1 марта 2018 utmedia
Для правильной торговли на разворотах зачастую требуется сочетание двух и более технических сигналов на вход. Если войти слишком рано, до появления сильных покупок, есть опасность срабатывания стопового ордера. Поскольку торговля разворотов по определению более рискованная, чем простой пробой, использование сочетания двух и более технических сигналов позволяет находить лучшие точки для входа. В рассматриваемой нами стратегии для подтверждения входа сочетаются классический метод пересечения скользящей средней и свечной сигнал на дневном графике. Главная идея данной свинговой стратегии состоит в том, что нужно дождаться появления нескольких торговых сигналов, прежде чем входить в позицию.
На свечной график за период 90 дней наносятся 50-, 100- и 200-периодные простые скользящие средние (SMA). При анализе торговых сигналов на скользящих средних выяснилось, что для свинговой торговли разворотов лучше всего подходит 100 SMA, так как она демонстрирует наилучшие результаты с наименьшим количеством ложных пробоев. 50 SMA зачастую дает слишком ранний сигнал, из-за чего вы можете получить торговый паттерн "прыжок дохлой кошки", а 200 SMA реагирует слишком медленно. Как было сказано выше, торговля по разворотным сигналам характеризуется большей неопределенностью, чем пробойные стратегии. И если вы действительно хотите этим заниматься, то стоит использовать 100 SMA в сочетании с моментумными свечными паттернами.
Пошаговый план действий трейдера
Вот как эту разворотную стратегию можно применять в свинговых сделках:
Шаг 1: Визуально ищите акции в диапазоне $20–$70, которые опустились к своей 200 SMA, после чего цена немного выросла, пробив снизу вверх линию 100 SMA. Высота свечи дня пробоя должна быть не менее, чем вдвое больше высоты свечей за предыдущую неделю. На рисунке 1 приведен пример данной формации на графике Pilgrim’s Pride Corp. (PPC) за 90 дней. Синим прямоугольником выделена высокая зеленая свеча, пробившая линию 100 SMA (голубая линия).
Рисунок 1: Свинговая торговля на развороте на 100 SMA
Шаг 2: Установите стоповый ордер на покупку на $0.50 выше High большой свечи, пробившей 100 SMA. Такое сочетание сигналов говорит нам о том, что после пробоя 100 SMA в акцию заходят новые институциональные покупатели.
Шаг 3: Для всех свинговых сделок используйте начальный стоп величиной $2 (а также следящий стоповый ордер).
Почему этот метод работает
Просматривая графики в поисках технических сигналов, необходимо стараться найти формации с наиболее высокой вероятностью продолжения движения после того, как вы войдете в сделку. Например, при использовании данной стратегии, если цена просто касается линии 100 SMA или пробивает ее свечой среднего размера, вероятность продолжения движения вверх в этом случае гораздо ниже. Наличие в нашем примере крупной, заметной свечи в день пробоя 100 SMA показывает, что в акцию заходят институциональные покупатели. Поэтому после такого торгового сигнала последовало движение в пять пунктов. Опытные трейдеры знают, что есть большая разница между умением просто распознавать технические формации и умением торговать, забирая с рынка прибыль. Умение находить правильные технические сигналы - это только первый шаг. Выявление сигналов, которые, как в нашем случае, приводят к последующему продолжению тренда и пригодны для торговли, - ключевой навык, над развитием которого должен работать профессиональный трейдер. Следует понимать, что между аналитиком и трейдером существует большая разница.
Советы по управлению сделкой
При торговле по данной стратегии, удержание лонговой позиции становится опасным, когда цена возвращается под линию 100 SMA. Поэтому начальный стоповый ордер можно ставить либо под эту линию, либо на удалении $2 от уровня входа (желательно использовать меньшее из значений).
/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
На свечной график за период 90 дней наносятся 50-, 100- и 200-периодные простые скользящие средние (SMA). При анализе торговых сигналов на скользящих средних выяснилось, что для свинговой торговли разворотов лучше всего подходит 100 SMA, так как она демонстрирует наилучшие результаты с наименьшим количеством ложных пробоев. 50 SMA зачастую дает слишком ранний сигнал, из-за чего вы можете получить торговый паттерн "прыжок дохлой кошки", а 200 SMA реагирует слишком медленно. Как было сказано выше, торговля по разворотным сигналам характеризуется большей неопределенностью, чем пробойные стратегии. И если вы действительно хотите этим заниматься, то стоит использовать 100 SMA в сочетании с моментумными свечными паттернами.
Пошаговый план действий трейдера
Вот как эту разворотную стратегию можно применять в свинговых сделках:
Шаг 1: Визуально ищите акции в диапазоне $20–$70, которые опустились к своей 200 SMA, после чего цена немного выросла, пробив снизу вверх линию 100 SMA. Высота свечи дня пробоя должна быть не менее, чем вдвое больше высоты свечей за предыдущую неделю. На рисунке 1 приведен пример данной формации на графике Pilgrim’s Pride Corp. (PPC) за 90 дней. Синим прямоугольником выделена высокая зеленая свеча, пробившая линию 100 SMA (голубая линия).
Рисунок 1: Свинговая торговля на развороте на 100 SMA
Шаг 2: Установите стоповый ордер на покупку на $0.50 выше High большой свечи, пробившей 100 SMA. Такое сочетание сигналов говорит нам о том, что после пробоя 100 SMA в акцию заходят новые институциональные покупатели.
Шаг 3: Для всех свинговых сделок используйте начальный стоп величиной $2 (а также следящий стоповый ордер).
Почему этот метод работает
Просматривая графики в поисках технических сигналов, необходимо стараться найти формации с наиболее высокой вероятностью продолжения движения после того, как вы войдете в сделку. Например, при использовании данной стратегии, если цена просто касается линии 100 SMA или пробивает ее свечой среднего размера, вероятность продолжения движения вверх в этом случае гораздо ниже. Наличие в нашем примере крупной, заметной свечи в день пробоя 100 SMA показывает, что в акцию заходят институциональные покупатели. Поэтому после такого торгового сигнала последовало движение в пять пунктов. Опытные трейдеры знают, что есть большая разница между умением просто распознавать технические формации и умением торговать, забирая с рынка прибыль. Умение находить правильные технические сигналы - это только первый шаг. Выявление сигналов, которые, как в нашем случае, приводят к последующему продолжению тренда и пригодны для торговли, - ключевой навык, над развитием которого должен работать профессиональный трейдер. Следует понимать, что между аналитиком и трейдером существует большая разница.
Советы по управлению сделкой
При торговле по данной стратегии, удержание лонговой позиции становится опасным, когда цена возвращается под линию 100 SMA. Поэтому начальный стоповый ордер можно ставить либо под эту линию, либо на удалении $2 от уровня входа (желательно использовать меньшее из значений).
/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу