19 декабря 2017
В недавнем своем посте я пришел к следующему выводу:
"Понятие о том, что простая система на следовании тренду в золоте, приведет к огромным богатствам, является ложью".
Я сделал это заявление, проанализировав простую трендовую систему, основанную на пересечении 200-дневной скользящей средней.
Самым рспространенным ответом в комментариях был:
"Да ты просто используешь неправильную скользящую среднюю. Если использовать X-дневную, то все будет ок".
Перевод для непосвященных: я должен был использовать Святой Грааль. Единственная проблема, что его не существует. При тестировании скользящих средних с другими параметрами: 20, 50, 100, - мы обнаруживаем, что они ведут себя даже хуже, чем 200-дневная.
Поскольку другие параметры выдают сигналы чаще, то проскальзывание и комиссии будут выше, а чистая прибыль - ниже.
Это все не значит, что не существует параметра, при котором система работает лучше, чем на 200-дневной. Если перебрать бесконечное число вариантов, наверняка мы найдем один такой. В конце концов, в любой достаточно сложной системе можно найти на длительном промежутке идеальный вариант, который прекрасно работал бы в прошлом.
Но вопрос не в этом. А в том, достаточно ли доказательств, что золото является отличным трендовым инструментом на долгосрочном периоде? Похоже, что нет. И нет смысла оптимизировать стратегию, которая является инвалидом в своей сущности.
Что гораздо важнее при поиске системы:
а) есть ли у нее фундаментальный потенциал;
б) хотите ли вы ее придерживаться в трудные времена (поскольку именно в такие моменты хочется ее пересмотреть).
Большинство инвесторов не будут придерживаться описанной выше стратегии в трудные для нее времена. Более того, необходимо понимать, что даже отличные стратегии имеют непрогнозируемые периоды неэффективности. Все это приводит к мысли не искать Святой Грааль, ибо нет на рынках совершенства, а совершенствовать себя и свое отношение к происходящему.
https://pensionpartners.com/stop-searching-for-the-holy-grail/
(C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
"Понятие о том, что простая система на следовании тренду в золоте, приведет к огромным богатствам, является ложью".
Я сделал это заявление, проанализировав простую трендовую систему, основанную на пересечении 200-дневной скользящей средней.
Самым рспространенным ответом в комментариях был:
"Да ты просто используешь неправильную скользящую среднюю. Если использовать X-дневную, то все будет ок".
Перевод для непосвященных: я должен был использовать Святой Грааль. Единственная проблема, что его не существует. При тестировании скользящих средних с другими параметрами: 20, 50, 100, - мы обнаруживаем, что они ведут себя даже хуже, чем 200-дневная.
Поскольку другие параметры выдают сигналы чаще, то проскальзывание и комиссии будут выше, а чистая прибыль - ниже.
Это все не значит, что не существует параметра, при котором система работает лучше, чем на 200-дневной. Если перебрать бесконечное число вариантов, наверняка мы найдем один такой. В конце концов, в любой достаточно сложной системе можно найти на длительном промежутке идеальный вариант, который прекрасно работал бы в прошлом.
Но вопрос не в этом. А в том, достаточно ли доказательств, что золото является отличным трендовым инструментом на долгосрочном периоде? Похоже, что нет. И нет смысла оптимизировать стратегию, которая является инвалидом в своей сущности.
Что гораздо важнее при поиске системы:
а) есть ли у нее фундаментальный потенциал;
б) хотите ли вы ее придерживаться в трудные времена (поскольку именно в такие моменты хочется ее пересмотреть).
Большинство инвесторов не будут придерживаться описанной выше стратегии в трудные для нее времена. Более того, необходимо понимать, что даже отличные стратегии имеют непрогнозируемые периоды неэффективности. Все это приводит к мысли не искать Святой Грааль, ибо нет на рынках совершенства, а совершенствовать себя и свое отношение к происходящему.
https://pensionpartners.com/stop-searching-for-the-holy-grail/
(C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter