Итоги минувшего торгового дня:
В пятницу курс евро/доллар провёл день в боковом тренде между уровнями 1,0800 – 1,0875. В ходе европейских торгов курс евро снижался до 1,0804 и скорректировался до уровня 1,0874 в преддверии выходных дней. Цели по прогнозу достигнуты. Исполнением остался доволен. Теперь поговорим о сегодняшнем дне.
Ожидания рынка на сегодня:
Как Вы знаете, в понедельник я всегда рассматриваю движение против пятницы. Поскольку в пятницу на рынке был флэт, то сегодня стоит ожидать по основным парам резкие колебания.
Для меня было сложно выбрать направление по евро на сегодняшний день, потому что на часовом периоде имеем сформированную ценовую модель «двойное основание» и пробой максимума 1,0868. В связи с этим я должен был рассматривать сценарий на рост EUR/USD до трендовой линии – 1,0908, но выбрал флэт.
Понедельник – день противоречивый. А так как часовые индикаторы находятся сверху, что в первой половине дня от евро жду падение до 1,0827 с последующим восстановлением.
Активность на рынке форекс по мере приближения рождественских праздников будет снижаться, волатильность – повышаться.
Новости текущего дня:
В 10:00 мск Германия представит индекс цен производителей за ноябрь. Ежемесячный экономический отчет Банка Японии.
В 14:00 мск будет опубликован ежемесячный отчет Бундесбанка. В Британии выйдет индекс розничных продаж по данным Конфедерации Британских Промышленников за декабрь.
В 18:00 мск еврозона опубликует предварительные данные по доверию потребителей за декабрь.
Технический анализ
Внутридневные цели: максимум – 1,0882, минимум – 1,0827, закрытие – 1,0840.
Внутридневная волатильность за последние 10 недель: 101 пункта (4 знака);
Ослабление евро замедлилось. Пара евро/доллар сутки провела в боковом тренде. С технической точки зрения не хватает ещё одного минимума, чтобы начать коррекционный рост.
Если отталкиваться от дневного ТФ, то падение курс евро остановилось на уровне поддержки. Быки попытаются её использовать для восстановления потерь. МА линии направлены вниз, поэтому придерживаюсь движения около линии Lb. Не против, если евро уйдёт к 1,0805.
Евро/доллар нащупал поддержку в районе 1,0800. На днях не трудно заметить «голову—плечи», хотя на часах её сложно назвать таким названием. Тем не менее, технически курс евро/доллар может скорректироваться до 1,0950. Сегодня понедельник, поэтому я лучше на рынок посмотрю со стороны.
На недельном графике сформировалось «медвежье поглощение». Жду от евро дальнейшее ослабление до 1,0685.
В пятницу я не делал сессионный обзор по британскому фунту, но давал Вам часовой график с прогнозом. Прогноз отработался. Курс фунт/доллар провёл день в боковом тренде. Для дальнейшего его ослабления сформировалась отличная фигура.
Теперь о сегодняшнем дне. Сделал два сценария. Основной прогноз на продолжение флэта. В обзоре по евро я написал, что сегодня лучше быть вне рынка, так как пятничные модели могут оказаться ловушками для продавцов. При пробое максимума 1,4949 фунт отправится к 1,50. Чем быстрее будет пробит уровень 1,4885, тем быстрее курс фунт/доллар обновит минимум четверга – 1,4877.
Британец остановился у дневной поддержки. Минимум зафиксирован на уровне 1,4864. Стоит боятся резких отскоков, потому что смотрите, как курс GBP/USD снижается с максимума 1,5818. Если разгонится вверх, что его остановят только в районе 1,5030.
На недельном ТФ индикаторы указывают на ослабление британского фунта.
GBP/JPY – игра на понижение: пробой трендовой линии
Торговые возможности по валютной паре:покупки йены были обусловлены распродажами акций на фондовых рынках и решением Банка Японии. В пятницу участники рынка расценили предложенные меры Банком Японии недостаточными для агрессивных продаж японской валюты.
Крупные спекулянты значительно сократили короткие позиции по йене на прошлой неделе (данные по 15 декабря включительно). Пробита недельная трендовая линия.От фунтаожидается ослабление до уровня 176,00. Сценарий на снижение отменится при закрытии недельной свечи выше 184,20.
Предыстория
Последняя идея по валютной паре GBP/JPY публиковалась в прошлом году 1 сентября. На момент выхода обзора курс британского фунта торговался по 172,70. Мне не особо нравятся кроссы по йене, зато они имеют высокую волатильность. За последние десять недель волатильность по паре GBP/JPY составила 137 пунктов по двум знакам после запятой.
В сентябре прошлого года курс GBP/JPY приблизился к важному уровню сопротивления. На фоне расхождения монетарных политик двух центральных банков (Банка Англии и Банка Японии) от пары ожидал укрепление британца до 174,24 к 15 сентября. Курс GBP/JPY вырос до 180,67 (19 сентября), через предварительное падение до 169,31.
Текущая ситуация
На этой неделе я выбрал для торговых идей две валютные пары – USD/JPY и GBP/JPY. За последние две недели британский фунт подешевел к йене на 5,5 фигур (-3%), до 180,56. Покупки йены были обусловлены распродажами акций на фондовых рынках и решением Банка Японии.
За две недели индекс Nikkei 225 снизился на 4,7%. ЦБ скорректировал программу количественного стимулирования. Теперь он будет покупать государственные облигации и акции на японском фондовом рынке со сроком 7-12 лет против 7-10 лет в настоящее время.
Годовой объём покупок активов сохранён на уровне 80 трлн иен ($660 млрд по курсу 121,23). Кроме того, банк увеличит объём покупок ETF, которые он приобретает с 2014 года, на 300 млрд иен с текущих 3 млрд иен в год.
По всей видимости, участники рынка расценили предложенные меры Банком Японии недостаточными для агрессивных продаж японской валюты.
Теперь смотрите. На минувшей неделе пара побила трендовую линию, которая построена по минимумам 167,98/174,86/180,39. Есть мнение, что продавцы не остановятся на достигнутом уровне.
Индикатор CCI вновь оказался ниже -100 (сигнал к покупкам йены). Падение усиливается. Теперь нужно определить целевой уровень. Для этого провожу горизонтальную линию через 175,00, чтобы она проходила через максимальное скопление вершин/оснований. Затем провёл трендовую линию через минимумы 163,86 и 167,98. С учётом временного фактора в качестве цели можно выбрать уровень 176,00. Сценарий на снижение отменится при закрытии недельной свечи выше 184,20.
Крупные спекулянты значительно сократили короткие позиции по йене на прошлой неделе (данные по 15 декабря включительно). Данные с отчёта смотрите в обзоре по USD/JPY.
USD/JPY – игра на понижение: снижение к 118,43 через откат
Торговые возможности по валютной паре: в пятницу участники рынка расценили предложенные меры Банком Японии недостаточными для агрессивных продаж японской валюты. Недельная свеча закрылась с длинным верхним хвостом.
Крупные спекулянты значительно сократили короткие позиции по йене на прошлой неделе (данные по 15 декабря включительно). По циклам у меня тоже получается снижение курса USD/JPY до 118,43. Ослабление доллара ожидается через откат к 122,60/70. После этого должна быть пробита промежуточная трендовая линия. Сценарий на снижение отменится при закрытии дневной свечи выше 124,25. Возможно и сразу пробитие 120,34.
Предыстория
Последняя идея по валютной паре USD/JPY выходила 14 декабря. На момент публикации обзора цена находилась на отметке 120,85. В идее я рассматривал отскок курса доллара из зоны 119,94 – 120,20 с целью 123,97 – 124,00.
В понедельник (14 декабря) на американской сессии курс USD/JPY снизился до 120,34. Не тестируя трендовой линии (см. график) американец начал укрепляться против японской валюты на ожиданиях повышения процентной ставки ФРС США.
В среду, 16 декабря, Федеральный комитет по открытым рынкам ФРС США повысил ставки на 0,25%. Поскольку решение регулятора совпало с ожиданиями рынка, участники рынка отреагировали на него продажами доллара. Курс доллара упал до 121,37. К закрытию торгов он обновил недельный максимум на 122,42, отыграв все потери.
В четверг укрепление доллара продолжилось. Высокий спрос на него сохранялся во всех долларовых парах. В пятницу с утра волатильность подскочила после заседания Банка Японии. ЦБ скорректировал программу количественного стимулирования. Теперь он будет покупать государственные облигации и акции на японском фондовом рынке со сроком 7-12 лет против 7-10 лет в настоящее время. Годовой объём покупок активов сохранён на уровне 80 трлн иен ($660 млрд по курсу 121,23).
Кроме того, банк увеличит объём покупок ETF, которые он приобретает с 2014 года, на 300 млрд иен с текущих 3 млрд иен в год. Дополнительно будут покупаться активы фондов, состоящих из акций компаний, "активно инвестирующих в физический и человеческий капитал", сказано в заявлении банка.
Курс USD/JPY вырос на 100 пунктов, до 123,56. До расчётной зоны цена не дотянула 41 пункт. С максимума 123,56 пара развернулась вниз и за шесть часов американский доллар ослабился к йене на 251 пункт, до 121,05. По всей видимости, участники рынка расценили предложенные меры Банком Японии недостаточными для агрессивных продаж японской валюты.
Текущая ситуация
Циклический анализ указывает на то, что после пятничной свечи курс USD/JPY может пробыть в медвежьей фазе до конца января 2016 года. Сложно даже представить, как курс доллара может снизиться после повышения ставок ФРС и низких ценах на нефть. Ведь низкие цены на чёрное золото не дают ЦБ достигнуть целевого уровня инфляции. Для йены это негативный фактор.
Постараюсь не перегружать обзор техническими терминами. На что стоит обратить внимание. Объёмы торгов перед рождественскими праздниками будет снижаться. Высокая волатильность сохранится до конца недели.
После пятничного падения на 250 пунктов, возросла вероятность консолидации курса доллара в ценовом диапазоне 120,37 и 124,16 по подобию ценовых колебаний с 26 марта по 14 мая текущего года. Учитывая боковое движение с декабря 2014, сдаётся мне, что будет формироваться сложная волновая структура.
Сделал анализ старших ТФ (таймфрейм). Пока склоняюсь к снижению курса до поддержки 118,43. Возможно, основная трендовая линия устоит и минимум USD/JPY останется выше отметки 119 йен. Диапазон 118,43 – 119,10 является идеальной целевой зоной при снижении курса доллара.
Продавать доллар после публикации идеи сразу не стоит. В понедельник лучше присмотреться к паре. По прогнозу жду в течение 2-3 дней снижение курса до 120,50 с последующим отскоком к 122,60/70. От него уже жду падение на 4 фигуры, до 118,43.
Отчёт COT
В пользу покупок японской йены указывает последний отчёт COT. Новый еженедельный отчёт Комиссии по фьючерсной торговле товарами (CFTC- Commodity Futures Trading Commission) был представлен в пятницу 18.12.2015. Отчёт COT (Commitments of Traders) имеет срез открытых позиций трейдеров с 09.12.15 по 16.12.15 включительно.
Крупные спекулянты (Non-Commercial): в этой группе было зафиксировано одновременное сокращение коротких позиций (Short) на 30 519 контрактов, до 66 026. Длинных позиций увеличилось на 9885 контрактов, до 36179. При этом стоить отметить, что сократился объём встречных сделок отражающихся столбце Spreading на 6557 до 15885.
Мелкие спекулянты (Nonreportable Positions): в этой группе наблюдалась аналогичная картина. За последнюю неделю они уменьшили короткие позиции на 12093 контрактов, до 36752. Длинные позиции увеличились на 2541, до 20452.
Хеджеры (Commercial): эта группа участников рынка открывает позиции против крупных спекулянтов. На последней неделе они сократили длинные позиции по йене на 52211 до 146078 и увеличили короткие на 2836, до 118924.
На фоне сокращения позиций открытый интерес по йене уменьшился на 46332, до 218 594.
В пятницу курс евро/доллар провёл день в боковом тренде между уровнями 1,0800 – 1,0875. В ходе европейских торгов курс евро снижался до 1,0804 и скорректировался до уровня 1,0874 в преддверии выходных дней. Цели по прогнозу достигнуты. Исполнением остался доволен. Теперь поговорим о сегодняшнем дне.
Ожидания рынка на сегодня:
Как Вы знаете, в понедельник я всегда рассматриваю движение против пятницы. Поскольку в пятницу на рынке был флэт, то сегодня стоит ожидать по основным парам резкие колебания.
Для меня было сложно выбрать направление по евро на сегодняшний день, потому что на часовом периоде имеем сформированную ценовую модель «двойное основание» и пробой максимума 1,0868. В связи с этим я должен был рассматривать сценарий на рост EUR/USD до трендовой линии – 1,0908, но выбрал флэт.
Понедельник – день противоречивый. А так как часовые индикаторы находятся сверху, что в первой половине дня от евро жду падение до 1,0827 с последующим восстановлением.
Активность на рынке форекс по мере приближения рождественских праздников будет снижаться, волатильность – повышаться.
Новости текущего дня:
В 10:00 мск Германия представит индекс цен производителей за ноябрь. Ежемесячный экономический отчет Банка Японии.
В 14:00 мск будет опубликован ежемесячный отчет Бундесбанка. В Британии выйдет индекс розничных продаж по данным Конфедерации Британских Промышленников за декабрь.
В 18:00 мск еврозона опубликует предварительные данные по доверию потребителей за декабрь.
Технический анализ
Внутридневные цели: максимум – 1,0882, минимум – 1,0827, закрытие – 1,0840.
Внутридневная волатильность за последние 10 недель: 101 пункта (4 знака);
Ослабление евро замедлилось. Пара евро/доллар сутки провела в боковом тренде. С технической точки зрения не хватает ещё одного минимума, чтобы начать коррекционный рост.
Если отталкиваться от дневного ТФ, то падение курс евро остановилось на уровне поддержки. Быки попытаются её использовать для восстановления потерь. МА линии направлены вниз, поэтому придерживаюсь движения около линии Lb. Не против, если евро уйдёт к 1,0805.
Евро/доллар нащупал поддержку в районе 1,0800. На днях не трудно заметить «голову—плечи», хотя на часах её сложно назвать таким названием. Тем не менее, технически курс евро/доллар может скорректироваться до 1,0950. Сегодня понедельник, поэтому я лучше на рынок посмотрю со стороны.
На недельном графике сформировалось «медвежье поглощение». Жду от евро дальнейшее ослабление до 1,0685.
В пятницу я не делал сессионный обзор по британскому фунту, но давал Вам часовой график с прогнозом. Прогноз отработался. Курс фунт/доллар провёл день в боковом тренде. Для дальнейшего его ослабления сформировалась отличная фигура.
Теперь о сегодняшнем дне. Сделал два сценария. Основной прогноз на продолжение флэта. В обзоре по евро я написал, что сегодня лучше быть вне рынка, так как пятничные модели могут оказаться ловушками для продавцов. При пробое максимума 1,4949 фунт отправится к 1,50. Чем быстрее будет пробит уровень 1,4885, тем быстрее курс фунт/доллар обновит минимум четверга – 1,4877.
Британец остановился у дневной поддержки. Минимум зафиксирован на уровне 1,4864. Стоит боятся резких отскоков, потому что смотрите, как курс GBP/USD снижается с максимума 1,5818. Если разгонится вверх, что его остановят только в районе 1,5030.
На недельном ТФ индикаторы указывают на ослабление британского фунта.
GBP/JPY – игра на понижение: пробой трендовой линии
Торговые возможности по валютной паре:покупки йены были обусловлены распродажами акций на фондовых рынках и решением Банка Японии. В пятницу участники рынка расценили предложенные меры Банком Японии недостаточными для агрессивных продаж японской валюты.
Крупные спекулянты значительно сократили короткие позиции по йене на прошлой неделе (данные по 15 декабря включительно). Пробита недельная трендовая линия.От фунтаожидается ослабление до уровня 176,00. Сценарий на снижение отменится при закрытии недельной свечи выше 184,20.
Предыстория
Последняя идея по валютной паре GBP/JPY публиковалась в прошлом году 1 сентября. На момент выхода обзора курс британского фунта торговался по 172,70. Мне не особо нравятся кроссы по йене, зато они имеют высокую волатильность. За последние десять недель волатильность по паре GBP/JPY составила 137 пунктов по двум знакам после запятой.
В сентябре прошлого года курс GBP/JPY приблизился к важному уровню сопротивления. На фоне расхождения монетарных политик двух центральных банков (Банка Англии и Банка Японии) от пары ожидал укрепление британца до 174,24 к 15 сентября. Курс GBP/JPY вырос до 180,67 (19 сентября), через предварительное падение до 169,31.
Текущая ситуация
На этой неделе я выбрал для торговых идей две валютные пары – USD/JPY и GBP/JPY. За последние две недели британский фунт подешевел к йене на 5,5 фигур (-3%), до 180,56. Покупки йены были обусловлены распродажами акций на фондовых рынках и решением Банка Японии.
За две недели индекс Nikkei 225 снизился на 4,7%. ЦБ скорректировал программу количественного стимулирования. Теперь он будет покупать государственные облигации и акции на японском фондовом рынке со сроком 7-12 лет против 7-10 лет в настоящее время.
Годовой объём покупок активов сохранён на уровне 80 трлн иен ($660 млрд по курсу 121,23). Кроме того, банк увеличит объём покупок ETF, которые он приобретает с 2014 года, на 300 млрд иен с текущих 3 млрд иен в год.
По всей видимости, участники рынка расценили предложенные меры Банком Японии недостаточными для агрессивных продаж японской валюты.
Теперь смотрите. На минувшей неделе пара побила трендовую линию, которая построена по минимумам 167,98/174,86/180,39. Есть мнение, что продавцы не остановятся на достигнутом уровне.
Индикатор CCI вновь оказался ниже -100 (сигнал к покупкам йены). Падение усиливается. Теперь нужно определить целевой уровень. Для этого провожу горизонтальную линию через 175,00, чтобы она проходила через максимальное скопление вершин/оснований. Затем провёл трендовую линию через минимумы 163,86 и 167,98. С учётом временного фактора в качестве цели можно выбрать уровень 176,00. Сценарий на снижение отменится при закрытии недельной свечи выше 184,20.
Крупные спекулянты значительно сократили короткие позиции по йене на прошлой неделе (данные по 15 декабря включительно). Данные с отчёта смотрите в обзоре по USD/JPY.
USD/JPY – игра на понижение: снижение к 118,43 через откат
Торговые возможности по валютной паре: в пятницу участники рынка расценили предложенные меры Банком Японии недостаточными для агрессивных продаж японской валюты. Недельная свеча закрылась с длинным верхним хвостом.
Крупные спекулянты значительно сократили короткие позиции по йене на прошлой неделе (данные по 15 декабря включительно). По циклам у меня тоже получается снижение курса USD/JPY до 118,43. Ослабление доллара ожидается через откат к 122,60/70. После этого должна быть пробита промежуточная трендовая линия. Сценарий на снижение отменится при закрытии дневной свечи выше 124,25. Возможно и сразу пробитие 120,34.
Предыстория
Последняя идея по валютной паре USD/JPY выходила 14 декабря. На момент публикации обзора цена находилась на отметке 120,85. В идее я рассматривал отскок курса доллара из зоны 119,94 – 120,20 с целью 123,97 – 124,00.
В понедельник (14 декабря) на американской сессии курс USD/JPY снизился до 120,34. Не тестируя трендовой линии (см. график) американец начал укрепляться против японской валюты на ожиданиях повышения процентной ставки ФРС США.
В среду, 16 декабря, Федеральный комитет по открытым рынкам ФРС США повысил ставки на 0,25%. Поскольку решение регулятора совпало с ожиданиями рынка, участники рынка отреагировали на него продажами доллара. Курс доллара упал до 121,37. К закрытию торгов он обновил недельный максимум на 122,42, отыграв все потери.
В четверг укрепление доллара продолжилось. Высокий спрос на него сохранялся во всех долларовых парах. В пятницу с утра волатильность подскочила после заседания Банка Японии. ЦБ скорректировал программу количественного стимулирования. Теперь он будет покупать государственные облигации и акции на японском фондовом рынке со сроком 7-12 лет против 7-10 лет в настоящее время. Годовой объём покупок активов сохранён на уровне 80 трлн иен ($660 млрд по курсу 121,23).
Кроме того, банк увеличит объём покупок ETF, которые он приобретает с 2014 года, на 300 млрд иен с текущих 3 млрд иен в год. Дополнительно будут покупаться активы фондов, состоящих из акций компаний, "активно инвестирующих в физический и человеческий капитал", сказано в заявлении банка.
Курс USD/JPY вырос на 100 пунктов, до 123,56. До расчётной зоны цена не дотянула 41 пункт. С максимума 123,56 пара развернулась вниз и за шесть часов американский доллар ослабился к йене на 251 пункт, до 121,05. По всей видимости, участники рынка расценили предложенные меры Банком Японии недостаточными для агрессивных продаж японской валюты.
Текущая ситуация
Циклический анализ указывает на то, что после пятничной свечи курс USD/JPY может пробыть в медвежьей фазе до конца января 2016 года. Сложно даже представить, как курс доллара может снизиться после повышения ставок ФРС и низких ценах на нефть. Ведь низкие цены на чёрное золото не дают ЦБ достигнуть целевого уровня инфляции. Для йены это негативный фактор.
Постараюсь не перегружать обзор техническими терминами. На что стоит обратить внимание. Объёмы торгов перед рождественскими праздниками будет снижаться. Высокая волатильность сохранится до конца недели.
После пятничного падения на 250 пунктов, возросла вероятность консолидации курса доллара в ценовом диапазоне 120,37 и 124,16 по подобию ценовых колебаний с 26 марта по 14 мая текущего года. Учитывая боковое движение с декабря 2014, сдаётся мне, что будет формироваться сложная волновая структура.
Сделал анализ старших ТФ (таймфрейм). Пока склоняюсь к снижению курса до поддержки 118,43. Возможно, основная трендовая линия устоит и минимум USD/JPY останется выше отметки 119 йен. Диапазон 118,43 – 119,10 является идеальной целевой зоной при снижении курса доллара.
Продавать доллар после публикации идеи сразу не стоит. В понедельник лучше присмотреться к паре. По прогнозу жду в течение 2-3 дней снижение курса до 120,50 с последующим отскоком к 122,60/70. От него уже жду падение на 4 фигуры, до 118,43.
Отчёт COT
В пользу покупок японской йены указывает последний отчёт COT. Новый еженедельный отчёт Комиссии по фьючерсной торговле товарами (CFTC- Commodity Futures Trading Commission) был представлен в пятницу 18.12.2015. Отчёт COT (Commitments of Traders) имеет срез открытых позиций трейдеров с 09.12.15 по 16.12.15 включительно.
Крупные спекулянты (Non-Commercial): в этой группе было зафиксировано одновременное сокращение коротких позиций (Short) на 30 519 контрактов, до 66 026. Длинных позиций увеличилось на 9885 контрактов, до 36179. При этом стоить отметить, что сократился объём встречных сделок отражающихся столбце Spreading на 6557 до 15885.
Мелкие спекулянты (Nonreportable Positions): в этой группе наблюдалась аналогичная картина. За последнюю неделю они уменьшили короткие позиции на 12093 контрактов, до 36752. Длинные позиции увеличились на 2541, до 20452.
Хеджеры (Commercial): эта группа участников рынка открывает позиции против крупных спекулянтов. На последней неделе они сократили длинные позиции по йене на 52211 до 146078 и увеличили короткие на 2836, до 118924.
На фоне сокращения позиций открытый интерес по йене уменьшился на 46332, до 218 594.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба