Коммерческий банк Казахстана Kaspi Bank с Goldman Sachs Group в числе акционеров, вероятно, слишком популярен среди вкладчиков и это может выйти ему боком. По данным Центробанка на 1 декабря совокупный объем частных вкладов достиг 600 млрд тенге (1.6 млрд долларов), тогда как собственный капитал банка не превышает 108 млрд тенге. Это значит, что финансовый институт уже вплотную подошел к лимиту, установленному новыми правилами, которые требуют, чтобы размер депозитов не превышал размер собственного капитала более чем в пять с половиной раз. Некоторые другие банки, например, Centercredit Bank, также приближаются к этой отметке. Более того, всякий раз, когда тенге возобновляет падение, кредитные организации сильно рискуют нарушить лимиты, поскольку в этом случае резко возрастает стоимость валютных вкладов в пересчете на местную валюту. Между тем, в Казахстане, по данным центрального банка, 78% вкладов являются валютными. Это значит, что банки могут превысить установленный предел, даже если больше не будут принимать средства от населения.
Регуляторы в этой богатой нефтью стране, где кредиторы с начала финансового кризиса уже реструктурировали свои долговые обязательства примерно сумму 20 млрд долларов, пытаются не допустить того, чтобы некоторые банки стали слишком большими. Их задача усложняется падением курса тенге — валюта резко снизилась в паре с долларом после того, как центральный банк перешел на плавающий валютный курс в августе 2015 года, когда падение цен на нефть и девальвация рубля и юаня сделали поддержку тенге занятием слишком дорогим и неблагодарным.
Нормативный капитал
Чтобы избежать обесценения своих накоплений многие вкладчики перевели свои сбережения в валюту еще до введения Центробанком новых правил, из-за которых Kaspi Bank и другие крупные банки оказались меж двух огней. В частности, в соответствии с новыми требованиями центрального банка Казахстана, вступившими в силу с 1 января, для определения нормативного капитала кредитор должен вычесть балансовую стоимость собственного капитала, умноженную на коэффициент 5.5 из общей суммы вкладов частных лиц. Если в результате получается положительное число, его нужно вычесть из капитала первого и второго уровня. Таким образом, получится сумма нормативного капитала. Так, по состоянию на 1 декабря нормативный капитал Kaspi Bank составлял 193 млрд тенге. Это на 10 млрд тенге выше минимума, установленного для банков, однако кредитору, вероятно, придется искать альтернативные источники финансирования, чтобы избежать проблем с регулятором
Отказ от ограничений
Новое правило может повлечь еще более серьезные последствия, если регулятор откажется от рекомендованной процентной ставки по розничным депозитам, которая сейчас составляет 10% для вкладов в тенге. Международный валютный фонд призывает избавиться от такого анахронизма, как «ограничение для процентной ставки по вкладам частных лиц в коммерческих банках». В этом случае Kaspi Bank и другие крупные финансовые институты страны окажутся перед трудным выбором: поднять ставки в конкурентной борьбе за деньги вкладчиков с риском превысить лимит по соотношению суммы вкладов к собственному капиталу, или же ничего не делать, рискуя потерять вкладчиков. По словам пресс-секретаря Kaspi Bank, «в эти непростые для экономики страны времена» все правила должны быть нацелены на повышение стабильности финансовой системы, при этом у Kaspi Bank в этом отношении «самые высокие рейтинги достаточности капитала». В свою очередь, управляющий директор Centercredit Bank добавил, что банк выполняет все правила регулятора и «продолжит предпринимать шаги, необходимые для удовлетворения требований Центробанка».
Регуляторы в этой богатой нефтью стране, где кредиторы с начала финансового кризиса уже реструктурировали свои долговые обязательства примерно сумму 20 млрд долларов, пытаются не допустить того, чтобы некоторые банки стали слишком большими. Их задача усложняется падением курса тенге — валюта резко снизилась в паре с долларом после того, как центральный банк перешел на плавающий валютный курс в августе 2015 года, когда падение цен на нефть и девальвация рубля и юаня сделали поддержку тенге занятием слишком дорогим и неблагодарным.
Нормативный капитал
Чтобы избежать обесценения своих накоплений многие вкладчики перевели свои сбережения в валюту еще до введения Центробанком новых правил, из-за которых Kaspi Bank и другие крупные банки оказались меж двух огней. В частности, в соответствии с новыми требованиями центрального банка Казахстана, вступившими в силу с 1 января, для определения нормативного капитала кредитор должен вычесть балансовую стоимость собственного капитала, умноженную на коэффициент 5.5 из общей суммы вкладов частных лиц. Если в результате получается положительное число, его нужно вычесть из капитала первого и второго уровня. Таким образом, получится сумма нормативного капитала. Так, по состоянию на 1 декабря нормативный капитал Kaspi Bank составлял 193 млрд тенге. Это на 10 млрд тенге выше минимума, установленного для банков, однако кредитору, вероятно, придется искать альтернативные источники финансирования, чтобы избежать проблем с регулятором
Отказ от ограничений
Новое правило может повлечь еще более серьезные последствия, если регулятор откажется от рекомендованной процентной ставки по розничным депозитам, которая сейчас составляет 10% для вкладов в тенге. Международный валютный фонд призывает избавиться от такого анахронизма, как «ограничение для процентной ставки по вкладам частных лиц в коммерческих банках». В этом случае Kaspi Bank и другие крупные финансовые институты страны окажутся перед трудным выбором: поднять ставки в конкурентной борьбе за деньги вкладчиков с риском превысить лимит по соотношению суммы вкладов к собственному капиталу, или же ничего не делать, рискуя потерять вкладчиков. По словам пресс-секретаря Kaspi Bank, «в эти непростые для экономики страны времена» все правила должны быть нацелены на повышение стабильности финансовой системы, при этом у Kaspi Bank в этом отношении «самые высокие рейтинги достаточности капитала». В свою очередь, управляющий директор Centercredit Bank добавил, что банк выполняет все правила регулятора и «продолжит предпринимать шаги, необходимые для удовлетворения требований Центробанка».
http://www.bloomberg.com/ Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба