23 декабря 2017 Pro Finance Service
Как следует из последних данных CFTC, за неделю до 19 декабря объем чистого спекулятивного шорта по доллару сократился сразу на $6.6 млрд до 5-недельного минимума. А произошло это в основном благодаря резкому сокращению бычьих ставок на евро и аусси.
Сокращение чистого лонга в евро выглядело бы вполне логичным, учитывая приближение праздничного периода, в который инвесторы обычно хотят снизить риски на фоне малоликвидной и разнонаправленной торговли. Однако стоит отметить, что это изменение в позиционировании было как раз в основном обусловлено открытием новых коротких позиций, что в реальности является увеличением риска. Как бы там ни было, напомним, что в предыдущий отчетный период объем чистого лонга по единой валюте достиг 10-летнего максимума.
По-настоящему интересные события происходили в аусси, где с середины года спекулятивное позиционирование оставалось стабильно умеренно-бычьим, и вдруг на неделе до 19 декабря все резко изменилось, и позиционирование стало отчетливо-медвежьим. Масштаб этой перемены в спекулятивном настрое оказался рекордным с 2007 года, и мы не видим для этого никаких фундаментальных обоснований.
В других валютах, в целом, мало что происходило, и лишь объем чистой короткой позиции по франку ощутимо сократился (на $1.4 млрд).
http://www.profinance.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Сокращение чистого лонга в евро выглядело бы вполне логичным, учитывая приближение праздничного периода, в который инвесторы обычно хотят снизить риски на фоне малоликвидной и разнонаправленной торговли. Однако стоит отметить, что это изменение в позиционировании было как раз в основном обусловлено открытием новых коротких позиций, что в реальности является увеличением риска. Как бы там ни было, напомним, что в предыдущий отчетный период объем чистого лонга по единой валюте достиг 10-летнего максимума.
По-настоящему интересные события происходили в аусси, где с середины года спекулятивное позиционирование оставалось стабильно умеренно-бычьим, и вдруг на неделе до 19 декабря все резко изменилось, и позиционирование стало отчетливо-медвежьим. Масштаб этой перемены в спекулятивном настрое оказался рекордным с 2007 года, и мы не видим для этого никаких фундаментальных обоснований.
В других валютах, в целом, мало что происходило, и лишь объем чистой короткой позиции по франку ощутимо сократился (на $1.4 млрд).
http://www.profinance.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter