6 ноября 2014 Pro Finance Service
Фунт/доллар рухнул к новым минимумам
Фунт/доллар рухнул к новым минимумам в области 1.5855, при этом медвежья динамика уверенно набирает обороты. По словам трейдеров,причины резкого и неожиданного падения не лежат на поверхности и, возможно, обусловлены техническими факторами, в частности, стопами, сработавшими на прорыве предыдущих минимумов в области 1.5887. Следующая крупная поддержка проходит на уровне 1.5800. Умеренный спрос на подходе этой области может остановить падение фунта. в качестве сопротивления теперь выступает 1.5887 и 1.5900.
Доллар/иена не может определиться с направлением
Доллар/иена скорректировался вниз, увлекаемый распродажами в кроссе евро/иена. Однако пара быстро нащупала поддержку в области 114.40 и вернулась к текущим значениям на уровне 114.69. Падение ниже обозначенного уровня откроет путь к внутридневному минимуму на 114.06. Сопротивление проходит в области 114.90/115.00, при этом дневное закрытие выше этого уровня может способствовать дальнейшему развитию восходящей динамики. Однако следует помнить о том, что завтра выходит отчет по рынку труда в США, который может стать причиной повышенной волатильности. Согласно прогнозам, в октябре экономика создала 231 тыс. рабочих мест. Внушительный результат, хоть и несколько меньше октябрьских значений (248 тыс.)
Доллар продолжит расти на дивергенции монетарной политики
Решение Федрезерва на прошлой неделе подчеркивает масштабную дивергенцию монетарной политики в странах Большой Тройки. Американский ЦБ свернул свою программу количественного ослабления, Банк Японии расширил свои стимулы (программу количественного и качественного ослабления), Европейский центральный банк пошел по тому же пути (по крайней мере, пообещал), поскольку эффективность целевой программы долгосрочного рефинансирования и покупки ценных бумаг, обеспеченных активами, под большим вопросом. Европейские экономисты Bank of America Merill Lynch полагают, что ЕЦБ развернет полномасштабное QE к середине 2015 года. Эти расхождения, скорее всего, будут толкать доллар вверх против основных конкурентов, в частности, против евро и иены. Укрепление доллара хорошо согласуется с динамикой валют развивающихся стран. В частности, валюты азиатского региона окажутся в выигрышном положении, учитывая сокращение рисков, связанных с экспортом сырья, а также потенциально положительное влияние расширенной программы QQE и изменений в политике пенсионного фонда Японии. В банке рекомендуют покупать индийскую рупию против доллара. Юань тоже, скорее всего, будет расти против доллара, вопреки общему тренду. С июля этого года юань подорожал примерно на 1.4%.
Условно свободный рубль продолжает бить рекорды
Российский рубль упал к новым историческим минимумам против доллара и евро (46.73 и 58.09 соответственно), однако сумел восстановить позиции до 46.0 и 57.92 в ответ на новые валютные меры, введенные Центробанком России. Аналитики Brown Brothers Harriman отметили, что центробанк сменил тактику валютных интервенций, как только стало ясно, что пятничное повышение ставки на 150 базисных пунктов не дало желаемого результата. Теперь ЦБ будет тратить 350 млн. долларов в день при падении рубля ниже границы диапазона; при этом он оставил себе возможность проводить дополнительные интервенции, определяя их сроки и объемы по своему усмотрению. Это так называемый управляемый плавающий курс.
Рубль. Спекулянты тешат свое любопытство
Российский рубль продолжает «свободное падение», теряя в цене к американскому доллару и единой европейской валюте. Курс доллар/рубль без особых затруднений протестировал уровень 46.00. Затем последовала незначительная коррекция, которая уже на 45.90 нашла прочный спрос покупателей и цены вновь поднялись выше 46 рублей за единицу американской валюты. Спекулянты тестируют уровни, где у Центрального банка России «сдадут нервы» и он начнет интервенцию. Напомним, что ЦБ РФ принял решение отказаться от предсказуемой политики коридорной торговли курса, когда всем участникам рынка было известно, что Центробанк будет вливать по 350 млн. долларов каждый раз, кода рубль будет дешеветь на 5 копеек. Теперь ЦБ имеет право единовременно провести интервенционное вмешательство в размере 350 млн. долларов. Однако неизвестно на каких уровнях. Видимо именно в этом вопросе спекулянты и пытаются удовлетворить свое любопытство.
Комментарии главы ЕЦБ заставили евро возобновить падение
Начало пресс-конференции главы ЕЦБ Марио Драги вызвало в качестве реакции резкое ослабление евро по отношению к основным конкурентам. Господин Драги, зачитывая вступительное заявление, сообщил, что Программа Центробанка по покупке облигаций будет продолжаться не менее двух лет. Также глава ЕЦБ отметил, что Совет управляющих поручил сотрудникам Комитета подготовить пакет дальнейших мер, которые будут реализованы в случае необходимости. Члены Совета управляющих ЕЦБ единодушно поддерживают дополнительные нестандартные меры.
Евро падает на обещаниях Драги смягчать политику
Евро/доллар резко снизился и обновил минимум 2014 года и двух последних лет после того, как Марио Драги на своей пресс-конференции пообещал, что стимулирующие программы продлятся не менее двух лет. Евро упал с $1.2515 до начального минимума $1.2406, но попытки некоторых трейдеров зафиксировать прибыль по шортам перед $1.2400 спровоцировали сильный отскок, который был ограничен отметкой $1.2449. Дальнейшие офера выставлены на $1.2470. Но свежая волна продаж вынуждает пару вернуться к низам и пройти через $1.2400 до уровня $1.2396, держа путь к значительной поддержке в виде минимума 10 августа 2012 на $1.2242, однако, возможные опционные барьеры расположены уже на $1.2350- $1.2300. Рост доллара к евро привел к его укреплению в других местах. Аусси вновь возвращается ниже $0.8600, но находит поддержку на уровне $0.8590, что привело к отскоку к $0.8600/05. Поддержка видна в районе раннее установленного минимума $0.8553, а чуть ниже расположен опционный барьер - $0.8550. Ниже есть ключевая техническая поддержка на $0.8542 (50% от $0.6002-1.1082). Опционы, которые истекают в Нью-Йорке сегодня по AUD/USD: $0.8500 (A$588 млн), $0.8550 (A$ 463 млн), $0.8630-40 (A$900 млн), $0.8700 (A$439 млн). Фунт пробил поддержку на $1.5920, отражая глубокое падение евро/доллара, расширяя коррекцию с азиатских максимумов $1.6004 до минимума на $1.5886, хотя евро/стерлинг смягчил его спад, обрушившись с уровня stg0.7864 до stg0.7803.
Европейский центральный банк будет осуществлять покупку обеспеченных активами ценных бумаг (ABS) и программы целевого долгосрочного кредитования (TLTRO) в течение не менее двух лет, заявил президент ЕЦБ Марио Драги. ЦБ единогласно принял решение пойти на дополнительные меры в случае необходимости и уже поручил персоналу и экспертам разработать варианты таких мер. ЕЦБ наблюдает ослабление импульса экономики, подавленность инфляционных ожиданий, а также задумался о необходимости пересмотра макроэкономических прогнозов с понижением, подчеркнул Драги
Комментарии Mitsubishi UFJ Morgan Stanley по иене
Доллар/иена (USD/JPY) понизился к середине Y114 (сейчас на Y114.52) после своего спринта выше Y115.50 ранее в четверг, поскольку "чувство выполненного долга" распространяется на валютном рынке. Но многие участники говорят, что пара, которая оставалась нестабильной во многом из-за связанной с опционами торговли, еще сохраняет потенциал повторно протестировать уровень Y115. "Представление инвесторов о росте акций благодаря ослаблению иены было немного подорвано", - говорит Дайсаку Уэно, ведущий FX-стратег Mitsubishi UFJ Morgan Stanley. "Уровень, до которого упал еще доллар остается высоким", - добавил он.
Westpac констатирует слабость австралийца
Одним из ярких представителей глобального валютного рынка последних дней является австралийский доллар, который упал с $0.8750 до $0.8565, минимума с июля 2010, показав ясный прорыв ниже ключевой области поддержки $0.8650, говорит Шон Кэллоу, валютный аналитик Westpac. Австралиец нашел в себе силы скорректироваться к $0.8595 в начале торгов в Сиднее, а сейчас в Европе торгуется уже на уровне $0.8616. Каллоу обращает внимание на один решающий фактор, который стоит за этим снижением: продолжающееся затяжное падение цен на железную руду, которые в среду потеряли еще 2%, опустившись до пятилетнего минимума $76.46 за тонну. "После пробоя ключевой поддержки трудно с оптимизмом смотреть на австралийский доллар в краткосрочной перспективе. Существует только слабая поддержка в районе $0.8400", - добавляет он. Железная руда является одной из важнейших статей экспорта Австралии. Цены на нее снижаются из-за спада потребления в Китае.
Евро/иена вернулся к 143.00 в ожидании вердикта Драги
Кросс Евро/иена замер вблизи ключевого уровня 143.00 после неудачной попытки пробиться выше сопротивления 143.40/50 в начале европейской торговой сессии. Кросс периодически предпринимает попытки пробиться ниже, однако пока они так и не увенчались успехом.
Евро/иена остается в числе лидеров роста уже несколько дней подряд. Пара уверенно отвоевывает «северные» территории на фоне ослабления иены после заявления Банком Японии о расширении программы стимулов. Кроме того, слухи о том, что Европейский центральный банк не последует примеру своего восточного коллеги и воздержится от новых стимулирующих мер на завтрашнем заседании также усиливают восходящий импульс в кроссе. Однако данная динамика плохо согласуется с движением евро в других валютных парах. Например, евро/доллар опустился под 1.2500, и торгуется на 60 пунктов ниже уровня открытия. Евро/фунт и евро/франк также испытывают на себе давление продаж. Кроме того, технической точки зрения евро/иена также явно перекуплена. Назревает коррекция, однако сможет ли кросс реализовать свой потенциал, во многом зависит от того, как поведет себя Драги на завтрашней пресс-конференции. Отсутствие намеков и явных обещаний расширить стимулы, вероятно, поможет евро/иене пробить зону сопротивления 143.40/50, открыв тем самым практически прямую и беспрепятственную дорогу к 145.00. Если же Драги решится пойти наперекор немцам и поддержать слабеющую экономику (хотя мало кто ждет от него подобной дерзости), евро может пасть жертвой распродаж, усиленных техническими факторами
Австралийский доллар в числе аутсайдеров
Австралийский доллар потерял сегодня более 150 пунктов. Пара AUD/USD стартовала на отметке 0.8734 в Азии, а в начале американской сессии протестировала новый многолетний минимум на уровне 0.8564. Попытки восстановиться на фоне общей фиксации прибыли по длинным позициям в американском долларе не увенчались успехом. Пара столкнулась со свежими оферами на подходе к 0.8600. Прорыв выше позволит рассчитывать на развитие краткосрочной восходящей динамики к 0.8640 - это 38.2% коррекции Фибоначчи.
Слухи о взрыве на нефтепроводе в Саудовской Аравии пошатнули сегмент товарных валют и спровоцировали резкий рост цен на нефть, однако данные не подтвердились, поэтому динамика не получила развития. с технической точки зрения, дневное закрытие ниже 0.8600 сигнализирует об усилении медвежьего потенциала и возможности падения ниже обозначенной поддержки в области 0.8560/65 до 0.8500. Завтра рано утром Австралия публикует отчет по рынку труда, который, как правило, провоцирует резкие колебания курса австралийского доллара. Согласно прогнозам, экономика создала 10 тыс. новых рабочих мест в октябре после сокращения на 29 тыс. в сентябре. Ставка б/р, скорее всего, осталась прежней, 6.1%. Слабые данные, скорее всего, станут необходимым катализатором для дальнейшего падения. В свою очередь, благоприятный отчет спровоцирует коррекцию в паре, которая, скорее всего, будет остановлена сопротивлением на уровне 0.8765.
Ключевые уровни в паре AUD/USD
Поддержка: 0.8564 (внутридневной минимум), 0.8550 (опционный барьер и скопление стопов), 0.8520/00
Сопротивление: 0.8600, 0.8640/50 (офера средних размеров, стопы), 0.8700 и 0.8765
Morgan Stanley о причинах дальнейшего снижения евро
Валютные стратеги Morgan Stanley ожидают ускорения падения единой валюты к концу года и сохраняют прогноз по евро/доллару на конец 2015 года на уровне $1.12. «Во-первых, по нашему мнению, европейские банки могут себе позволить наращивать объемы кредитования иностранных клиентов, что выльется в более частое использование евро в качестве валюты фондирования», - пишут эксперты банка. – «Во-вторых, экономическая ситуация в Еврозоне остается тяжелой, провоцируя снижение региональных фондовых индексов. В-третьих, если европейская экономика начнет восстанавливаться, а инвесторы вернутся на фондовый рынок Еврозоны, они, вероятно, будут хеджировать покупки акций продажей евро, что довольно привлекательно, учитывая низкие ставки ЕЦБ. Все это, по нашему мнению, серьезно ограничивает потенциал роста единой валюты в текущих условиях. К тому же, ЕЦБ, вероятно, продолжит сохранять ставки на рекордно низких уровнях гораздо дольше ФедРезерва, что создаст дополнительное давление на евро. Поэтому мы продолжаем сохранять короткую позицию по евро/доллару, открытую на $1.2750 с целью $1.20»
Credit Suisse спешит продать евро/доллар
По словам аналитиков Credit Suisse, ключевая поддержка в паре евро/доллар проходит на уровне 1.2460 (это 78.6% коррекции Фибоначчи относительно роста в 2012-2014 гг). Пока она сдерживает дальнейшее ослабление единой валюты. «Мы полагаем, что пара может продолжить консолидацию, но, в конечном счете, медвежья динамика возобновится, а уверенный прорыв ниже 1.2460 и 1.2440 обусловит падение к 1.2387/83», - отметили в банке. Когда и эта поддержка останется позади, евро/доллар устремится к линии среднесрочного тренда на 1.2200. В этой области появятся новые возможности для открытия длинных позиций. «Сопротивление теперь проходит на уровне 1.2592, затем следует линия нисходящего тренда в зоне 1.2604/31 - это 38.2% коррекции Фибоначчи относительно падения от 1.2888 к 1.2771». Credit Suisse держит короткую позицию по евро/доллару со стопом на уровне 1.2645 и целью на 1.2230.
Credit Agricole не советует продавать евро на текущих уровнях
Европейская комиссия понизила свои прогнозы по темпам экономического роста в Еврозоне на 2014/15 годы, однако это никак не отразилось на динамике евро. Из этого можно сделать вывод, что пока экономика валютного союза не начала подавать явные сигналы бедствия, ожидания в отношении монетарной политики ЕЦБ не поменяются. По крайней мере, не стоит рассчитывать на увеличение стимулирующих мер. Между тем, последние данные свидетельствуют как раз об обратном: индикаторы деловой активности, публикуемые на этой неделе, демонстрируют стабилизацию ценовой динамики и снижение угрозы дефляции, и соответственно, увеличение стимулов со стороны ЕЦБ на завтрашнем заседании. Таким образом, аналитики Credit Agricole рекомендуют воздержаться от продажи евро на текущих уровнях, учитывая чрезмерную перепроданность и большой объем спекулятивных коротких позиций по единой валюте
UBS: рекомендации по внутридневной торговле на FX
Валютные стратеги UBS обновили свои рекомендации по внутридневной торговле основными валютами:
Евро/доллар: мы остаемся медведями по паре, однако накануне заседания ЕЦБ и публикации данных по рынку труда США предпочитаем покупать ниже $1.2500 со стопом $1.2440;
Доллар/иена: пара достигла нового, 82-месячного максимума. Мы рекомендуем покупать на снижении к Y114.20-00 со стопом ниже Y113.80 и целью Y115;
Аусси/доллар: мы рекомендуем продавать пару на росте. Ближайшие поддержки - $0.8450 и $0.8300. Уровни сопротивления: $0.8615, $0.8765, $0.8795 и $0.8860.
Игроки ждут, что скажет Марио Драги
Евро открылся сегодня утром на уровне $1.2483 после подъема до максимума $1.2507, что было обусловлено опционами с ценами исполнения вокруг $1.2500. Евро/доллар отступил в начальных сделках, так как доллар США нашел новых покупателей, которые подтолкнули его вверх по отношению к японской иене. Евро/доллар достиг минимума $1.2471, но затем после роста евро/иены также начал укрепляться. Евро/доллар достиг максимума $1.2496 в Азии сегодня утром, но дальнейшие успехи были нивелированы отсутствием у спекулянтов желания играть перед сегодняшним заседанием ЕЦБ. Игроки как минимум ожидают, что сопровождающее заявление ЕЦБ и пресс-конференция его президента Марио Драги позже сегодня будут отличаться голубиными оттенками. Напомним, во вторник евро вырос на фоне сообщений о появившемся расколе внутри центробанка. Некоторые руководители центробанка недовольны стремлением его председателя Марио Драги усилить стимулирующие меры. С другой стороны, после того, что сделал Банк Японии, ЕЦБ выглядит теперь в качестве догоняющего. В игре конкурентной девальвации мяч на стороне европейцев, особенно после выхода слабых данных о росте экономики еврозоны.
Аналитики Goldman Sachs ожидают, что Марио Драги призовет участников рынка к терпению, поскольку пока сложно оценить эффективность недавно запущенных стимулирующих мер, в том числе выкупа облигаций европейских банков. "Согласно нашему базовому прогнозу, ЕЦБ на этом совещании не объявит о масштабном "количественном смягчении", но Драги даст понять, что Управляющий совет намерен расширять баланс центробанка", - написали в утренней записке для клиентов аналитики BNP Paribas. "Удержится ли евро в районе $1.25 или нет, зависит от сегодняшних решений ЕЦБ. Если изменения политики однозначно укажут на "количественное смягчение" в будущем, диапазон евро может опуститься до $1.20", - заявил президент FPG Securities в Токио Кодзи Фукая.
Технический взгляд на евро/доллар
Сопротивление 4: $1.2656 - 21-дневное скользящее среднее значение
Сопротивление 3: $1.2632 - сопротивление 30 октября на часовом графике
Сопротивление 2: $1.2591 - сопротивление 31 октября на часовом графике
Сопротивление 1: $1.2539 - переменная часовая поддержка / сопротивление
Текущий курс валютной пары: $1.2519
Поддержка 1: $1.2439 - минимум 3 ноября
Поддержка 2: $1.2385 - максимум 14 августа 2012, теперь поддержка
Поддержка 3: $1.2241 - минимум 10 августа 2012
Поддержка 4: $1.2042 - минимум 2012 от 24 июля 2012
Комментарий: пара продолжает колебаться незначительно выше недавнего минимума 2014 и 2-х последних лет, установленного в понедельник, а быки сейчас нуждаются в закрытие выше 21-дневного скользящего среднего значения, чтобы облегчить медвежье давление. Габаритные быки теперь будут ждать закрытия выше $1.2770, что намекнет на возврат к ключевому уровню $1.2995. В то время как 21-дневное скользящее среднее значение сдерживает рынок, медведи по-прежнему будут сосредоточены на $1.2042, минимуме 2012. Основные проблемы для медведей по-прежнему исходят от перепроданности дневных осцилляторов и близости нижней границы канала Боллинджера ($1.2451)
http://www.profinance.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Фунт/доллар рухнул к новым минимумам в области 1.5855, при этом медвежья динамика уверенно набирает обороты. По словам трейдеров,причины резкого и неожиданного падения не лежат на поверхности и, возможно, обусловлены техническими факторами, в частности, стопами, сработавшими на прорыве предыдущих минимумов в области 1.5887. Следующая крупная поддержка проходит на уровне 1.5800. Умеренный спрос на подходе этой области может остановить падение фунта. в качестве сопротивления теперь выступает 1.5887 и 1.5900.
Доллар/иена не может определиться с направлением
Доллар/иена скорректировался вниз, увлекаемый распродажами в кроссе евро/иена. Однако пара быстро нащупала поддержку в области 114.40 и вернулась к текущим значениям на уровне 114.69. Падение ниже обозначенного уровня откроет путь к внутридневному минимуму на 114.06. Сопротивление проходит в области 114.90/115.00, при этом дневное закрытие выше этого уровня может способствовать дальнейшему развитию восходящей динамики. Однако следует помнить о том, что завтра выходит отчет по рынку труда в США, который может стать причиной повышенной волатильности. Согласно прогнозам, в октябре экономика создала 231 тыс. рабочих мест. Внушительный результат, хоть и несколько меньше октябрьских значений (248 тыс.)
Доллар продолжит расти на дивергенции монетарной политики
Решение Федрезерва на прошлой неделе подчеркивает масштабную дивергенцию монетарной политики в странах Большой Тройки. Американский ЦБ свернул свою программу количественного ослабления, Банк Японии расширил свои стимулы (программу количественного и качественного ослабления), Европейский центральный банк пошел по тому же пути (по крайней мере, пообещал), поскольку эффективность целевой программы долгосрочного рефинансирования и покупки ценных бумаг, обеспеченных активами, под большим вопросом. Европейские экономисты Bank of America Merill Lynch полагают, что ЕЦБ развернет полномасштабное QE к середине 2015 года. Эти расхождения, скорее всего, будут толкать доллар вверх против основных конкурентов, в частности, против евро и иены. Укрепление доллара хорошо согласуется с динамикой валют развивающихся стран. В частности, валюты азиатского региона окажутся в выигрышном положении, учитывая сокращение рисков, связанных с экспортом сырья, а также потенциально положительное влияние расширенной программы QQE и изменений в политике пенсионного фонда Японии. В банке рекомендуют покупать индийскую рупию против доллара. Юань тоже, скорее всего, будет расти против доллара, вопреки общему тренду. С июля этого года юань подорожал примерно на 1.4%.
Условно свободный рубль продолжает бить рекорды
Российский рубль упал к новым историческим минимумам против доллара и евро (46.73 и 58.09 соответственно), однако сумел восстановить позиции до 46.0 и 57.92 в ответ на новые валютные меры, введенные Центробанком России. Аналитики Brown Brothers Harriman отметили, что центробанк сменил тактику валютных интервенций, как только стало ясно, что пятничное повышение ставки на 150 базисных пунктов не дало желаемого результата. Теперь ЦБ будет тратить 350 млн. долларов в день при падении рубля ниже границы диапазона; при этом он оставил себе возможность проводить дополнительные интервенции, определяя их сроки и объемы по своему усмотрению. Это так называемый управляемый плавающий курс.
Рубль. Спекулянты тешат свое любопытство
Российский рубль продолжает «свободное падение», теряя в цене к американскому доллару и единой европейской валюте. Курс доллар/рубль без особых затруднений протестировал уровень 46.00. Затем последовала незначительная коррекция, которая уже на 45.90 нашла прочный спрос покупателей и цены вновь поднялись выше 46 рублей за единицу американской валюты. Спекулянты тестируют уровни, где у Центрального банка России «сдадут нервы» и он начнет интервенцию. Напомним, что ЦБ РФ принял решение отказаться от предсказуемой политики коридорной торговли курса, когда всем участникам рынка было известно, что Центробанк будет вливать по 350 млн. долларов каждый раз, кода рубль будет дешеветь на 5 копеек. Теперь ЦБ имеет право единовременно провести интервенционное вмешательство в размере 350 млн. долларов. Однако неизвестно на каких уровнях. Видимо именно в этом вопросе спекулянты и пытаются удовлетворить свое любопытство.
Комментарии главы ЕЦБ заставили евро возобновить падение
Начало пресс-конференции главы ЕЦБ Марио Драги вызвало в качестве реакции резкое ослабление евро по отношению к основным конкурентам. Господин Драги, зачитывая вступительное заявление, сообщил, что Программа Центробанка по покупке облигаций будет продолжаться не менее двух лет. Также глава ЕЦБ отметил, что Совет управляющих поручил сотрудникам Комитета подготовить пакет дальнейших мер, которые будут реализованы в случае необходимости. Члены Совета управляющих ЕЦБ единодушно поддерживают дополнительные нестандартные меры.
Евро падает на обещаниях Драги смягчать политику
Евро/доллар резко снизился и обновил минимум 2014 года и двух последних лет после того, как Марио Драги на своей пресс-конференции пообещал, что стимулирующие программы продлятся не менее двух лет. Евро упал с $1.2515 до начального минимума $1.2406, но попытки некоторых трейдеров зафиксировать прибыль по шортам перед $1.2400 спровоцировали сильный отскок, который был ограничен отметкой $1.2449. Дальнейшие офера выставлены на $1.2470. Но свежая волна продаж вынуждает пару вернуться к низам и пройти через $1.2400 до уровня $1.2396, держа путь к значительной поддержке в виде минимума 10 августа 2012 на $1.2242, однако, возможные опционные барьеры расположены уже на $1.2350- $1.2300. Рост доллара к евро привел к его укреплению в других местах. Аусси вновь возвращается ниже $0.8600, но находит поддержку на уровне $0.8590, что привело к отскоку к $0.8600/05. Поддержка видна в районе раннее установленного минимума $0.8553, а чуть ниже расположен опционный барьер - $0.8550. Ниже есть ключевая техническая поддержка на $0.8542 (50% от $0.6002-1.1082). Опционы, которые истекают в Нью-Йорке сегодня по AUD/USD: $0.8500 (A$588 млн), $0.8550 (A$ 463 млн), $0.8630-40 (A$900 млн), $0.8700 (A$439 млн). Фунт пробил поддержку на $1.5920, отражая глубокое падение евро/доллара, расширяя коррекцию с азиатских максимумов $1.6004 до минимума на $1.5886, хотя евро/стерлинг смягчил его спад, обрушившись с уровня stg0.7864 до stg0.7803.
Европейский центральный банк будет осуществлять покупку обеспеченных активами ценных бумаг (ABS) и программы целевого долгосрочного кредитования (TLTRO) в течение не менее двух лет, заявил президент ЕЦБ Марио Драги. ЦБ единогласно принял решение пойти на дополнительные меры в случае необходимости и уже поручил персоналу и экспертам разработать варианты таких мер. ЕЦБ наблюдает ослабление импульса экономики, подавленность инфляционных ожиданий, а также задумался о необходимости пересмотра макроэкономических прогнозов с понижением, подчеркнул Драги
Комментарии Mitsubishi UFJ Morgan Stanley по иене
Доллар/иена (USD/JPY) понизился к середине Y114 (сейчас на Y114.52) после своего спринта выше Y115.50 ранее в четверг, поскольку "чувство выполненного долга" распространяется на валютном рынке. Но многие участники говорят, что пара, которая оставалась нестабильной во многом из-за связанной с опционами торговли, еще сохраняет потенциал повторно протестировать уровень Y115. "Представление инвесторов о росте акций благодаря ослаблению иены было немного подорвано", - говорит Дайсаку Уэно, ведущий FX-стратег Mitsubishi UFJ Morgan Stanley. "Уровень, до которого упал еще доллар остается высоким", - добавил он.
Westpac констатирует слабость австралийца
Одним из ярких представителей глобального валютного рынка последних дней является австралийский доллар, который упал с $0.8750 до $0.8565, минимума с июля 2010, показав ясный прорыв ниже ключевой области поддержки $0.8650, говорит Шон Кэллоу, валютный аналитик Westpac. Австралиец нашел в себе силы скорректироваться к $0.8595 в начале торгов в Сиднее, а сейчас в Европе торгуется уже на уровне $0.8616. Каллоу обращает внимание на один решающий фактор, который стоит за этим снижением: продолжающееся затяжное падение цен на железную руду, которые в среду потеряли еще 2%, опустившись до пятилетнего минимума $76.46 за тонну. "После пробоя ключевой поддержки трудно с оптимизмом смотреть на австралийский доллар в краткосрочной перспективе. Существует только слабая поддержка в районе $0.8400", - добавляет он. Железная руда является одной из важнейших статей экспорта Австралии. Цены на нее снижаются из-за спада потребления в Китае.
Евро/иена вернулся к 143.00 в ожидании вердикта Драги
Кросс Евро/иена замер вблизи ключевого уровня 143.00 после неудачной попытки пробиться выше сопротивления 143.40/50 в начале европейской торговой сессии. Кросс периодически предпринимает попытки пробиться ниже, однако пока они так и не увенчались успехом.
Евро/иена остается в числе лидеров роста уже несколько дней подряд. Пара уверенно отвоевывает «северные» территории на фоне ослабления иены после заявления Банком Японии о расширении программы стимулов. Кроме того, слухи о том, что Европейский центральный банк не последует примеру своего восточного коллеги и воздержится от новых стимулирующих мер на завтрашнем заседании также усиливают восходящий импульс в кроссе. Однако данная динамика плохо согласуется с движением евро в других валютных парах. Например, евро/доллар опустился под 1.2500, и торгуется на 60 пунктов ниже уровня открытия. Евро/фунт и евро/франк также испытывают на себе давление продаж. Кроме того, технической точки зрения евро/иена также явно перекуплена. Назревает коррекция, однако сможет ли кросс реализовать свой потенциал, во многом зависит от того, как поведет себя Драги на завтрашней пресс-конференции. Отсутствие намеков и явных обещаний расширить стимулы, вероятно, поможет евро/иене пробить зону сопротивления 143.40/50, открыв тем самым практически прямую и беспрепятственную дорогу к 145.00. Если же Драги решится пойти наперекор немцам и поддержать слабеющую экономику (хотя мало кто ждет от него подобной дерзости), евро может пасть жертвой распродаж, усиленных техническими факторами
Австралийский доллар в числе аутсайдеров
Австралийский доллар потерял сегодня более 150 пунктов. Пара AUD/USD стартовала на отметке 0.8734 в Азии, а в начале американской сессии протестировала новый многолетний минимум на уровне 0.8564. Попытки восстановиться на фоне общей фиксации прибыли по длинным позициям в американском долларе не увенчались успехом. Пара столкнулась со свежими оферами на подходе к 0.8600. Прорыв выше позволит рассчитывать на развитие краткосрочной восходящей динамики к 0.8640 - это 38.2% коррекции Фибоначчи.
Слухи о взрыве на нефтепроводе в Саудовской Аравии пошатнули сегмент товарных валют и спровоцировали резкий рост цен на нефть, однако данные не подтвердились, поэтому динамика не получила развития. с технической точки зрения, дневное закрытие ниже 0.8600 сигнализирует об усилении медвежьего потенциала и возможности падения ниже обозначенной поддержки в области 0.8560/65 до 0.8500. Завтра рано утром Австралия публикует отчет по рынку труда, который, как правило, провоцирует резкие колебания курса австралийского доллара. Согласно прогнозам, экономика создала 10 тыс. новых рабочих мест в октябре после сокращения на 29 тыс. в сентябре. Ставка б/р, скорее всего, осталась прежней, 6.1%. Слабые данные, скорее всего, станут необходимым катализатором для дальнейшего падения. В свою очередь, благоприятный отчет спровоцирует коррекцию в паре, которая, скорее всего, будет остановлена сопротивлением на уровне 0.8765.
Ключевые уровни в паре AUD/USD
Поддержка: 0.8564 (внутридневной минимум), 0.8550 (опционный барьер и скопление стопов), 0.8520/00
Сопротивление: 0.8600, 0.8640/50 (офера средних размеров, стопы), 0.8700 и 0.8765
Morgan Stanley о причинах дальнейшего снижения евро
Валютные стратеги Morgan Stanley ожидают ускорения падения единой валюты к концу года и сохраняют прогноз по евро/доллару на конец 2015 года на уровне $1.12. «Во-первых, по нашему мнению, европейские банки могут себе позволить наращивать объемы кредитования иностранных клиентов, что выльется в более частое использование евро в качестве валюты фондирования», - пишут эксперты банка. – «Во-вторых, экономическая ситуация в Еврозоне остается тяжелой, провоцируя снижение региональных фондовых индексов. В-третьих, если европейская экономика начнет восстанавливаться, а инвесторы вернутся на фондовый рынок Еврозоны, они, вероятно, будут хеджировать покупки акций продажей евро, что довольно привлекательно, учитывая низкие ставки ЕЦБ. Все это, по нашему мнению, серьезно ограничивает потенциал роста единой валюты в текущих условиях. К тому же, ЕЦБ, вероятно, продолжит сохранять ставки на рекордно низких уровнях гораздо дольше ФедРезерва, что создаст дополнительное давление на евро. Поэтому мы продолжаем сохранять короткую позицию по евро/доллару, открытую на $1.2750 с целью $1.20»
Credit Suisse спешит продать евро/доллар
По словам аналитиков Credit Suisse, ключевая поддержка в паре евро/доллар проходит на уровне 1.2460 (это 78.6% коррекции Фибоначчи относительно роста в 2012-2014 гг). Пока она сдерживает дальнейшее ослабление единой валюты. «Мы полагаем, что пара может продолжить консолидацию, но, в конечном счете, медвежья динамика возобновится, а уверенный прорыв ниже 1.2460 и 1.2440 обусловит падение к 1.2387/83», - отметили в банке. Когда и эта поддержка останется позади, евро/доллар устремится к линии среднесрочного тренда на 1.2200. В этой области появятся новые возможности для открытия длинных позиций. «Сопротивление теперь проходит на уровне 1.2592, затем следует линия нисходящего тренда в зоне 1.2604/31 - это 38.2% коррекции Фибоначчи относительно падения от 1.2888 к 1.2771». Credit Suisse держит короткую позицию по евро/доллару со стопом на уровне 1.2645 и целью на 1.2230.
Credit Agricole не советует продавать евро на текущих уровнях
Европейская комиссия понизила свои прогнозы по темпам экономического роста в Еврозоне на 2014/15 годы, однако это никак не отразилось на динамике евро. Из этого можно сделать вывод, что пока экономика валютного союза не начала подавать явные сигналы бедствия, ожидания в отношении монетарной политики ЕЦБ не поменяются. По крайней мере, не стоит рассчитывать на увеличение стимулирующих мер. Между тем, последние данные свидетельствуют как раз об обратном: индикаторы деловой активности, публикуемые на этой неделе, демонстрируют стабилизацию ценовой динамики и снижение угрозы дефляции, и соответственно, увеличение стимулов со стороны ЕЦБ на завтрашнем заседании. Таким образом, аналитики Credit Agricole рекомендуют воздержаться от продажи евро на текущих уровнях, учитывая чрезмерную перепроданность и большой объем спекулятивных коротких позиций по единой валюте
UBS: рекомендации по внутридневной торговле на FX
Валютные стратеги UBS обновили свои рекомендации по внутридневной торговле основными валютами:
Евро/доллар: мы остаемся медведями по паре, однако накануне заседания ЕЦБ и публикации данных по рынку труда США предпочитаем покупать ниже $1.2500 со стопом $1.2440;
Доллар/иена: пара достигла нового, 82-месячного максимума. Мы рекомендуем покупать на снижении к Y114.20-00 со стопом ниже Y113.80 и целью Y115;
Аусси/доллар: мы рекомендуем продавать пару на росте. Ближайшие поддержки - $0.8450 и $0.8300. Уровни сопротивления: $0.8615, $0.8765, $0.8795 и $0.8860.
Игроки ждут, что скажет Марио Драги
Евро открылся сегодня утром на уровне $1.2483 после подъема до максимума $1.2507, что было обусловлено опционами с ценами исполнения вокруг $1.2500. Евро/доллар отступил в начальных сделках, так как доллар США нашел новых покупателей, которые подтолкнули его вверх по отношению к японской иене. Евро/доллар достиг минимума $1.2471, но затем после роста евро/иены также начал укрепляться. Евро/доллар достиг максимума $1.2496 в Азии сегодня утром, но дальнейшие успехи были нивелированы отсутствием у спекулянтов желания играть перед сегодняшним заседанием ЕЦБ. Игроки как минимум ожидают, что сопровождающее заявление ЕЦБ и пресс-конференция его президента Марио Драги позже сегодня будут отличаться голубиными оттенками. Напомним, во вторник евро вырос на фоне сообщений о появившемся расколе внутри центробанка. Некоторые руководители центробанка недовольны стремлением его председателя Марио Драги усилить стимулирующие меры. С другой стороны, после того, что сделал Банк Японии, ЕЦБ выглядит теперь в качестве догоняющего. В игре конкурентной девальвации мяч на стороне европейцев, особенно после выхода слабых данных о росте экономики еврозоны.
Аналитики Goldman Sachs ожидают, что Марио Драги призовет участников рынка к терпению, поскольку пока сложно оценить эффективность недавно запущенных стимулирующих мер, в том числе выкупа облигаций европейских банков. "Согласно нашему базовому прогнозу, ЕЦБ на этом совещании не объявит о масштабном "количественном смягчении", но Драги даст понять, что Управляющий совет намерен расширять баланс центробанка", - написали в утренней записке для клиентов аналитики BNP Paribas. "Удержится ли евро в районе $1.25 или нет, зависит от сегодняшних решений ЕЦБ. Если изменения политики однозначно укажут на "количественное смягчение" в будущем, диапазон евро может опуститься до $1.20", - заявил президент FPG Securities в Токио Кодзи Фукая.
Технический взгляд на евро/доллар
Сопротивление 4: $1.2656 - 21-дневное скользящее среднее значение
Сопротивление 3: $1.2632 - сопротивление 30 октября на часовом графике
Сопротивление 2: $1.2591 - сопротивление 31 октября на часовом графике
Сопротивление 1: $1.2539 - переменная часовая поддержка / сопротивление
Текущий курс валютной пары: $1.2519
Поддержка 1: $1.2439 - минимум 3 ноября
Поддержка 2: $1.2385 - максимум 14 августа 2012, теперь поддержка
Поддержка 3: $1.2241 - минимум 10 августа 2012
Поддержка 4: $1.2042 - минимум 2012 от 24 июля 2012
Комментарий: пара продолжает колебаться незначительно выше недавнего минимума 2014 и 2-х последних лет, установленного в понедельник, а быки сейчас нуждаются в закрытие выше 21-дневного скользящего среднего значения, чтобы облегчить медвежье давление. Габаритные быки теперь будут ждать закрытия выше $1.2770, что намекнет на возврат к ключевому уровню $1.2995. В то время как 21-дневное скользящее среднее значение сдерживает рынок, медведи по-прежнему будут сосредоточены на $1.2042, минимуме 2012. Основные проблемы для медведей по-прежнему исходят от перепроданности дневных осцилляторов и близости нижней границы канала Боллинджера ($1.2451)
http://www.profinance.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter