13 июня 2014 TeleTrade Щуцкий Вадим
Для примера рассмотрим динамику акций всем известной немецкой компании Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (BMW.DE) на рисунке 1.
Рис. 1 Динамика цен акций Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (источник данных: XETRA)
Общий характер ценового движения не изменяется уже несколько лет, но все же присутствуют некоторые коррекции. Поэтому воспользовавшись разложением Тейлора, можно предположить, что с достаточно большой степенью точности можно аппроксимировать этот временной ряд полиномом приемлемого для вычисления порядка. Эту операцию каждый может проделать в Excel, наложив на график полиномиальную линию тренда. Я же просто с помощью широко известного метода наименьших квадратов рассчитал параметры, и они оказались такими:
BMW=0,49898×n-0,025441×n2+0,0007×n3-8,87E-06×n4+5,11E-08×n5-1,07E-10×n6+17,9377.
При этом коэффициент детерминации равняется 0,92272.
Чтобы не усложнять изложение, я не буду приводить результаты статистического тестирования – они показывают, что прогнозирование можно проводить. И поэтому, определив глубину прогноза до конца этого года, можно построить прогноз, который изображен на рисунке 2.
Рис. 2 Прогноз динамики цен акций Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (собственный расчет)
При этом средняя ошибка прогнозирования составляет 4,39, стандартное отклонение 5,92 и коэффициент корреляции равен 0,98.
Таким образом, каждый, кто хочет улучшить свою торговую систему староизвестным методом прогнозирования без труда может применять этот метод (самая трудоемкая операция расчет коэффициентов регрессии). Я же со своей стороны скажу, что акции BMW как росли, так и будут продолжать расти перейдя к концу года отметку 100 евро за акцию.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба