18 октября 2018 Велес Капитал
Акции
Рынок сегодня: Российский рынок находился в красной зоне в течении торгового дня на фоне стремительно дешевеющей нефти. Вышедшая вчера статистика продемонстрировала значительный рост запасов в США на 6,5 млн бар., который превзошел прогнозы в 1,6 млн бар. и спровоцировал обвал нефтяных котировок. Дополнительное давление могло также оказать снижение рисков санкций по делу об убитом журналисте для Саудовской Аравии. Наиболее сильным распродажам подверглись бумаги металлургического и нефтегазового секторов. В лидерах снижения ТМК, НЛМК и Яндекс. В лидерах роста бумаги МосБиржи и Фосагро. Европейские индексы торговались в плюсе большую часть сессии, но внешнее давление дало о себе знать к концу дня. В США рынки открылись снижением, что частично объясняется выходом более сильной статистики по безработице и производственной активности, которая усиливает риски повышения ставки ФРС в ближайшее время.
Рынок завтра: Пройдёт заседание совета директоров Лукойла, на котором обсудят дивиденды. Северсталь представит финансовую отчетность за 3К 2018 г. по МСФО. В Великобритании пройдет выступление главы банка Англии Карни. В Китае будет представлено много статистических данных, в частности: ВВП, объем промышленного производства за сентябрь, уровень безработицы и объем инвестиций в основной капитал за сентябрь. В США выйдут данные по продажам жилья на вторично рынке за сентябрь, а Baker Hughes раскроет число буровых установок.
Облигации
Рынок сегодня: В четверг на рынке локального госдолга ничего интересного не происходило. Торговая активность упала до минимальных значений. Суммарный объем сделок за день не превысил 6,5 млрд руб. В сегменте ОФЗ-ПД ликвидность наблюдалась лишь в отдельных сериях (например, 26207 и 25083). В остальных бумагах оборотов почти не было и котировки двигались в следствие единичных сделок. Что касается ценовой динамики, то преимущественно отмечались заявки на продажу. Аппетит к риску пострадал после выхода «жесткого» протокола ФРС, а также из-за снижающейся нефти. Таким образом отток спекулятивного капитала наблюдался на большей части аналогичных торговых площадок EM. На российском внутреннем долговом рынке доходности сегодня поднялись на 2-4 бп на среднем и дальнем отрезках кривой. Ближний сегмент показывал динамику лучше рынка, закрывшись примерно на тех же уровнях. В результате наклон кривой увеличился, а спред на участке от 2 до 10 лет расширился на 9 бп до 95 бп.
Рынок завтра: Завтра важных событий, способных оказать влияние на ход торгов не запланировано. Таким образом динамика цен будет определяться стандартным набором факторов таких как глобальный спрос на риск, нефтяные котировки и состояние валютного рынка.
Валюта и Денежный рынок
После резкого увеличения недельных запасов сырой нефти котировки марки Brent закрепились ниже уровня в 80 долл. за баррель, что позволило доллару открыться в четверг на 15 коп. выше уровня закрытия среды и обосноваться к концу первого часа торгов в диапазоне 65,65-65,70 руб. В дальнейшем рубль предпринимал попытки отыграть утренние потери и даже краткосрочно укреплялся до 65,45 руб., однако ближе к окончанию рабочего дня вновь упустил инициативу и скорректировался в район 65,6-65,65 руб.
Основное сдерживающее влияние на рубль оказывали котировки нефти, которые в течение дня опускались ниже 79 долл. за баррель марки Brent. Кроме того, во второй половине дня вышли в минус почти все основные валюты на развивающихся рынках, а индекс доллара пребывал в зеленой зоне, обновив более чем недельный максимум.
На внутреннем межбанковском рынке ряд кредитных организаций по-прежнему испытывают потребность в регулярном рефинансировании валютной ликвидности на депозитных аукционах Федерального казначейства. Так, на всех последних валютных аукционах спрос стабильно превышает лимит вдвое или более существенно. Дневной аукцион в четверг не стал исключением: при лимите в 300 млн долл. два банка направили заявки на общую сумму в 600 млн долл.
Одновременно банки продолжают предъявлять интерес к длинным рублевым аукционам Росказначейства, хотя ситуация с ликвидностью в целом остается комфортной. Так, в четверг банки привлекли все средства в рамках 20 млрд руб. по РЕПО на 91 день. Напомним, что накануне банки также в полной мере воспользовались депозитным аукционом казначейства на 182 дня. Активность по привлечению длинного фондирования может быть обусловлена возросшими ожиданиями по еще одному повышению ключевой ставки до конца текущего года.
http://www.veles-capital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Рынок сегодня: Российский рынок находился в красной зоне в течении торгового дня на фоне стремительно дешевеющей нефти. Вышедшая вчера статистика продемонстрировала значительный рост запасов в США на 6,5 млн бар., который превзошел прогнозы в 1,6 млн бар. и спровоцировал обвал нефтяных котировок. Дополнительное давление могло также оказать снижение рисков санкций по делу об убитом журналисте для Саудовской Аравии. Наиболее сильным распродажам подверглись бумаги металлургического и нефтегазового секторов. В лидерах снижения ТМК, НЛМК и Яндекс. В лидерах роста бумаги МосБиржи и Фосагро. Европейские индексы торговались в плюсе большую часть сессии, но внешнее давление дало о себе знать к концу дня. В США рынки открылись снижением, что частично объясняется выходом более сильной статистики по безработице и производственной активности, которая усиливает риски повышения ставки ФРС в ближайшее время.
Рынок завтра: Пройдёт заседание совета директоров Лукойла, на котором обсудят дивиденды. Северсталь представит финансовую отчетность за 3К 2018 г. по МСФО. В Великобритании пройдет выступление главы банка Англии Карни. В Китае будет представлено много статистических данных, в частности: ВВП, объем промышленного производства за сентябрь, уровень безработицы и объем инвестиций в основной капитал за сентябрь. В США выйдут данные по продажам жилья на вторично рынке за сентябрь, а Baker Hughes раскроет число буровых установок.
Облигации
Рынок сегодня: В четверг на рынке локального госдолга ничего интересного не происходило. Торговая активность упала до минимальных значений. Суммарный объем сделок за день не превысил 6,5 млрд руб. В сегменте ОФЗ-ПД ликвидность наблюдалась лишь в отдельных сериях (например, 26207 и 25083). В остальных бумагах оборотов почти не было и котировки двигались в следствие единичных сделок. Что касается ценовой динамики, то преимущественно отмечались заявки на продажу. Аппетит к риску пострадал после выхода «жесткого» протокола ФРС, а также из-за снижающейся нефти. Таким образом отток спекулятивного капитала наблюдался на большей части аналогичных торговых площадок EM. На российском внутреннем долговом рынке доходности сегодня поднялись на 2-4 бп на среднем и дальнем отрезках кривой. Ближний сегмент показывал динамику лучше рынка, закрывшись примерно на тех же уровнях. В результате наклон кривой увеличился, а спред на участке от 2 до 10 лет расширился на 9 бп до 95 бп.
Рынок завтра: Завтра важных событий, способных оказать влияние на ход торгов не запланировано. Таким образом динамика цен будет определяться стандартным набором факторов таких как глобальный спрос на риск, нефтяные котировки и состояние валютного рынка.
Валюта и Денежный рынок
После резкого увеличения недельных запасов сырой нефти котировки марки Brent закрепились ниже уровня в 80 долл. за баррель, что позволило доллару открыться в четверг на 15 коп. выше уровня закрытия среды и обосноваться к концу первого часа торгов в диапазоне 65,65-65,70 руб. В дальнейшем рубль предпринимал попытки отыграть утренние потери и даже краткосрочно укреплялся до 65,45 руб., однако ближе к окончанию рабочего дня вновь упустил инициативу и скорректировался в район 65,6-65,65 руб.
Основное сдерживающее влияние на рубль оказывали котировки нефти, которые в течение дня опускались ниже 79 долл. за баррель марки Brent. Кроме того, во второй половине дня вышли в минус почти все основные валюты на развивающихся рынках, а индекс доллара пребывал в зеленой зоне, обновив более чем недельный максимум.
На внутреннем межбанковском рынке ряд кредитных организаций по-прежнему испытывают потребность в регулярном рефинансировании валютной ликвидности на депозитных аукционах Федерального казначейства. Так, на всех последних валютных аукционах спрос стабильно превышает лимит вдвое или более существенно. Дневной аукцион в четверг не стал исключением: при лимите в 300 млн долл. два банка направили заявки на общую сумму в 600 млн долл.
Одновременно банки продолжают предъявлять интерес к длинным рублевым аукционам Росказначейства, хотя ситуация с ликвидностью в целом остается комфортной. Так, в четверг банки привлекли все средства в рамках 20 млрд руб. по РЕПО на 91 день. Напомним, что накануне банки также в полной мере воспользовались депозитным аукционом казначейства на 182 дня. Активность по привлечению длинного фондирования может быть обусловлена возросшими ожиданиями по еще одному повышению ключевой ставки до конца текущего года.
http://www.veles-capital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter