12 июня 2014 Swissquote Озкардеская Ипек
Сегодня валютные рынки торгуют на основе экономических данных и событий. Новозеландский доллар показал лучшие результаты за сессию, а РБНЗ повысил официальную денежную ставку еще на 0,25% третий месяц подряд. Сейчас черед за решением Банка Японии. Иена ограниченно повысился накануне решения Банка Японии, который скорее всего сохранит статус-кво. В Великобритании постоянный рост цен на жилье обеспечил поддержку длинным позициям в фунтах накануне выступления председателя Банка Англии Карни и канцлера казначейства Осборна в лондонском MansionHouse. В Северной Америке центр внимания сместится на объем розничных продаж в США и цены на жилье в Канаде. Доходность в США набирает импульс при опмистичных ожиданиях в отношении данных по розничным продажам за май.
Иена натолкнулась на сопротивление накануне заседания Банка Японии
Курс доллара к иене на токийской сессии слегка вырос, в основном из-за внешних факторов, главным из которых было повышение доходности в США и опционные заявки в евро-комплексе для извлечения прибыли. Банк Японии сегодня собрался на первый день своего двухдневного заседания и вынесет свое решение завтра. Мы ожидаем от него сохранения статуса-кво, учитывая то, что макроэкономические показатели Японии не требуют немедленных мер. Бескомпромиссная борьба Японии против дефляции, похоже, начинает приносить плоды, так корпоративные товарные цены не показали существенного ослабления после повышения налогов в апреле.
Тем не мене, важно отметить, что международная динамика может сложиться не в пользу иеновых медведей, т.к. трейдеры ищут хороших возможностей заработать на спекулятивных сделках. С начала 2014 г. снижение иены стабилизировалось на уровне 100,76/105,44 за доллар, в основном из-за менее радикальных интервенций Банка Японии. Относительно опционных рынков мы не ожидаем резкого снижения. 25 разворотов дельты рисков за 1 месяц для пары доллар-иена сейчас на максимумах 2014 г., что говорит о том, что трейдеры нацелены на опционы с более высоким курсом, истекающие в июле. Это позволяет нам занять долгосрочную позицию на снижение иены. Однако в краткосрочной перспективе, хотя опционные ставки предупреждают о потенциальном изменении тренда на медвежий, бездействие Банка Японии может ограничить активность иеновых медведей накануне выходные. Пока попытки иены подняться должны встречать сопротивление.
Новости из Великобритании
Как и ожидалось, ускорение падения уровня безработицы (3-месячное среднее) с 6,8 до 6,6% за апрель было недостаточно, чтобы расчистить предложения на продажу после публикации данных. Рост заработком был сдержанным (0,7% за 3 месяца по апрель против предыдущего значения в 1,9%), что ограничило энтузиазм в отношении длинных позиций в фунтах. Приглушенное фунтовые ралли набрало ход после того, как Королевское общество оценщиков (RICS) опубликовала более высокий баланс цен на жилье в мае (57% против прогноза 55%). Макроэкономические показатели подтверждают, что восстановление роста продолжается, и инвесторы продолжают одобрительно воспринимать первое увеличение ставки Банка Англии до конца 2014 г. Форвардные ставки на SONIAприобрели значительно более крутой уклон до декабря 2014 г. Пара фунт-доллар расчистила предложения на подступах к 21- и 50-дневному СС (1,6796 и 1,6802, соответственно) и вырос на стоп-поручениях до 1,6835 после начала лондонской сессии. Пара проверяет на прочность вершину нисходящего тренда мая-июня в диапазоне 1,6800/10. Взятие этого уровня должно привести к новому росту спроса на фунт для того, чтобы вновь проверить на прочность важный уровень сопротивления 1,7000. Пара евро-фунт резко снизилась до новых минимумов на сессии в Лондоне. Технические индикаторы сейчас указывают на то, что эта пара, видимо, снизилась слишком быстро за короткое время: индекс относительной силы составляет 25%, а пара евро-фунт проверят на прочность 30-дневную нижнюю полосу Боллинджера в сторону снижения (0,80482). Мы полагаем, что повышательная коррекция будет иметь здоровый характер на данных уровнях курса, а опционные предложения продажи начинаются от 0,81000 и до 0,7980 с сегодняшним истечением и должны сохранить давление на фунт.
Глава Банка Англии Карни и канцлер Казначейства Осбор сегодня выступят на ежегодном ужине в Mansion House в Лондоне; в меню вечера финансовые скандалы и манипуляции со ставкой LIBOR.
Today's Key Issues (time in GMT):
2014-06-12T12:30:00 CAD 1Q Capacity Utilization Rate, exp 82.40%, last 82.00%
2014-06-12T12:30:00 CAD Apr New Housing Price Index YoY, last 1.60%
2014-06-12T12:30:00 CAD Apr New Housing Price Index MoM, exp 0.20%, last 0.20%
2014-06-12T12:30:00 USD May Retail Sales Advance MoM, exp 0.60%, last 0.10%
2014-06-12T12:30:00 USD May Retail Sales Ex Auto MoM, exp 0.40%, last 0.00%
2014-06-12T12:30:00 USD May Retail Sales Ex Auto and Gas, exp 0.40%, last -0.10%
2014-06-12T12:30:00 USD May Retail Sales Control Group, exp 0.40%, last -0.10%
2014-06-12T12:30:00 USD May Import Price Index MoM, exp 0.20%, last -0.40%
2014-06-12T12:30:00 USD May Import Price Index YoY, exp 0.50%, last -0.30%
2014-06-12T12:30:00 USD Jun 7th Initial Jobless Claims, exp 310K, last 312K
2014-06-12T12:30:00 USD May 31st Continuing Claims, exp 2605K, last 2603K
2014-06-12T13:00:00 CAD May Teranet/National Bank HPI MoM, last 0.50%
2014-06-12T13:00:00 CAD May Teranet/National Bank HPI YoY, last 4.90%
2014-06-12T13:00:00 CAD May Teranet/National Bank HP Index, last 161.28
2014-06-12T14:00:00 USD Apr Business Inventories, exp 0.40%, last 0.40%
The Risk Today:
EURUSD В результате внутрисуточного «бычьего» разворота 5 июня сформировалась ключевая поддержка на уровне 1,3503. Следите за этим уровнем, т.к. спрос пока остается низким. Часовое сопротивление расположено на отметках 1,3602 (максимум 10 июня 2014 г.) и 1,3677. В долгосрочной перспективе преодоление линии долгосрочного растущего клина (поддержка на уровне 1,3673) указывает на явное ухудшение технической структуры. В долгосрочной перспективе существует риск понижения до отметки 1,3379 (двойная вершина). Ключевая поддержка расположена на отметках 1,3477 (минимум 3 февраля 2014 г.) и 1,3296 (минимум 07 ноября 2013 г.).
GBPUSD Вчера паре удалось восстановиться, и сейчас она в очередной раз тестирует сопротивление, заданное линией канала нисходящего тренда (около 1,6817). Часовое сопротивление сосредоточено на отметках 1,6845 и 1,6882. Часовая поддержка расположена на уровне 1,6738; также поддержка сосредоточена на отметке 1,6693. В долгосрочной перспективе, несмотря на выход из канала долгосрочного восходящего тренда, отсутствие «медвежьего» разворота указывает на умеренный риск дальнейшего понижения. Как следствие, в среднесрочной перспективе можно прогнозировать «бычью» динамику, пока поддержка на уровне 1,6661 (минимум 15 апреля 2014 г.) выдерживает натиск. Ключевое сопротивление сосредоточено на отметке 1,7043 (максимум 5 августа 2009 г.).
USDJPY Пара пробила часовую поддержку на уровне 102,12 (канал восходящего тренда). Для нейтрализации текущего краткосрочного «медвежьего» тренда необходимо преодоление сопротивления на уровне 102,22 (минимум 10 июня 2014 г.). Часовое сопротивление также сосредоточено на уровне 102,42 (внутрисуточный максимум, также линия нисходящего тренда). Поддержка расположена на уровнях 101,76 (минимум 2 июня 2014 г.) и 101,43. В долгосрочной перспективе можно прогнозировать «бычью» динамику пока ключевая поддержка 99,57 (минимум 19 ноября 2013 г.), выдерживает натиск. Следите за областью поддержки, заданной 200-дневной скользящей средней (около 101,55) и уровнем 100,76 (минимум 4 февраля 2014 г.). Основное сопротивление сосредоточено на уровне 110,66 (максимум 15 августа 2008 г.)
USDCHF Пара успешно протестировала поддержку, заданную линией 38,2% коррекции (0,8910) от недавнего роста и наконец завершила торги выше уровня 200-дневной скользящей средней. Однако резкий «медвежий» разворот 5 июня ограничит потенциал роста в краткосрочной перспективе. Значительное сопротивление сейчас сосредоточено на уровне 0,9037. Ближайшая поддержка расположена на уровне 0,8965 (минимум 10 июня 2014 г.). В более долгосрочной перспективе пробитие ключевого сопротивления на отметке 0,8953 снизу вверх указывает на завершение длительной фазы коррекции, начавшейся в июле 2012 г. Можно прогнозировать рост до уровня двойного основания (0,9207). Ключевое сопротивление расположено на отметке 0,9156 (максимум 21 января 2014 г.).
http://ru.swissquote.com/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Иена натолкнулась на сопротивление накануне заседания Банка Японии
Курс доллара к иене на токийской сессии слегка вырос, в основном из-за внешних факторов, главным из которых было повышение доходности в США и опционные заявки в евро-комплексе для извлечения прибыли. Банк Японии сегодня собрался на первый день своего двухдневного заседания и вынесет свое решение завтра. Мы ожидаем от него сохранения статуса-кво, учитывая то, что макроэкономические показатели Японии не требуют немедленных мер. Бескомпромиссная борьба Японии против дефляции, похоже, начинает приносить плоды, так корпоративные товарные цены не показали существенного ослабления после повышения налогов в апреле.
Тем не мене, важно отметить, что международная динамика может сложиться не в пользу иеновых медведей, т.к. трейдеры ищут хороших возможностей заработать на спекулятивных сделках. С начала 2014 г. снижение иены стабилизировалось на уровне 100,76/105,44 за доллар, в основном из-за менее радикальных интервенций Банка Японии. Относительно опционных рынков мы не ожидаем резкого снижения. 25 разворотов дельты рисков за 1 месяц для пары доллар-иена сейчас на максимумах 2014 г., что говорит о том, что трейдеры нацелены на опционы с более высоким курсом, истекающие в июле. Это позволяет нам занять долгосрочную позицию на снижение иены. Однако в краткосрочной перспективе, хотя опционные ставки предупреждают о потенциальном изменении тренда на медвежий, бездействие Банка Японии может ограничить активность иеновых медведей накануне выходные. Пока попытки иены подняться должны встречать сопротивление.
Новости из Великобритании
Как и ожидалось, ускорение падения уровня безработицы (3-месячное среднее) с 6,8 до 6,6% за апрель было недостаточно, чтобы расчистить предложения на продажу после публикации данных. Рост заработком был сдержанным (0,7% за 3 месяца по апрель против предыдущего значения в 1,9%), что ограничило энтузиазм в отношении длинных позиций в фунтах. Приглушенное фунтовые ралли набрало ход после того, как Королевское общество оценщиков (RICS) опубликовала более высокий баланс цен на жилье в мае (57% против прогноза 55%). Макроэкономические показатели подтверждают, что восстановление роста продолжается, и инвесторы продолжают одобрительно воспринимать первое увеличение ставки Банка Англии до конца 2014 г. Форвардные ставки на SONIAприобрели значительно более крутой уклон до декабря 2014 г. Пара фунт-доллар расчистила предложения на подступах к 21- и 50-дневному СС (1,6796 и 1,6802, соответственно) и вырос на стоп-поручениях до 1,6835 после начала лондонской сессии. Пара проверяет на прочность вершину нисходящего тренда мая-июня в диапазоне 1,6800/10. Взятие этого уровня должно привести к новому росту спроса на фунт для того, чтобы вновь проверить на прочность важный уровень сопротивления 1,7000. Пара евро-фунт резко снизилась до новых минимумов на сессии в Лондоне. Технические индикаторы сейчас указывают на то, что эта пара, видимо, снизилась слишком быстро за короткое время: индекс относительной силы составляет 25%, а пара евро-фунт проверят на прочность 30-дневную нижнюю полосу Боллинджера в сторону снижения (0,80482). Мы полагаем, что повышательная коррекция будет иметь здоровый характер на данных уровнях курса, а опционные предложения продажи начинаются от 0,81000 и до 0,7980 с сегодняшним истечением и должны сохранить давление на фунт.
Глава Банка Англии Карни и канцлер Казначейства Осбор сегодня выступят на ежегодном ужине в Mansion House в Лондоне; в меню вечера финансовые скандалы и манипуляции со ставкой LIBOR.
Today's Key Issues (time in GMT):
2014-06-12T12:30:00 CAD 1Q Capacity Utilization Rate, exp 82.40%, last 82.00%
2014-06-12T12:30:00 CAD Apr New Housing Price Index YoY, last 1.60%
2014-06-12T12:30:00 CAD Apr New Housing Price Index MoM, exp 0.20%, last 0.20%
2014-06-12T12:30:00 USD May Retail Sales Advance MoM, exp 0.60%, last 0.10%
2014-06-12T12:30:00 USD May Retail Sales Ex Auto MoM, exp 0.40%, last 0.00%
2014-06-12T12:30:00 USD May Retail Sales Ex Auto and Gas, exp 0.40%, last -0.10%
2014-06-12T12:30:00 USD May Retail Sales Control Group, exp 0.40%, last -0.10%
2014-06-12T12:30:00 USD May Import Price Index MoM, exp 0.20%, last -0.40%
2014-06-12T12:30:00 USD May Import Price Index YoY, exp 0.50%, last -0.30%
2014-06-12T12:30:00 USD Jun 7th Initial Jobless Claims, exp 310K, last 312K
2014-06-12T12:30:00 USD May 31st Continuing Claims, exp 2605K, last 2603K
2014-06-12T13:00:00 CAD May Teranet/National Bank HPI MoM, last 0.50%
2014-06-12T13:00:00 CAD May Teranet/National Bank HPI YoY, last 4.90%
2014-06-12T13:00:00 CAD May Teranet/National Bank HP Index, last 161.28
2014-06-12T14:00:00 USD Apr Business Inventories, exp 0.40%, last 0.40%
The Risk Today:
EURUSD В результате внутрисуточного «бычьего» разворота 5 июня сформировалась ключевая поддержка на уровне 1,3503. Следите за этим уровнем, т.к. спрос пока остается низким. Часовое сопротивление расположено на отметках 1,3602 (максимум 10 июня 2014 г.) и 1,3677. В долгосрочной перспективе преодоление линии долгосрочного растущего клина (поддержка на уровне 1,3673) указывает на явное ухудшение технической структуры. В долгосрочной перспективе существует риск понижения до отметки 1,3379 (двойная вершина). Ключевая поддержка расположена на отметках 1,3477 (минимум 3 февраля 2014 г.) и 1,3296 (минимум 07 ноября 2013 г.).
GBPUSD Вчера паре удалось восстановиться, и сейчас она в очередной раз тестирует сопротивление, заданное линией канала нисходящего тренда (около 1,6817). Часовое сопротивление сосредоточено на отметках 1,6845 и 1,6882. Часовая поддержка расположена на уровне 1,6738; также поддержка сосредоточена на отметке 1,6693. В долгосрочной перспективе, несмотря на выход из канала долгосрочного восходящего тренда, отсутствие «медвежьего» разворота указывает на умеренный риск дальнейшего понижения. Как следствие, в среднесрочной перспективе можно прогнозировать «бычью» динамику, пока поддержка на уровне 1,6661 (минимум 15 апреля 2014 г.) выдерживает натиск. Ключевое сопротивление сосредоточено на отметке 1,7043 (максимум 5 августа 2009 г.).
USDJPY Пара пробила часовую поддержку на уровне 102,12 (канал восходящего тренда). Для нейтрализации текущего краткосрочного «медвежьего» тренда необходимо преодоление сопротивления на уровне 102,22 (минимум 10 июня 2014 г.). Часовое сопротивление также сосредоточено на уровне 102,42 (внутрисуточный максимум, также линия нисходящего тренда). Поддержка расположена на уровнях 101,76 (минимум 2 июня 2014 г.) и 101,43. В долгосрочной перспективе можно прогнозировать «бычью» динамику пока ключевая поддержка 99,57 (минимум 19 ноября 2013 г.), выдерживает натиск. Следите за областью поддержки, заданной 200-дневной скользящей средней (около 101,55) и уровнем 100,76 (минимум 4 февраля 2014 г.). Основное сопротивление сосредоточено на уровне 110,66 (максимум 15 августа 2008 г.)
USDCHF Пара успешно протестировала поддержку, заданную линией 38,2% коррекции (0,8910) от недавнего роста и наконец завершила торги выше уровня 200-дневной скользящей средней. Однако резкий «медвежий» разворот 5 июня ограничит потенциал роста в краткосрочной перспективе. Значительное сопротивление сейчас сосредоточено на уровне 0,9037. Ближайшая поддержка расположена на уровне 0,8965 (минимум 10 июня 2014 г.). В более долгосрочной перспективе пробитие ключевого сопротивления на отметке 0,8953 снизу вверх указывает на завершение длительной фазы коррекции, начавшейся в июле 2012 г. Можно прогнозировать рост до уровня двойного основания (0,9207). Ключевое сопротивление расположено на отметке 0,9156 (максимум 21 января 2014 г.).
http://ru.swissquote.com/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter