22 июня 2015 Живой журнал
Ниже представлен ряд любопытных фактов о ETF, отобранных мной на основе статьи с сайта etfdb.com.
В них указана как просто интересная информация, так и полезные статистические данные. Кроме того, упомянуты некоторые биржевые продукты и взаимные фонды, которых инвесторам нужно просто избегать.
Это служит дополнительным напоминанием о том, как важно не запутаться во всем многообразии существующих инвестиционных инструментов, в том числе и ETF, и сделать правильный выбор для своего портфеля.
Итак:
1. В 1993 г., когда был выпущен в обращение первый американский ETF SPDR SnP 500 ETF (тиккер – SPY), Бен Бернанке был профессором Принстонского университета, Стив Джобс работал в компании NeXT, Джордж Сорос не так давно обрушил фунт, а Марк Цукерберг учился в третьем классе.
2. C момента своего запуска в 1993 г. SPDR SnP 500 ETF вырос примерно на 527%.
3. Если инвесторы переложат 158 млрд. $, вложенных в SPDR SnP 500 ETF (с комиссией за управление – 0,09%) по состоянию на апрель 2014 г., в биржевой фонд Vanguard SnP 500 ETF (с комиссией за управление – 0,05%), они будут экономить около 70 млн. $ ежегодно на комиссиях управляющей компании.
4. Средний срок владения паями SPDR SnP 500 ETF по статистике составляет около недели.
5. C первого полного года торговли (1994 г.) до 2013 г. SPDR SnP 500 ETF 16 раз показывал положительный результат по итогам года и 4 раза отрицательный.
6. После создания SPDR SnP 500 ETF второй ETF в США был запущен более чем через 2 года.
7. Самой крупной страной с точки зрения мирового ВВП, не имеющей на американских биржах отдельного ETF, вкладывающего средства в экономику этой страны, является Саудовская Аравия (19 по величине экономика мира).
8. Самой крупной страной по количеству населения, не имеющей на американских биржах отдельного ETF, вкладывающего средства в экономику этой страны, является Пакистан (6 страна в мире по населению – 186 млн. человек).
9. С момента запуска в январе 2009 г. биржевая нота SnP 500 VIX Short-Term Futures ETN (тиккер – VXX) потеряла 99,3% своей стоимости.
10. Средний срок владения паями SnP 500 VIX Short Term Futures ETN (тиккер - VXX) по статистике составляет около 4,5 часов.
11. С 2010 в США прекратили свое существование более 250 ETF.
12. Наибольшее количество ETF, которое было закрыто в США за один год - 102 (в 2012 г.).
13. Наибольшее количество новых ETF, запущенных в США за один год – 310 (в 2011 г.).
14. Биржевым товаром, который имеет на своей основе наиболее крупный биржевой продукт и при этом не относится ни к металлам, ни к нефти или газу, является кукуруза.
15. Около 45% акций, входящих в Vanguard Small Cap ETF (тиккер - VB), по классификации информационно-аналитического агентства Morningstar относятся не к акциям компаний с малой капитализацией, а к акциям компаний со средней капитализацией.
16. Наибольшее количество акций входит в состав активов биржевого фонда Vanguard’s Total International Stock ETF (VXUS) (более 5 500 акций).
17. Около 850 ETF или около 55% от общего количества биржевых продуктов в США имеют сумму активов менее 100 млн. $. При этом 335 из них (чуть более 20% от общего количества биржевых продуктов в США) имеют сумму активов менее 10 млн. $.
18. Закрытый фонд акций Aberdeen Emerging Markets Smaller Company Opportunities Fund имеет на американской бирже NYSE тиккер ETF.
19. Наиболее прибыльным ETF для управляющей компании является iShares MSCI Emerging Markets ETF (тиккер – EEM, комиссия за управление – 0,67%). Он приносит управляющей компании iShares более 195 млн. $ ежегодно.
20. В исследовании, проводившемся в 2012 г., 42,5% финансовых советников отметили, что не используют ETF, потому что не имеют об этом инструменте достаточно информации.
21. ETF составляют около 13% ежедневного объема торговли акциями.
22. Сумма активов под управлением валютных ETF и других биржевых продуктов составляет около 3,87 млрд. $. Это ничтожно по сравнению с межбанковским валютным рынком Forex, на котором ежедневно совершаются сделки на сумму около 4 трлн. $.
23. Наибольшую стоимость пая среди всех биржевых продуктов имеет Barclays Long C Leveraged SnP 500 TR ETN (тиккер – BXUC) – около 286$ по состоянию на июль 2014 г.
24. Наименьшую стоимость пая среди всех биржевых продуктов имеет C-Tracks ETN Citi Volatility Index Total Return (тиккер – СVOL) – около 1,25$ по состоянию на июль 2014 г.
25. Наименьшую сумму активов под управлением среди биржевых продуктов имеет US Treasury 5-year Bull ETN (тиккер – DFVL) – около 470 тыс. $ по состоянию на июль 2014 г.
26. Суммарная величина активов 9 наиболее крупных биржевых продуктов будет примерно равна рыночной капитализации компании Apple Inc.
27. Средняя комиссия за управление у активно управляемых ETF в США составляет около 0,79%. Средняя комиссия у пассивно управляемых ETF – 0,57%.
28. Из 1586 существующих на биржах США биржевых продуктов примерно 2/3 вкладывают в акции вообще и 1/3 конкретно в акции компаний США.
29. Из 1000 биржевых продуктов на рынке США, вкладывающих в акции, около 116 (или чуть более 10%) вкладывает в акции компаний малой капитализации.
30. 95% из 1586 существующих на биржах США биржевых продуктов - это пассивно управляемые биржевые продукты.
31. Из 1586 существующих на биржах США биржевых продуктов только 119 (или чуть более 10%) имеют не менее чем 10-ти летнюю историю показателей.
32. С момента своего первого полного года торговли (2005 г.) и до 2013 г. наиболее крупный биржевой продукт, вкладывающий в золото - SPDR Gold Trust (тиккер – GLD) - имел только один год, по итогам которого он показал отрицательный результат. И было это в 2013 г.
33. Взаимный фонд Goldman’s Emerging Markets Mutual Fund (тиккер - GEMCX) (комиссия за управление - 2,47%), вкладывающий в индекс акций компаний развивающихся стран, с мая 2005 г. отстает от показателей биржевого фонда Vanguard Emerging Markets ETF (тиккер –VWO) (комиссия за управление - 0,15%), инвестирующего в такой же индекс, на 40%.
34. Биржевым продуктом с наибольшей комиссией за управление является Teucrium Sugar Fund (тиккер – СANE) – 2,32%.
35. Биржевым продуктом с наименьшей комиссией за управление является Treasury FloatingRate Bond ETF (тиккер - TFLO). Он вообще не взимает никакой комиссии (0%).
/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
В них указана как просто интересная информация, так и полезные статистические данные. Кроме того, упомянуты некоторые биржевые продукты и взаимные фонды, которых инвесторам нужно просто избегать.
Это служит дополнительным напоминанием о том, как важно не запутаться во всем многообразии существующих инвестиционных инструментов, в том числе и ETF, и сделать правильный выбор для своего портфеля.
Итак:
1. В 1993 г., когда был выпущен в обращение первый американский ETF SPDR SnP 500 ETF (тиккер – SPY), Бен Бернанке был профессором Принстонского университета, Стив Джобс работал в компании NeXT, Джордж Сорос не так давно обрушил фунт, а Марк Цукерберг учился в третьем классе.
2. C момента своего запуска в 1993 г. SPDR SnP 500 ETF вырос примерно на 527%.
3. Если инвесторы переложат 158 млрд. $, вложенных в SPDR SnP 500 ETF (с комиссией за управление – 0,09%) по состоянию на апрель 2014 г., в биржевой фонд Vanguard SnP 500 ETF (с комиссией за управление – 0,05%), они будут экономить около 70 млн. $ ежегодно на комиссиях управляющей компании.
4. Средний срок владения паями SPDR SnP 500 ETF по статистике составляет около недели.
5. C первого полного года торговли (1994 г.) до 2013 г. SPDR SnP 500 ETF 16 раз показывал положительный результат по итогам года и 4 раза отрицательный.
6. После создания SPDR SnP 500 ETF второй ETF в США был запущен более чем через 2 года.
7. Самой крупной страной с точки зрения мирового ВВП, не имеющей на американских биржах отдельного ETF, вкладывающего средства в экономику этой страны, является Саудовская Аравия (19 по величине экономика мира).
8. Самой крупной страной по количеству населения, не имеющей на американских биржах отдельного ETF, вкладывающего средства в экономику этой страны, является Пакистан (6 страна в мире по населению – 186 млн. человек).
9. С момента запуска в январе 2009 г. биржевая нота SnP 500 VIX Short-Term Futures ETN (тиккер – VXX) потеряла 99,3% своей стоимости.
10. Средний срок владения паями SnP 500 VIX Short Term Futures ETN (тиккер - VXX) по статистике составляет около 4,5 часов.
11. С 2010 в США прекратили свое существование более 250 ETF.
12. Наибольшее количество ETF, которое было закрыто в США за один год - 102 (в 2012 г.).
13. Наибольшее количество новых ETF, запущенных в США за один год – 310 (в 2011 г.).
14. Биржевым товаром, который имеет на своей основе наиболее крупный биржевой продукт и при этом не относится ни к металлам, ни к нефти или газу, является кукуруза.
15. Около 45% акций, входящих в Vanguard Small Cap ETF (тиккер - VB), по классификации информационно-аналитического агентства Morningstar относятся не к акциям компаний с малой капитализацией, а к акциям компаний со средней капитализацией.
16. Наибольшее количество акций входит в состав активов биржевого фонда Vanguard’s Total International Stock ETF (VXUS) (более 5 500 акций).
17. Около 850 ETF или около 55% от общего количества биржевых продуктов в США имеют сумму активов менее 100 млн. $. При этом 335 из них (чуть более 20% от общего количества биржевых продуктов в США) имеют сумму активов менее 10 млн. $.
18. Закрытый фонд акций Aberdeen Emerging Markets Smaller Company Opportunities Fund имеет на американской бирже NYSE тиккер ETF.
19. Наиболее прибыльным ETF для управляющей компании является iShares MSCI Emerging Markets ETF (тиккер – EEM, комиссия за управление – 0,67%). Он приносит управляющей компании iShares более 195 млн. $ ежегодно.
20. В исследовании, проводившемся в 2012 г., 42,5% финансовых советников отметили, что не используют ETF, потому что не имеют об этом инструменте достаточно информации.
21. ETF составляют около 13% ежедневного объема торговли акциями.
22. Сумма активов под управлением валютных ETF и других биржевых продуктов составляет около 3,87 млрд. $. Это ничтожно по сравнению с межбанковским валютным рынком Forex, на котором ежедневно совершаются сделки на сумму около 4 трлн. $.
23. Наибольшую стоимость пая среди всех биржевых продуктов имеет Barclays Long C Leveraged SnP 500 TR ETN (тиккер – BXUC) – около 286$ по состоянию на июль 2014 г.
24. Наименьшую стоимость пая среди всех биржевых продуктов имеет C-Tracks ETN Citi Volatility Index Total Return (тиккер – СVOL) – около 1,25$ по состоянию на июль 2014 г.
25. Наименьшую сумму активов под управлением среди биржевых продуктов имеет US Treasury 5-year Bull ETN (тиккер – DFVL) – около 470 тыс. $ по состоянию на июль 2014 г.
26. Суммарная величина активов 9 наиболее крупных биржевых продуктов будет примерно равна рыночной капитализации компании Apple Inc.
27. Средняя комиссия за управление у активно управляемых ETF в США составляет около 0,79%. Средняя комиссия у пассивно управляемых ETF – 0,57%.
28. Из 1586 существующих на биржах США биржевых продуктов примерно 2/3 вкладывают в акции вообще и 1/3 конкретно в акции компаний США.
29. Из 1000 биржевых продуктов на рынке США, вкладывающих в акции, около 116 (или чуть более 10%) вкладывает в акции компаний малой капитализации.
30. 95% из 1586 существующих на биржах США биржевых продуктов - это пассивно управляемые биржевые продукты.
31. Из 1586 существующих на биржах США биржевых продуктов только 119 (или чуть более 10%) имеют не менее чем 10-ти летнюю историю показателей.
32. С момента своего первого полного года торговли (2005 г.) и до 2013 г. наиболее крупный биржевой продукт, вкладывающий в золото - SPDR Gold Trust (тиккер – GLD) - имел только один год, по итогам которого он показал отрицательный результат. И было это в 2013 г.
33. Взаимный фонд Goldman’s Emerging Markets Mutual Fund (тиккер - GEMCX) (комиссия за управление - 2,47%), вкладывающий в индекс акций компаний развивающихся стран, с мая 2005 г. отстает от показателей биржевого фонда Vanguard Emerging Markets ETF (тиккер –VWO) (комиссия за управление - 0,15%), инвестирующего в такой же индекс, на 40%.
34. Биржевым продуктом с наибольшей комиссией за управление является Teucrium Sugar Fund (тиккер – СANE) – 2,32%.
35. Биржевым продуктом с наименьшей комиссией за управление является Treasury FloatingRate Bond ETF (тиккер - TFLO). Он вообще не взимает никакой комиссии (0%).
/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу