5 мая 2015 Pro Finance Service | Oil
Как следует из последнего отчета CFTC, за неделю до 28 апреля объем чистой длинной спекулятивной позиции во фьючерсах на Brent достиг очередного исторического максимума. В то же время, производители нефти активно пользовались растущими ценами на черное золото для хеджирования рисков нового снижения котировок (прим. ProFinance.ru: объем их короткой позиции также достиг рекордных значений). Соотношение спекулятивных лонгов и шортов достигло отметки 6.4 (прим. ProFinance.ru: т.е. на каждый проданный контракт существуют более шести купленных), что исторически, - в 2011, 2012, 2013 и 2014 годах, - предвещало скорый разворот. Следует отметить и продолжающийся рост премии кол-опционов, означающий готовность инвесторов платить больше за кол-опцион, нежели за равноудаленный от «рынка» пут-опцион. Все вышесказанное не может не внушать определенную тревогу, учитывая, что до отметки $72.13 (коррекция 38.2% от $115.71-$45.19) осталось рукой подать.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба