19 октября 2015 Живой журнал | S&P 500 (GSPC)
В конце этого месяца вполне может поступить сигнал на глобальный вход в акции США по всем известной стратегии, построенной на 10-месячной скользящей средней. Кто не к курсе, это считается самой прибыльной технической народной приметой инвесторов для индекса SP-500 -- когда месячный бар индекса закрывается выше 10-периодной скользящей средней, входим в лонг, а когда закрывается ниже, закрываем лонг. За 20 последних лет по стратегии получается такая эквити:
Значительно лучше чем если бы купить и держать сам индекс. Известно что подавляющее большинство фондов уступают индексу в долгосрочной доходности. А здесь уступает индекс. То есть, фонды уступают и подавно. :)
А это все сделки за 20 лет.
С другой стороны понятно что это подгонка под кривую, или как теперь стало модно называть -- аппроксимация, и на следующем долгосрочном участке найдут уже совершенно другие закономерности. Но все равно интересно.... :)
Значительно лучше чем если бы купить и держать сам индекс. Известно что подавляющее большинство фондов уступают индексу в долгосрочной доходности. А здесь уступает индекс. То есть, фонды уступают и подавно. :)
А это все сделки за 20 лет.
С другой стороны понятно что это подгонка под кривую, или как теперь стало модно называть -- аппроксимация, и на следующем долгосрочном участке найдут уже совершенно другие закономерности. Но все равно интересно.... :)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба