6 июня 2017 Zero Hedge | Russell 2000
Индекс Russell 2000 показал снижение на 2,2% в мае, и этот месяц оказался худшим для указанного индекса с октября прошлого года. И теперь, похоже, большое количество инвесторов ставит ставки на дальнейшее снижение Russell 2000.
Как пишет Bloomberg, согласно последнему отчету Комиссии по торговле товарными фьючерсами, хедж-фонды и другие крупные спекулянты имеют общую чистую короткую позицию во фьючерсах на вышеназванный индекс в размере 73 030 контрактов.
Сентимент в Russell 2000 резко пошел на спад с января текущего года, после достижения рекордного бычьего позиционирования в этом индексе. И теперь размер короткой позиции крупных спекулянтов достиг самых высоких значений с мая 2011 года.
В прошлый раз, в течение четырех месяцев после достижения пика короткого позиционирования в мае/июне 2011 года индекс Russell 2000 упал почти на 30%. Этому падению также предшествовало завершение программы QE2, и в итоге акции оказались спасены лишь после объявления программы “Твист” …
И теперь, когда Федрезерв объявил о своих намерениях “нормализировать” свой баланс и повысить ставки несмотря ни на что, встает вопрос: что же спасет акции в этот раз?
http://www.zerohedge.com/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter