9 октября 2018 Инвесткафе Зарипов Руслан
События и общая обстановка на рынках долга
Правительство до конца года докапитализирует Россельхозбанк на 20 млрд руб., в 2019-м этот процесс будет продолжен.
МРА Moody's повысило долгосрочный рейтинг Банка Возрождение в иностранной валюте до уровня Ba2 с B3, с позитивным прогнозом.
Дефолты на прошедшей неделе допустили Югинвестрегион и ТПГК-Финанс — по облигациям серии БО-01 и БО-03 АО соответственно (купонная выплата).
Регуляторы и операторы финансовых рынков
Средняя максимальная ставка топа-10 российских банков по депозитам физических лиц в рублях за третью декаду сентября составила 6,71% против 6,65% за вторую.
Минфин намерен с 5 октября по 7 ноября закупить иностранную валюту на внутреннем валютном рынке в объеме 475,7 млрд руб. Предыдущие максимумы этого года были зафиксированы в сентябре (426,9 млрд руб.) и в июле (383,2 млрд руб.).
ЦБ ожидает снижения профицита ликвидности в банковском секторе к концу 2021 года до 0,4-1,1 трлн руб. на фоне увеличения объема наличных денег в обращении и частичного возврата центробанку средств, предоставленных на санацию некоторых банков.
Параметры текущих и состоявшихся подписок
Минфин разместил ОФЗ серии 26223 с постоянным купоном 6,5% годовых с погашением в 2024 году при спросе 10,75 млрд руб. в объеме 7,38 млрд руб. (73,8% заявленного) по средневзвешенной цене 93,0% от номинала со средневзвешенной доходностью 8,29%.
ФСК ЕЭС до конца года может привлечь на рынке до 20 млрд руб. Совет директоров ФСК в начале февраля 2018 года утвердил программу биржевых облигаций на 200 млрд руб.
Денежный рынок и инфляция
Потребительские цены в России с 25 сентября по 1 октября повысились на 0,1%, как и неделей ранее. С начала текущего месяца инфляция остается нулевой, а с начала года она достигла 2,5%.
Объем денежной базы в РФ в узком определении с 21 по 28 сентября уменьшился на 113,8 млрд руб. — с 10 трлн 407 млрд до 10 трлн 293,2 млрд. Ставки Mosprime к концу недели повысились и находились в диапазоне 7,76-8,25%. Средневзвешенная за неделю ставка RUONIA составляла 7,30%, общий объем сделок по ней равнялся 777,7 млрд руб. Задолженность банков по операциям репо перед ЦБ составила 0,56 млрд руб. Сделки прошли на основе аукционов с фиксированной ставкой. На аукционах валютного репо активности не было. Сальдо операций ЦБ с банковским сектором по представлению и абсорбированию рублевой ликвидности на 5 октября составило 54,4 млрд руб.
Международные резервы РФ за сентябрь снизились с $460,615 млрд до $459,163 млрд.
Состояние публичного рынка долга
Доходности ОФЗ на прошлой неделе выросли в среднем на 0,16 п.п.
Доходности облигаций в нефтегазовом сегменте рынка корпоративного долга снизились в среднем на 0,11 п.п., в транспортном сегменте — на 0,29 п.п., в торговом — на 0,22 п.п., в телекоммуникационном — на 0,18 п.п., в энергетическом — на 0,8 п.п., в металлургическом — на 0,24 п.п., в строительном — на 0,13 п.п., в банковском — на 0,59 п.п.
Доходности суверенных еврооблигаций выросли в среднем на 0,16 п.п.
Перечень облигаций, вокруг которых совершено наибольшее число сделок
/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Правительство до конца года докапитализирует Россельхозбанк на 20 млрд руб., в 2019-м этот процесс будет продолжен.
МРА Moody's повысило долгосрочный рейтинг Банка Возрождение в иностранной валюте до уровня Ba2 с B3, с позитивным прогнозом.
Дефолты на прошедшей неделе допустили Югинвестрегион и ТПГК-Финанс — по облигациям серии БО-01 и БО-03 АО соответственно (купонная выплата).
Регуляторы и операторы финансовых рынков
Средняя максимальная ставка топа-10 российских банков по депозитам физических лиц в рублях за третью декаду сентября составила 6,71% против 6,65% за вторую.
Минфин намерен с 5 октября по 7 ноября закупить иностранную валюту на внутреннем валютном рынке в объеме 475,7 млрд руб. Предыдущие максимумы этого года были зафиксированы в сентябре (426,9 млрд руб.) и в июле (383,2 млрд руб.).
ЦБ ожидает снижения профицита ликвидности в банковском секторе к концу 2021 года до 0,4-1,1 трлн руб. на фоне увеличения объема наличных денег в обращении и частичного возврата центробанку средств, предоставленных на санацию некоторых банков.
Параметры текущих и состоявшихся подписок
Минфин разместил ОФЗ серии 26223 с постоянным купоном 6,5% годовых с погашением в 2024 году при спросе 10,75 млрд руб. в объеме 7,38 млрд руб. (73,8% заявленного) по средневзвешенной цене 93,0% от номинала со средневзвешенной доходностью 8,29%.
ФСК ЕЭС до конца года может привлечь на рынке до 20 млрд руб. Совет директоров ФСК в начале февраля 2018 года утвердил программу биржевых облигаций на 200 млрд руб.
Денежный рынок и инфляция
Потребительские цены в России с 25 сентября по 1 октября повысились на 0,1%, как и неделей ранее. С начала текущего месяца инфляция остается нулевой, а с начала года она достигла 2,5%.
Объем денежной базы в РФ в узком определении с 21 по 28 сентября уменьшился на 113,8 млрд руб. — с 10 трлн 407 млрд до 10 трлн 293,2 млрд. Ставки Mosprime к концу недели повысились и находились в диапазоне 7,76-8,25%. Средневзвешенная за неделю ставка RUONIA составляла 7,30%, общий объем сделок по ней равнялся 777,7 млрд руб. Задолженность банков по операциям репо перед ЦБ составила 0,56 млрд руб. Сделки прошли на основе аукционов с фиксированной ставкой. На аукционах валютного репо активности не было. Сальдо операций ЦБ с банковским сектором по представлению и абсорбированию рублевой ликвидности на 5 октября составило 54,4 млрд руб.
Международные резервы РФ за сентябрь снизились с $460,615 млрд до $459,163 млрд.
Состояние публичного рынка долга
Доходности ОФЗ на прошлой неделе выросли в среднем на 0,16 п.п.
Доходности облигаций в нефтегазовом сегменте рынка корпоративного долга снизились в среднем на 0,11 п.п., в транспортном сегменте — на 0,29 п.п., в торговом — на 0,22 п.п., в телекоммуникационном — на 0,18 п.п., в энергетическом — на 0,8 п.п., в металлургическом — на 0,24 п.п., в строительном — на 0,13 п.п., в банковском — на 0,59 п.п.
Доходности суверенных еврооблигаций выросли в среднем на 0,16 п.п.
Перечень облигаций, вокруг которых совершено наибольшее число сделок
/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу