20 июня 2017 utmedia
Переменные для анализа сделки
Цена стоп-лосса, $ - это ценовой уровень, на котором выставляется физический или воображаемый стоповый ордер. Умение быстро отсекать убытки является одним из ключей к успешной торговле, которым пользуется подавляющее большинство прибыльных трейдеров. Отсутствие такой "точки отсечки", в которой вы покроете свою позицию и прекратите рост убытков, можно назвать самой большой ошибкой, которую совершают начинающие трейдеры. Кроме того, наличие стопового ордера помогает держать под контролем эмоции.
Торговая стратегия - это стратегия, по которой была совершена сделка. Например, в этой колонке вы можете сделать такие отметки: "Долгосрочная", "Уоррен Баффет", "Моментум" и др.. Сделав в журнале отметку о стратегии напротив каждой сделки, вы сможете затем провести анализ и определить, какая стратегия работает лучше, а какая не работает вообще.
Риск, $ - это сумма, которой вы рисковали в конкретной сделке. Так, если вы покупаете 100 акций по 100$, и ваш стоп-лосс находится на уровне 99$, то фактический риск в сделке составит 100$.
Риск, % - процент риска в каждой сделке. В приведенном выше примере, риск в размере 100$ означает 1% риска (100$ / 10 000$). Зная эту величину, вы можете более четко оценивать ситуацию: если акция упадет до 99$, то сделка принесет убыток в размере 1%.
Ценовая цель, $ - это цена, до которой вы собираетесь находиться в сделке, то есть ваша начальная цель. Так, покупая на уровне 100$, мы можем задать ценовую цель на уровне 110$. Это будет означать, что мы намерены удерживать акцию до тех пор, пока ее цена не достигнет отметки 110$. По достижении этого уровня, мы можем продать всю позицию или ее часть. Таким образом, это - лишь гипотетическая цель. На ценовую цель влияют многие факторы, а ситуация в сделке может резко измениться. Вот почему многие трейдеры не применяют этот параметр на практике.
Прибыль, $ - это любимый всеми параметр, каждый надеется видеть здесь положительное число. Если наши 100 акций, которые мы купили по 100$, вырастут до целевого уровня 110$, и мы полностью продадим свою позицию, то в результате реализованной прибыли торговый счет увеличится на 1000$ (100 акций х 10$).
Доходность, % - это долларовая прибыль, выраженная в процентах. В нашем примере, доходность составила бы 10% (1000$ / 10 000$).
Ошибка? - подумайте, не совершили ли вы ошибку и не нарушили ли свои правила торговли? Если да, то пометьте такую сделку как ошибочную. Отслеживание ошибок - одна из редко применяемых, но очень мощная переменная, которая полезна при анализе сделок. Регистрируя в журнале торговли ошибки, вы заставляете себя мысленно воспроизводить сделку, задумываясь о том, что пошло правильно или неправильно. Ошибки могут быть связаны не только с открытием, но и с закрытием позиции. Пример: В акции происходит гэп вверх, вы принимаете решение ждать. Она проходит вверх еще 2%, после чего вы ее покупаете, но акция разворачивается, и вам приходится закрыть позицию с убытком. В то же время, если бы вы выбрали правильный торговый сигнал для покупки, то сделка не была бы убыточной.
Примечания - это нельзя назвать переменной, но примечания очень важны для того, чтобы иметь возможность вынести урок из каждой сделки. Можно записывать все: что вы сделали правильно, что пошло не так, что вы думали, когда покупали/продавали и т. п..
Соотношение риск/прибыль - это инструмент, позволяет быстро оценить потенциал сделки и понять, стоит ли ее совершать. В рассмотренном выше примере мы покупали акцию по 100$, со стопом на 99$, и ожидали, что цена дойдет до 110$. Таким образом, соотношение потенциальной прибыли к риску составляло 1:10. Это очень высокий показатель, так как, даже если положительной окажется лишь одна наша сделка из десяти, мы все равно не будем в убытке.
Как правильно анализировать предстоящую сделку?
После того, как мы составили список переменных для анализа сдлеки, возникает вопрос: как все это применять на практике? Рассмотрим пример работы с новой сделкой и управление открытой позицией с использованием различных переменных:
1) Ищем потенциальные сделки.
2) Анализируем соотношение потенциальной прибыли и риска, чтобы найти акцию, являющуюся лучшим кандидатом на совершение сделки.
Цена стоп - Цена входа = Риск
Цена входа - Цена цели = Потенциал прибыли
Следует выбирать сделки, для которых соотношение потенциал прибыли / риск составляет не менее 2.
3) Определяем уровень входа в сделку.
4) Отмечаем на графике цену стоп-лосса или выставляем стоповый ордер.
5) Отмечаем на графике ценовую цель или выставляем лимитный ордер для фиксации прибыли. После достижения ценой целевого уровня, выходить из позиции не обязательно. В большинстве случаев, покрывается часть позиции (например, 30 или 50%), а стоповый ордер подтягивается. Такой подход позволяет максимально использовать потенциал сделки. По мере того, как цена продолжает идти в вашу сторону, постепенно забирайте прибыль, стараясь оставаться в тренде как можно дольше.
Таким образом, когда сделка развивается благоприятно, можно задавать несколько целевых уровней. В лучших сделках цена уйдет далеко за исходный целевой уровень. В то же время, большинство сделок, скорее всего, пойдут против вас и закроются с минимальным убытком.
Анализ совершенных сделок
Каждый трейдер в том или ином виде проводит анализ совершенных сделок. Вот простая процедура, которую необходимо выполнять каждому новичку после закрытия сделки:
После закрытия сделки вручную или по стоповому ордеру заносите информацию в торговый журнал.
Не забывайте помечать ошибочные сделки.
Делаете скриншот графика с нанесенными на него точками входа и выхода и техническими индикаторами.
Делаете в журнале примечание к сделке (что пошло не так, на что обратить внимание в следующий раз).
Можно придумать бесконечно много способов, как проводить анализ совершенных сделок, но главное - просто делать это.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба