18 октября 2016
Прибыльность создаваемой торговой системы во многом зависит от выбора торгового инструмента и таймфрейма. Чтобы в этом убедится, проведем небольшое исследование. Возьмем 32 тикера (ликвидные фьючерсы и некоторые акции Московской биржи). С помощью Конструктора торговых систем 3CBot http://www.saturn-capital.info/#!blank/zpgpl, по каждому тикеру сгенерируем по 665 различных торговых систем, состоящих из 1-2 индикаторов технического анализа. Отдельно сделаем тесты на таймфреймах 15 минут и 60 минут. Отдельно протестируем периоды 2010-2012г., 2013-2015г. и 6 месяцев 2016г. Никакой оптимизации параметров индикаторов под конкретный тикер или период проводить не будем, просто получаем на каждый тикер по 665 случайных торговых систем и смотрим их среднюю годовую прибыль в процентах.
Цель – определить, есть ли тикеры, с которыми случайная торговая система показывает хорошие результаты в разных временных периодах.
Результаты тестов приведены в двух таблицах :
Из таблицы видно, что стабильно хорошие результаты показывает акция Сбербанка. Во всех периодах и таймфреймах средний результат по 665 случайным торговым системах оказался положительный. Хорошие результаты показали фьючерсы: Si, Sr, Ri, Br и акции SberP, Rosn, Magn(60m), Nlmk, Chmf, Vtbr, Gazp, Gmkn. Причем результаты систем на акциях несколько лучше, чем на фьючерсах. А средние результаты таймфрейма 60 минут лучше, чем таймфрейма 15 минут для всех периодов тестирования.
Также видно, что существует довольно стабильная группа аутсайдеров или «тикеров-сливал». Это фьючерсы Tt, Sg, Tn, Sn, Gm, Mx, Vb, Lk и акции Tatn, Trnfp, Lkoh. Данные тикеры ведут себя не технично по отношению к индикаторам технического анализа. Вероятность системно торговать их с прибылью есть, но она небольшая.
Выводы:
Есть тикеры, которые, даже при торговле случайной системой на индикаторах технического анализа, с большой вероятностью дадут результат больше нуля.
Вероятность получить результат больше нуля несколько увеличивается, если вы торгуете акциями, а не фьючерсами.
Вероятность получить результат больше нуля несколько увеличивается, если вы торгуете более старшим таймфреймом.
(C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Цель – определить, есть ли тикеры, с которыми случайная торговая система показывает хорошие результаты в разных временных периодах.
Результаты тестов приведены в двух таблицах :
Из таблицы видно, что стабильно хорошие результаты показывает акция Сбербанка. Во всех периодах и таймфреймах средний результат по 665 случайным торговым системах оказался положительный. Хорошие результаты показали фьючерсы: Si, Sr, Ri, Br и акции SberP, Rosn, Magn(60m), Nlmk, Chmf, Vtbr, Gazp, Gmkn. Причем результаты систем на акциях несколько лучше, чем на фьючерсах. А средние результаты таймфрейма 60 минут лучше, чем таймфрейма 15 минут для всех периодов тестирования.
Также видно, что существует довольно стабильная группа аутсайдеров или «тикеров-сливал». Это фьючерсы Tt, Sg, Tn, Sn, Gm, Mx, Vb, Lk и акции Tatn, Trnfp, Lkoh. Данные тикеры ведут себя не технично по отношению к индикаторам технического анализа. Вероятность системно торговать их с прибылью есть, но она небольшая.
Выводы:
Есть тикеры, которые, даже при торговле случайной системой на индикаторах технического анализа, с большой вероятностью дадут результат больше нуля.
Вероятность получить результат больше нуля несколько увеличивается, если вы торгуете акциями, а не фьючерсами.
Вероятность получить результат больше нуля несколько увеличивается, если вы торгуете более старшим таймфреймом.
(C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter