10 июля 2018 Инвесткафе Зарипов Руслан
События и общая обстановка на рынках долга
Юридическая процедура присоединения Рост Банка к банку Траст завершена, Траст стал правопреемником Рост Банка, все обязательства и требования, предусмотренные действующими договорами клиентов с Рост Банком, сохраняют свою силу и выполняются в полном объеме.
Дефолт на прошедшей неделе допущен по облигациями Сибирского гостинца серии БО-001Р-01 (купонная выплата).
Регуляторы и операторы финансовых рынков
Средняя максимальная ставка топ-10 российских банков по депозитам физических лиц в рублях за третью декаду июня составила 6,41% против 6,45% за вторую декаду. Таким образом, она снизилась на 0,4 п.п.
За первые пять месяцев текущего года общая задолженность россиян перед банками выросла на 26% и составила 13,49 трлн руб., следует из расчетов Национального рейтингового агентства (НРА). Кредитование бизнеса, в отличие от физических лиц, идет более медленными темпами: с января по май корпоративный кредитный портфель банков увеличился только на 5%, до 34,14 трлн руб.
Параметры текущих и состоявшихся подписок
Минфин разместил ОФЗ серии 26224 с постоянным купоном 6,9% годовых с погашением в 2029 году при спросе 32,15 млрд руб. в объеме 14,99 млрд руб. (100,0% заявленного) по средневзвешенной цене 94,10% от номинала со средневзвешенной доходностью 7,86%, а также ОФЗ серии 25083 с постоянным купоном 7,0% годовых с погашением в 2021 году при спросе 53,04 млрд руб. в объеме 14,99 млрд руб. (100,0% заявленного) по средневзвешенной цене 99,12% от номинала со средневзвешенной доходностью 7,42%.
Денежный рынок и инфляция
Потребительские цены в России с 26 июня по 2 июля повысились на 0,2% после 0,1% предыдущие две недели подряд. С начала текущего месяца цены выросли на 0,2%, а с начала года — на 2%
Объем денежной базы в РФ в узком определении с 22 по 29 июня уменьшился на 63,8 млрд руб. — с 10 трлн 163,3 млрд до 10 трлн 99,5 млрд. Ставки Mosprime к концу недели лежали в диапазоне 7,25-7,38%. Средневзвешенная за неделю ставка RUONIA была на уровне 6,98%, общий объем сделок по ней равнялся 1023,7 млрд руб. Задолженность банков по операциям репо перед ЦБ составила 2,05 млрд руб. Сделки проходят на основе аукционов с фиксированной ставкой. На аукционах валютного репо активности не было. Сальдо операций ЦБ с банковским сектором по представлению и абсорбированию рублевой ликвидности на 6 июля было равно 507,1 млрд руб.
Состояние публичного рынка долга
Доходности ОФЗ на прошедшей неделе незначительно снизились.
В нефтегазовом и телекоммуникационном сегментах рынка корпоративного долга YTM облигаций не менялись. В транспортном сегменте доходности выросли на 0,16 п.п., в торговом — на 0,09 п.п., в энергетическом — на 0,31 п.п., в металлургическом — на 0,21 п.п., в строительном — на 0,08 п.п. В банковском сегменте доходности бумаг сократились в среднем на 0,21 п.п.
Доходности суверенных еврооблигаций снизились в среднем на 0,28 п.п.
Перечень облигаций, вокруг которых совершено наибольшее число сделок
/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Юридическая процедура присоединения Рост Банка к банку Траст завершена, Траст стал правопреемником Рост Банка, все обязательства и требования, предусмотренные действующими договорами клиентов с Рост Банком, сохраняют свою силу и выполняются в полном объеме.
Дефолт на прошедшей неделе допущен по облигациями Сибирского гостинца серии БО-001Р-01 (купонная выплата).
Регуляторы и операторы финансовых рынков
Средняя максимальная ставка топ-10 российских банков по депозитам физических лиц в рублях за третью декаду июня составила 6,41% против 6,45% за вторую декаду. Таким образом, она снизилась на 0,4 п.п.
За первые пять месяцев текущего года общая задолженность россиян перед банками выросла на 26% и составила 13,49 трлн руб., следует из расчетов Национального рейтингового агентства (НРА). Кредитование бизнеса, в отличие от физических лиц, идет более медленными темпами: с января по май корпоративный кредитный портфель банков увеличился только на 5%, до 34,14 трлн руб.
Параметры текущих и состоявшихся подписок
Минфин разместил ОФЗ серии 26224 с постоянным купоном 6,9% годовых с погашением в 2029 году при спросе 32,15 млрд руб. в объеме 14,99 млрд руб. (100,0% заявленного) по средневзвешенной цене 94,10% от номинала со средневзвешенной доходностью 7,86%, а также ОФЗ серии 25083 с постоянным купоном 7,0% годовых с погашением в 2021 году при спросе 53,04 млрд руб. в объеме 14,99 млрд руб. (100,0% заявленного) по средневзвешенной цене 99,12% от номинала со средневзвешенной доходностью 7,42%.
Денежный рынок и инфляция
Потребительские цены в России с 26 июня по 2 июля повысились на 0,2% после 0,1% предыдущие две недели подряд. С начала текущего месяца цены выросли на 0,2%, а с начала года — на 2%
Объем денежной базы в РФ в узком определении с 22 по 29 июня уменьшился на 63,8 млрд руб. — с 10 трлн 163,3 млрд до 10 трлн 99,5 млрд. Ставки Mosprime к концу недели лежали в диапазоне 7,25-7,38%. Средневзвешенная за неделю ставка RUONIA была на уровне 6,98%, общий объем сделок по ней равнялся 1023,7 млрд руб. Задолженность банков по операциям репо перед ЦБ составила 2,05 млрд руб. Сделки проходят на основе аукционов с фиксированной ставкой. На аукционах валютного репо активности не было. Сальдо операций ЦБ с банковским сектором по представлению и абсорбированию рублевой ликвидности на 6 июля было равно 507,1 млрд руб.
Состояние публичного рынка долга
Доходности ОФЗ на прошедшей неделе незначительно снизились.
В нефтегазовом и телекоммуникационном сегментах рынка корпоративного долга YTM облигаций не менялись. В транспортном сегменте доходности выросли на 0,16 п.п., в торговом — на 0,09 п.п., в энергетическом — на 0,31 п.п., в металлургическом — на 0,21 п.п., в строительном — на 0,08 п.п. В банковском сегменте доходности бумаг сократились в среднем на 0,21 п.п.
Доходности суверенных еврооблигаций снизились в среднем на 0,28 п.п.
Перечень облигаций, вокруг которых совершено наибольшее число сделок
/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу