31 июля 2017 Trade Like A Pro
Когда вы ищите один из ключевых индикаторов для вашей торговой системы, вам наверняка стоит обратится к опыту уже нескольких поколений успешных трейдеров. Индикаторы, которые они используют, действительно работают и действительно приносят прибыль — это легко можно проверить по их растущим капиталам. Ну а если такой индикатор по умолчанию включен в большинство торговых платформ, то и это тоже неспроста. С индикатором WPR (Процентным Диапазоном Вильямса) вы наверняка встречались или хотя бы слышали о нем. Будет полезно познакомится с ним поближе, возможно, он сможет стать вашим надежным помощником в торговле.
Сегодня мы поговорим о таком индикаторе, как Процентный Диапазон Вильямса (Williams’ Percent Range, WPR, %R или Wm%R), разработанный Ларри Вильямсом. Процентный диапазон Уильямса (%R) — это динамический индикатор, определяющий состояние перекупленности/перепроданности. Как известно, стохастические линии ввел в употребление Джордж Лейн в 50-е годы прошлого века. Все вычисления приходилось делать вручную, и группа трейдеров разрабатывала формулы для осцилляторов, последовательно давая им названия: %A, %B, %C и т.д. Работоспособными оказались только три: %K, %D и %R. Первые две кривые известны как стохастики Лейна, а последняя носит имя Ларри Вильямса. Введен в употребление этот индикатор в 1973 году.
Ларри Уильямc, по выражению Дж. Лейна, «отточил и усовершенствовал» изобретенный совместными усилиями индикатор %R. Уильямс даже издал книгу с многообещающим названием «Как я выиграл один миллион долларов, работая на товарных рынках в прошлом году».
Характеристики индикатора
Платформа: любая
Валютные пары: Любые
Таймфрейм: любой от Н1 и выше
Время торговли: круглосуточно
Тип индикатора: осциллятор
Описание индикатора %R Ларри Вильямса
Исторически сложилось так, что именно стохастик стал наиболее распространенным индикатором у трейдеров (особенно это касается рынка форекс). Этот индикатор очень часто используется для построения торговых систем, может комбинироваться со скользящими средними, полосами Боллинджера и многими другими индикаторами, определяющими направление тренда. Намного менее известен индикатор %R, несмотря даже на то, что разработчики программного обеспечения его никогда не забывают. Смысл работы индикатора такой: он измеряет способность быков и медведей закрывать цены каждый день вблизи края рейнджа за прошедший период. Индекс Вильямса подтверждает тренды и предупреждает об их грядущих изменениях
Основные принципы интерпретации осцилляторов, рассмотренные в предыдущих статьях, применимы и к осциллятору %R. Основным сигнальным фактором здесь также является расхождение в областях перекупленности и перепроданности, или так называемые дивергенции. Для построения индикатора %R в перевернутой шкале его значениям обычно присваивается отрицательный знак (например -30%). Значения индикатора в диапазоне от -80% до -100% указывают на состояние перепроданности. Значения в диапазоне от -0% до -20% свидетельствуют о том, что рынок перекуплен. У индикатора Williams Percent Range есть особенность — он может точно прогнозировать ценовые развороты.
%R Вильямса учитывает положение последней цены закрытия по отношению к рейнджу — «наивысшая-наинизшая цена» за недавний период. Он выражает разницу цены закрытия, которая имела место выбранное число дней назад, и цены закрытия «сегодня» в процентах от рейнджа за недавний период. Если график WPR выходит выше верхней линии, это говорит о силе быков, но также и о перекупленности рынка. Если же WPR опускается под нижнюю линию, можно сделать вывод о большой силе медведей и о перепроданности рынка. Индикатор отражает баланс сил быков и медведей на момент закрытия рынка. Он показывает, могут ли быки закрыть рынок вблизи верхней отметки рейнджа за недавний период или же медведи достаточно сильны, чтобы цены закрытия оказались вблизи дна рейнджа.
Настройки индикатора %R Ларри Вильямса
В терминале МТ4 индикатор носит название William`s Percent Range и позволяет задать период усреднения, уровни сигнальных линий (по умолчанию это -80 и -20), а также стиль отображения (цвет, толщину линий и пр.). Ларри Вильямс рекомендует использование 10-дневного периода для расчетов (по умолчанию в МТ4 установлено 14). Он располагает границы зон перекупленности и перепроданности на уровнях 90% и 10%, соответственно (обратите внимание, не 80 и 20, как в терминале). Индикатор можно использовать для различных временных промежутков: ежедневно, в течение дня или еженедельно. Направление еженедельной %R обычно изменяется за неделю до того, как это произойдет с еженедельной гистограммой MACD. Изгиб %R говорит о необходимости более строго пересмотреть цели и стопы, либо закрывать прибыльные сделки. Наконец, следует отметить, что нельзя постоянно руководствоваться лишь пересечениями линий %R, поскольку на рейнджевых и трендовых рынках индикатор действует совершенно по-разному.
Уильямс рекомендует использование 10-дневного периода для расчетов. Он располагает границы зон перекупленности и перепроданности на уровнях 90% и 10% соответственно. Правила использования линии %R практически не отличаются от уже изложенных в отношении стохастических линий.
Значение рыночных циклов при выборе периода расчета
Особый способ применения %R — его использование в Теории Циклов. Рекомендуется брать 5-ти, 10-ти и 20-ти дневные отрезки, соответствующие календарным периодам: 14, 20 и 56. Но для более точного расчета используется период времени, равный 1/2 протяженности цикла.
Так, при расчете индекса RSI Уайлдера используется период 14, составляющий половину от 28. Достаточно упомянуть, что двадцать восемь календарных дней (или двадцать биржевых рабочих дней) представляют собой доминирующий месячный торговый цикл, которому гармонично подчиняются другие временные отрезки. Именно благодаря торговому циклу в 28 дней можно объяснить распространение пятидневного стохастического анализа, десятидневного индикатора темпа и четырнадцатидневного индекса RSI, каждый из которых, по сути, охватывает период времени, равный 1/4 или 1/2 этого цикла.
Расчет
Строго говоря, его расчет представляет собой измененную формулу для %К от индикатора Stochastic Oscillator:
Величина последней цены закрытия вычитается из максимального значения, зафиксированного в течение определенного количества дней. Затем разность делят на величину ценового диапазона за тот же период. Колеблется индикатор от 0 до -100%. Он равен 0, когда цена закрывается у самого верха диапазона.
Достоинства и недостатки
Нередко индикаторы перекупленности/перепроданности в течение длительного времени остаются в состоянии перекупленноcти или перепроданности, в то время как цена продолжает расти или падать. Войдя в продажи только из-за кажущейся перекупленности, можно ошибочно выйти из рынка задолго до явных признаков его ослабления. Особенно часто такое случается при длительных, устоявшихся трендах – индикатор очень долго в это время может ходить внутри зон перекупленности и перепроданности. Вообще же ловля разворота тренда всегда считалась очень сложной задачей, которая не годится для применения новичком.
Тем не менее, при грамотном анализе, например, при работе по тренду на откатах, WPR хорошо показывает разворотные точки. Также индикатор очень хорошо показывает себя при низкой волатильности и работе на рейнджевых рынках.
Как уже говорилось выше, индикатор WPR действительно очень быстро реагирует на краткосрочные изменения в направлении цены инструмента. Например, сигналы индикатора WPR на дневных графиках обычно как минимум на день опережают сигналы от индикатора MACD.
Сигналы от индикатора %R Ларри Вильямса
В целом, анализ этого индикатора точно такой же, как и для любых других осцилляторов. Поэтому я не буду подробно останавливаться на способах его применения. Приведу лишь основные.
Индикатор %R, являясь осциллятором, выдает сигналы о перекупленности/перепроданности рынка, пересекая свои сигнальные линии. Также часто нелишним было бы дождаться выхода индикатора из зоны, а затем уже входить в сделки. Как я говорил выше, при явных трендах индикатор дает много ложных сигналов против тренда. Впрочем, как и все осцилляторы. Вообще, при работе по тренду на откатах в сочетании с WPR замечательно подходит индикатор BollingerBands. Также подойдут и другие канальные индикаторы, например, Envelopes и Каналы Кельтнера.
С индикатором WPR хорошо работают паттерны Price Action, такие как доджи, рельсы, модель поглощения, внутренний бар, пин-бар и прочие.
Что касается выбора таймфрейма, то при работе по PA лучше всего подходят периоды D1 и H1. Кроме того индикатор WPR отлично показывается себя при скальпинге и пипсовке.
Заключение
Сегодня мы познакомились еще с одним замечательным классическим индикатором. Конечно, он не лишен недостатков, присущих всем осцилляторам. Тем не менее WPR очень быстр и чувствителен, благодаря чему является наиболее популярным осциллятором при скальпинге, наравне с индикатором CCI, а может даже и еще популярнее. Но никогда не забывайте, что каким бы ни был совершенным используемый индикатор, важно сочетать его показания с другими сигналами и всегда при любых обстоятельствах придерживаться своего торгового плана, и тогда вам неизменно будет сопутствовать успех.
http://tradelikeapro.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Сегодня мы поговорим о таком индикаторе, как Процентный Диапазон Вильямса (Williams’ Percent Range, WPR, %R или Wm%R), разработанный Ларри Вильямсом. Процентный диапазон Уильямса (%R) — это динамический индикатор, определяющий состояние перекупленности/перепроданности. Как известно, стохастические линии ввел в употребление Джордж Лейн в 50-е годы прошлого века. Все вычисления приходилось делать вручную, и группа трейдеров разрабатывала формулы для осцилляторов, последовательно давая им названия: %A, %B, %C и т.д. Работоспособными оказались только три: %K, %D и %R. Первые две кривые известны как стохастики Лейна, а последняя носит имя Ларри Вильямса. Введен в употребление этот индикатор в 1973 году.
Ларри Уильямc, по выражению Дж. Лейна, «отточил и усовершенствовал» изобретенный совместными усилиями индикатор %R. Уильямс даже издал книгу с многообещающим названием «Как я выиграл один миллион долларов, работая на товарных рынках в прошлом году».
Характеристики индикатора
Платформа: любая
Валютные пары: Любые
Таймфрейм: любой от Н1 и выше
Время торговли: круглосуточно
Тип индикатора: осциллятор
Описание индикатора %R Ларри Вильямса
Исторически сложилось так, что именно стохастик стал наиболее распространенным индикатором у трейдеров (особенно это касается рынка форекс). Этот индикатор очень часто используется для построения торговых систем, может комбинироваться со скользящими средними, полосами Боллинджера и многими другими индикаторами, определяющими направление тренда. Намного менее известен индикатор %R, несмотря даже на то, что разработчики программного обеспечения его никогда не забывают. Смысл работы индикатора такой: он измеряет способность быков и медведей закрывать цены каждый день вблизи края рейнджа за прошедший период. Индекс Вильямса подтверждает тренды и предупреждает об их грядущих изменениях
Основные принципы интерпретации осцилляторов, рассмотренные в предыдущих статьях, применимы и к осциллятору %R. Основным сигнальным фактором здесь также является расхождение в областях перекупленности и перепроданности, или так называемые дивергенции. Для построения индикатора %R в перевернутой шкале его значениям обычно присваивается отрицательный знак (например -30%). Значения индикатора в диапазоне от -80% до -100% указывают на состояние перепроданности. Значения в диапазоне от -0% до -20% свидетельствуют о том, что рынок перекуплен. У индикатора Williams Percent Range есть особенность — он может точно прогнозировать ценовые развороты.
%R Вильямса учитывает положение последней цены закрытия по отношению к рейнджу — «наивысшая-наинизшая цена» за недавний период. Он выражает разницу цены закрытия, которая имела место выбранное число дней назад, и цены закрытия «сегодня» в процентах от рейнджа за недавний период. Если график WPR выходит выше верхней линии, это говорит о силе быков, но также и о перекупленности рынка. Если же WPR опускается под нижнюю линию, можно сделать вывод о большой силе медведей и о перепроданности рынка. Индикатор отражает баланс сил быков и медведей на момент закрытия рынка. Он показывает, могут ли быки закрыть рынок вблизи верхней отметки рейнджа за недавний период или же медведи достаточно сильны, чтобы цены закрытия оказались вблизи дна рейнджа.
Настройки индикатора %R Ларри Вильямса
В терминале МТ4 индикатор носит название William`s Percent Range и позволяет задать период усреднения, уровни сигнальных линий (по умолчанию это -80 и -20), а также стиль отображения (цвет, толщину линий и пр.). Ларри Вильямс рекомендует использование 10-дневного периода для расчетов (по умолчанию в МТ4 установлено 14). Он располагает границы зон перекупленности и перепроданности на уровнях 90% и 10%, соответственно (обратите внимание, не 80 и 20, как в терминале). Индикатор можно использовать для различных временных промежутков: ежедневно, в течение дня или еженедельно. Направление еженедельной %R обычно изменяется за неделю до того, как это произойдет с еженедельной гистограммой MACD. Изгиб %R говорит о необходимости более строго пересмотреть цели и стопы, либо закрывать прибыльные сделки. Наконец, следует отметить, что нельзя постоянно руководствоваться лишь пересечениями линий %R, поскольку на рейнджевых и трендовых рынках индикатор действует совершенно по-разному.
Уильямс рекомендует использование 10-дневного периода для расчетов. Он располагает границы зон перекупленности и перепроданности на уровнях 90% и 10% соответственно. Правила использования линии %R практически не отличаются от уже изложенных в отношении стохастических линий.
Значение рыночных циклов при выборе периода расчета
Особый способ применения %R — его использование в Теории Циклов. Рекомендуется брать 5-ти, 10-ти и 20-ти дневные отрезки, соответствующие календарным периодам: 14, 20 и 56. Но для более точного расчета используется период времени, равный 1/2 протяженности цикла.
Так, при расчете индекса RSI Уайлдера используется период 14, составляющий половину от 28. Достаточно упомянуть, что двадцать восемь календарных дней (или двадцать биржевых рабочих дней) представляют собой доминирующий месячный торговый цикл, которому гармонично подчиняются другие временные отрезки. Именно благодаря торговому циклу в 28 дней можно объяснить распространение пятидневного стохастического анализа, десятидневного индикатора темпа и четырнадцатидневного индекса RSI, каждый из которых, по сути, охватывает период времени, равный 1/4 или 1/2 этого цикла.
Расчет
Строго говоря, его расчет представляет собой измененную формулу для %К от индикатора Stochastic Oscillator:
%R = -(MAX (HIGH (i — n)) — CLOSE (i)) / (MAX (HIGH (i — n)) — MIN (LOW (i — n))) * 100
Где:
CLOSE (i) — текущая цена закрытия;
MAX (HIGH (i — n)) — наибольший максимум за n предыдущих периодов;
MIN (LOW (i — n)) — наименьший минимум за n предыдущих периодов.Величина последней цены закрытия вычитается из максимального значения, зафиксированного в течение определенного количества дней. Затем разность делят на величину ценового диапазона за тот же период. Колеблется индикатор от 0 до -100%. Он равен 0, когда цена закрывается у самого верха диапазона.
Достоинства и недостатки
Нередко индикаторы перекупленности/перепроданности в течение длительного времени остаются в состоянии перекупленноcти или перепроданности, в то время как цена продолжает расти или падать. Войдя в продажи только из-за кажущейся перекупленности, можно ошибочно выйти из рынка задолго до явных признаков его ослабления. Особенно часто такое случается при длительных, устоявшихся трендах – индикатор очень долго в это время может ходить внутри зон перекупленности и перепроданности. Вообще же ловля разворота тренда всегда считалась очень сложной задачей, которая не годится для применения новичком.
Тем не менее, при грамотном анализе, например, при работе по тренду на откатах, WPR хорошо показывает разворотные точки. Также индикатор очень хорошо показывает себя при низкой волатильности и работе на рейнджевых рынках.
Как уже говорилось выше, индикатор WPR действительно очень быстро реагирует на краткосрочные изменения в направлении цены инструмента. Например, сигналы индикатора WPR на дневных графиках обычно как минимум на день опережают сигналы от индикатора MACD.
Сигналы от индикатора %R Ларри Вильямса
В целом, анализ этого индикатора точно такой же, как и для любых других осцилляторов. Поэтому я не буду подробно останавливаться на способах его применения. Приведу лишь основные.
Индикатор %R, являясь осциллятором, выдает сигналы о перекупленности/перепроданности рынка, пересекая свои сигнальные линии. Также часто нелишним было бы дождаться выхода индикатора из зоны, а затем уже входить в сделки. Как я говорил выше, при явных трендах индикатор дает много ложных сигналов против тренда. Впрочем, как и все осцилляторы. Вообще, при работе по тренду на откатах в сочетании с WPR замечательно подходит индикатор BollingerBands. Также подойдут и другие канальные индикаторы, например, Envelopes и Каналы Кельтнера.
С индикатором WPR хорошо работают паттерны Price Action, такие как доджи, рельсы, модель поглощения, внутренний бар, пин-бар и прочие.
Что касается выбора таймфрейма, то при работе по PA лучше всего подходят периоды D1 и H1. Кроме того индикатор WPR отлично показывается себя при скальпинге и пипсовке.
Заключение
Сегодня мы познакомились еще с одним замечательным классическим индикатором. Конечно, он не лишен недостатков, присущих всем осцилляторам. Тем не менее WPR очень быстр и чувствителен, благодаря чему является наиболее популярным осциллятором при скальпинге, наравне с индикатором CCI, а может даже и еще популярнее. Но никогда не забывайте, что каким бы ни был совершенным используемый индикатор, важно сочетать его показания с другими сигналами и всегда при любых обстоятельствах придерживаться своего торгового плана, и тогда вам неизменно будет сопутствовать успех.
http://tradelikeapro.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу