9 марта 2015 Pro Finance Service
CIBC: аусси продолжит дешеветь даже против и без того сильно побитого луни
Недавнее решение РБА сохранить ключевую ставку без изменений, и последовавшее за ним аналогичное решение Банка Канады подчеркивают схожесть двух товарных валют (аусси и луни), а также структур экономик этих стран (Австралии и Канады). Однако для извлечения прибыли трейдерам все же следует сконцентрироваться не на схожести, а на различиях. Австралия является еще более ресурсо-ориентированной страной, нежели Канада, однако ее дефицит текущего баланса в четвертом квартале сократился, в то время как в Канаде увеличился. В то же время, по нашему прогнозу, в ближайшее время ситуация окажется более негативной для Австралии из-за того, что цены на железную руду продолжают падать, а котировки нефти стабилизировались и даже пытаются расти. Поэтому в обозримой перспективе мы ждем дальнейшего снижения аусси даже против и так сильно побитого луни
ШНБ намерен вернуть евро/франк к Chf1.10
В статьях, опубликованных в минувшие выходные в швейцарской прессе, выдвигается смелое предположение о том, что Швейцарский национальный банк (ШНБ) может в скором времени снизить ставку по депозитам, которая в настоящее время составляет -0,75%, до -1,5%, что непременно скажется на курсе франка (CHF). Якобы, регулятор недоволен шагами нацвалюты в "неправильном направлении". СМИ Швейцарии сообщили об этом в воскресенье, сославшись на неназванные источники, близкие к совету управляющий центрального банка. Высказывается мнение, что ШНБ хочет видеть курс франка по отношению к евро на уровне Chf1.10. Напомним, после начала реализации в еврозоне монетарной политики, следствием которой явилось резкое ослабление курса евро, многие европейские страны, среди которых наиболее ретиво выделилась Дания, также стали вводить отрицательные процентные ставки по депозитам. Эта мера призвана предотвратить подорожание нацвалют по отношению к евро в целях нивелировать пагубное воздействие ревальвации на экспорт
CFTC: за неделю до 3 марта спекулянты сократили объем чистой короткой позиции по евро и нарастили по иене
Как следует из последних данных CFTC, за неделю до 3 марта спекулянты сократили объем чистой короткой позиции по евро, но нарастили чистый шорт по иене. Таким образом, по состоянию на 3 марта объем чистой короткой спекулятивной позиции по единой валюте составил 172 389 фьючерсных контрактов против 177 736 контрактов неделей раньше и против недавнего 2.5-летнего рекорда от 3 февраля в 196 309 контрактов. Напомним, что объем рекордного чистого спекулятивного шорта по евро составил 214 418 контрактов (5 июня 2012 года), а чистого спекулятивного лонга – 119 538 контрактов (15 мая 2007 года). Объем чистой короткой спекулятивной позиции по иене по состоянию на 3 марта составил 52 521 фьючерсный контракт против 47 512 контрактов неделей раньше. Объем рекордного чистого спекулятивного шорта по японской валюте составил 188 077 фьючерсных контрактов (26 июня 2007 года), а чистого спекулятивного лонга – 65 920 контрактов (25 марта 2008 года)
Фунт корректируется в понедельник
Фунт закрылся в Нью-Йорке в пятницу на $1.5037, недалеко от сессионного минимума $1.5032 после того, как доллар получил мощный импульс благодаря публикации более сильного, чем прогнозировалось аналитиками, отчета по занятости в США, в результате чего усилились призывы к повышению ставок в США. Фокус теперь будет уделяться удалению фразы "проявлять терпение" из протокола FOMC, хотя ФРС предупредила, что это не обязательно будет сигналом о скором повышении ставки, просто регулятор держит палец на спусковом крючке. Реакция рынка наиболее сильно распространилась на евро/доллар, что привело евро/стерлинг до stg0.7182, но тот изо всех сил пытался обнаружить поддержку, закрыв неделю на stg0.7208. Фунт попал под свежее давление продаж в начале Азии, расширив минимумы до $1.5025, прежде чем он оправился к середине сессии до $1.5067 и продолжил коррекцию в Европе. Евро/стерлинг консолидировал движения пятницы между stg0.7194/0.72055 в Азии. Короткое покрытие в евро/доллара подтолкнуло фунт вверх, что также позволило приподняться евро/стерлингу к stg0.7220. Правда, потом фунт начал играть в догонялки и протиснулся к $1.5112, а кросс снизился к stg0.7200. Фунт снизилась до $1.5083, где обнаружил еще один раунд спроса, который на этот раз подтолкнул его к $1.5122, а кросс вернулся обратно к stg0.7211.
Технический взгляд на фунт/доллар
Сопротивление 4: $1.5256/66 - двойные максимумы восстановления 5 марта
Сопротивление 3: $1.5209/20 – разворот на часовом графике 6 марта, минимум 5 марта
Сопротивление 2: $1.5165 – область основания на часовом графике 6 марта
Сопротивление 1: $1.5125/30 – часовое сопротивление
Текущий курс валютной пары: $1.5120
Поддержка 1: $1.5050 - часовая поддержка
Поддержка 2: $1.5033 – минимум 6 марта
Поддержка 3: $1.5014 – граница 2%-ной волатильности
Поддержка 4: $1.4993 – минимумы 30 января, 3 февраля
Комментарий: слабость дневных осцилляторов способствовала потере остававшейся поддержки в виде коррекционного уровня Фибоначчи на $1.5095 от движения $1.4954-$1.5552. Последующее снижение было остановлено в районе нижнего предела 2% -ной волатильности, которая теперь сместилась ниже, на $1.5014 сегодня, когда мы все ближе к минимуму года $1.4954. Некоторае перепроданность на часовых осцилляторах в настоящее время нуждается в устранении, поэтому смотрим на $1.5125-30 и $1.5165 как на ближайшие области сопротивления. Нужно будет вернуться выше $1.5209-20, чтобы перечеркнуть результаты последнего падения
Евро зализывает раны
Единая валюта открыла новую неделю на уровне $1.0832 в Азии в этим утром, немного ниже уровня пятничного закрытия в Нью-Йорке $1.0844, и первоначально двигалась в диапазоне от $1.0827 до $1.0841. Торги поначалу оставались относительно спокойными. Позднее евро/доллар упал до минимума $1.0822, где появились свежие покупатели, охотники за подешевевшей валютой. Этот спрос вызвал оживление и возврат назад до $1.084/46. Затем евро/доллар развил успех до максимума $1.0856, вскоре после начала работы японского фондового рынка. Этот шаг, как считается, был продиктован падением аусси через пару евро/австралийский доллар. Но прибыли оказались неустойчивы, и евро/доллар снова потерял вес к середине утра, скользя обратно к уровням около $1.0840. А сейчас пара торгуется на уровне $1.0850, при этом поддержку можно увидеть на $1.0809 (минимум 4 сентября 2003), а ниже есть первая достойная цель $1.0760 (сентябрьский месячный минимум).
Технический взгляд на евро/доллар
Сопротивление 4: $1.1114 - часовая поддержка 4 марта, теперь сопротивление
Сопротивление 3: $1.1032 - максимум 5 марта
Сопротивление 2: $1.0987 - минимум 5 марта теперь, сопротивление
Сопротивление 1: $1.0900 – сопротивление на часовом графике 6 марта
Текущий курс валютной пары: $1.0856
Поддержка 1: $1.0817 - минимум 9 марта 2015
Поддержка 2: $1.0765 - месячный минимум 3 сентября 2003
Поддержка 3: $1.0660 - недельная нижняя полоса Боллинджера
Поддержка 4: $1.0563 - месячный минимум 7 апреля 2003
Комментарий: потери продолжились в пятницу вслед за прорывом в четверг психологического уровня $1.1000. Уровни сопротивления накопились, и быки теперь нуждаются в закрытии выше $1.1032, чтобы ослабить понижательное давление, и выше $1.1260, чтобы намекнуть на больший отскок. Медвежье внимание теперь подтверждено к области $1.0563-1.0765, которая включает апрельский и сентябрьский месячный минимум 2003 и границу Bollinger, которая вкупе с перепроданностью осцилляторов становится основной проблемой для продавцов
BMO Capital Markets: евро/доллар нацелен на паритет
Валютные стратеги BMO Capital Markets отмечают, что прошедшая неделя оказалась крайне неблагоприятной для евро/доллара, который утратил последние капли доверия быков и пробил ключевые уровни поддержки, в результате чего особых преград на пути к $1.00 теперь не наблюдается. Настрой остается подавленным, а попытки стабилизации не внушают доверия, и в банке полагают, что от пары стоит ждать дальнейшего падения. ЕЦБ приступает к реализации программы количественного ослабления, а новости из Европы остаются мрачными, при этом в течение ближайшей недели особенно важных данных, приятные сюрпризы со стороны которых могли изменить ход событий на fx, не предвидится. В ситуации с Грецией также сохраняется неопределенность — встреча министров финансов Еврогруппы и министра финансов Греции намечена на понедельник и вторник, но последние комментарии европейских официальных лиц указывают на то, что детали вряд ли будут оглашены. В BMO Capital Markets полагают, что евро может рассчитывать на некоторую поддержку со стороны главы ЕЦБ Марио Драги, который, весьма вероятно, повторит свои оптимистичные комментарии относительно перспектив роста экономики. Вместе с тем, попытки восстановления евро, как ожидается, сохранят сдержанный характер и ограничатся сопротивлением на $1.11. BMO Capital Markets прогнозирует падение пары к $1.06 к концу этого года и к $1.00 в 2016
Недавнее решение РБА сохранить ключевую ставку без изменений, и последовавшее за ним аналогичное решение Банка Канады подчеркивают схожесть двух товарных валют (аусси и луни), а также структур экономик этих стран (Австралии и Канады). Однако для извлечения прибыли трейдерам все же следует сконцентрироваться не на схожести, а на различиях. Австралия является еще более ресурсо-ориентированной страной, нежели Канада, однако ее дефицит текущего баланса в четвертом квартале сократился, в то время как в Канаде увеличился. В то же время, по нашему прогнозу, в ближайшее время ситуация окажется более негативной для Австралии из-за того, что цены на железную руду продолжают падать, а котировки нефти стабилизировались и даже пытаются расти. Поэтому в обозримой перспективе мы ждем дальнейшего снижения аусси даже против и так сильно побитого луни
ШНБ намерен вернуть евро/франк к Chf1.10
В статьях, опубликованных в минувшие выходные в швейцарской прессе, выдвигается смелое предположение о том, что Швейцарский национальный банк (ШНБ) может в скором времени снизить ставку по депозитам, которая в настоящее время составляет -0,75%, до -1,5%, что непременно скажется на курсе франка (CHF). Якобы, регулятор недоволен шагами нацвалюты в "неправильном направлении". СМИ Швейцарии сообщили об этом в воскресенье, сославшись на неназванные источники, близкие к совету управляющий центрального банка. Высказывается мнение, что ШНБ хочет видеть курс франка по отношению к евро на уровне Chf1.10. Напомним, после начала реализации в еврозоне монетарной политики, следствием которой явилось резкое ослабление курса евро, многие европейские страны, среди которых наиболее ретиво выделилась Дания, также стали вводить отрицательные процентные ставки по депозитам. Эта мера призвана предотвратить подорожание нацвалют по отношению к евро в целях нивелировать пагубное воздействие ревальвации на экспорт
CFTC: за неделю до 3 марта спекулянты сократили объем чистой короткой позиции по евро и нарастили по иене
Как следует из последних данных CFTC, за неделю до 3 марта спекулянты сократили объем чистой короткой позиции по евро, но нарастили чистый шорт по иене. Таким образом, по состоянию на 3 марта объем чистой короткой спекулятивной позиции по единой валюте составил 172 389 фьючерсных контрактов против 177 736 контрактов неделей раньше и против недавнего 2.5-летнего рекорда от 3 февраля в 196 309 контрактов. Напомним, что объем рекордного чистого спекулятивного шорта по евро составил 214 418 контрактов (5 июня 2012 года), а чистого спекулятивного лонга – 119 538 контрактов (15 мая 2007 года). Объем чистой короткой спекулятивной позиции по иене по состоянию на 3 марта составил 52 521 фьючерсный контракт против 47 512 контрактов неделей раньше. Объем рекордного чистого спекулятивного шорта по японской валюте составил 188 077 фьючерсных контрактов (26 июня 2007 года), а чистого спекулятивного лонга – 65 920 контрактов (25 марта 2008 года)
Фунт корректируется в понедельник
Фунт закрылся в Нью-Йорке в пятницу на $1.5037, недалеко от сессионного минимума $1.5032 после того, как доллар получил мощный импульс благодаря публикации более сильного, чем прогнозировалось аналитиками, отчета по занятости в США, в результате чего усилились призывы к повышению ставок в США. Фокус теперь будет уделяться удалению фразы "проявлять терпение" из протокола FOMC, хотя ФРС предупредила, что это не обязательно будет сигналом о скором повышении ставки, просто регулятор держит палец на спусковом крючке. Реакция рынка наиболее сильно распространилась на евро/доллар, что привело евро/стерлинг до stg0.7182, но тот изо всех сил пытался обнаружить поддержку, закрыв неделю на stg0.7208. Фунт попал под свежее давление продаж в начале Азии, расширив минимумы до $1.5025, прежде чем он оправился к середине сессии до $1.5067 и продолжил коррекцию в Европе. Евро/стерлинг консолидировал движения пятницы между stg0.7194/0.72055 в Азии. Короткое покрытие в евро/доллара подтолкнуло фунт вверх, что также позволило приподняться евро/стерлингу к stg0.7220. Правда, потом фунт начал играть в догонялки и протиснулся к $1.5112, а кросс снизился к stg0.7200. Фунт снизилась до $1.5083, где обнаружил еще один раунд спроса, который на этот раз подтолкнул его к $1.5122, а кросс вернулся обратно к stg0.7211.
Технический взгляд на фунт/доллар
Сопротивление 4: $1.5256/66 - двойные максимумы восстановления 5 марта
Сопротивление 3: $1.5209/20 – разворот на часовом графике 6 марта, минимум 5 марта
Сопротивление 2: $1.5165 – область основания на часовом графике 6 марта
Сопротивление 1: $1.5125/30 – часовое сопротивление
Текущий курс валютной пары: $1.5120
Поддержка 1: $1.5050 - часовая поддержка
Поддержка 2: $1.5033 – минимум 6 марта
Поддержка 3: $1.5014 – граница 2%-ной волатильности
Поддержка 4: $1.4993 – минимумы 30 января, 3 февраля
Комментарий: слабость дневных осцилляторов способствовала потере остававшейся поддержки в виде коррекционного уровня Фибоначчи на $1.5095 от движения $1.4954-$1.5552. Последующее снижение было остановлено в районе нижнего предела 2% -ной волатильности, которая теперь сместилась ниже, на $1.5014 сегодня, когда мы все ближе к минимуму года $1.4954. Некоторае перепроданность на часовых осцилляторах в настоящее время нуждается в устранении, поэтому смотрим на $1.5125-30 и $1.5165 как на ближайшие области сопротивления. Нужно будет вернуться выше $1.5209-20, чтобы перечеркнуть результаты последнего падения
Евро зализывает раны
Единая валюта открыла новую неделю на уровне $1.0832 в Азии в этим утром, немного ниже уровня пятничного закрытия в Нью-Йорке $1.0844, и первоначально двигалась в диапазоне от $1.0827 до $1.0841. Торги поначалу оставались относительно спокойными. Позднее евро/доллар упал до минимума $1.0822, где появились свежие покупатели, охотники за подешевевшей валютой. Этот спрос вызвал оживление и возврат назад до $1.084/46. Затем евро/доллар развил успех до максимума $1.0856, вскоре после начала работы японского фондового рынка. Этот шаг, как считается, был продиктован падением аусси через пару евро/австралийский доллар. Но прибыли оказались неустойчивы, и евро/доллар снова потерял вес к середине утра, скользя обратно к уровням около $1.0840. А сейчас пара торгуется на уровне $1.0850, при этом поддержку можно увидеть на $1.0809 (минимум 4 сентября 2003), а ниже есть первая достойная цель $1.0760 (сентябрьский месячный минимум).
Технический взгляд на евро/доллар
Сопротивление 4: $1.1114 - часовая поддержка 4 марта, теперь сопротивление
Сопротивление 3: $1.1032 - максимум 5 марта
Сопротивление 2: $1.0987 - минимум 5 марта теперь, сопротивление
Сопротивление 1: $1.0900 – сопротивление на часовом графике 6 марта
Текущий курс валютной пары: $1.0856
Поддержка 1: $1.0817 - минимум 9 марта 2015
Поддержка 2: $1.0765 - месячный минимум 3 сентября 2003
Поддержка 3: $1.0660 - недельная нижняя полоса Боллинджера
Поддержка 4: $1.0563 - месячный минимум 7 апреля 2003
Комментарий: потери продолжились в пятницу вслед за прорывом в четверг психологического уровня $1.1000. Уровни сопротивления накопились, и быки теперь нуждаются в закрытии выше $1.1032, чтобы ослабить понижательное давление, и выше $1.1260, чтобы намекнуть на больший отскок. Медвежье внимание теперь подтверждено к области $1.0563-1.0765, которая включает апрельский и сентябрьский месячный минимум 2003 и границу Bollinger, которая вкупе с перепроданностью осцилляторов становится основной проблемой для продавцов
BMO Capital Markets: евро/доллар нацелен на паритет
Валютные стратеги BMO Capital Markets отмечают, что прошедшая неделя оказалась крайне неблагоприятной для евро/доллара, который утратил последние капли доверия быков и пробил ключевые уровни поддержки, в результате чего особых преград на пути к $1.00 теперь не наблюдается. Настрой остается подавленным, а попытки стабилизации не внушают доверия, и в банке полагают, что от пары стоит ждать дальнейшего падения. ЕЦБ приступает к реализации программы количественного ослабления, а новости из Европы остаются мрачными, при этом в течение ближайшей недели особенно важных данных, приятные сюрпризы со стороны которых могли изменить ход событий на fx, не предвидится. В ситуации с Грецией также сохраняется неопределенность — встреча министров финансов Еврогруппы и министра финансов Греции намечена на понедельник и вторник, но последние комментарии европейских официальных лиц указывают на то, что детали вряд ли будут оглашены. В BMO Capital Markets полагают, что евро может рассчитывать на некоторую поддержку со стороны главы ЕЦБ Марио Драги, который, весьма вероятно, повторит свои оптимистичные комментарии относительно перспектив роста экономики. Вместе с тем, попытки восстановления евро, как ожидается, сохранят сдержанный характер и ограничатся сопротивлением на $1.11. BMO Capital Markets прогнозирует падение пары к $1.06 к концу этого года и к $1.00 в 2016
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба