25 октября 2018 ITI Capital
Предстоящий день
Сегодня ожидается большое количество отчётов — в США отчитываются Praxair, Kimco, International Paper, Newmont Mining, Stanley Black & Decker, Iron Mountain, Marsh & McLennan, Brunswick, Old Dominion Freight, World Wrestling Ent, Dunkin Brands, KKR, American Airlines, Conoco Phillips, Royal Caribbean Cruise, Valero Energy, Bristol Myers Squibb, Lear, Celgene, Comcast, SouthWest Airlines, Merck, Hershey, Raytheon, Twitter, S&P Global, T Rowe Price, CME Group, Union Pacific, Alaska Air, BGC Partners, Franklin Resources, Western Digital, Alphabet (Google), Intel, Cypress Semi, Expedia, Jefferies Financial, BioMarin Pharma, Amazon, Mattel, Chipotle Mex Grill и Snap.
В Европе отчёты представят Unibail Rodamco, Orange, Anheuser Busch Inbev, UBS, Nokia, Skandinaviska Enskilda Banken (SEB), Daimler и Lloyds Bank.
Сегодня торгуются без дивидендов следующие акции индекса FTSE: Ferguson, ITV and Rolls Royce; дивидендная отсечка составит 1,58 пунктов
Основные новости.
Tesla демонстрирует рост прибыли — акции выросли на 12% в постторговую сессию.
High Street испытывает трудности — Debenhams и GBK намереваются закрыть некоторые магазины.
Прибыль Deutsche Bank падает на 46% (однако превышает оценки).
Прошедший день...
Акции
Вчера вновь наблюдалось падение американских фондовых рынков. Подтверждается коррекция Nasdaq, как Dow, так и S&P 500 теряют рост с начала года, поскольку разочаровывающие прогнозы производителей чипов добавляют неустойчивости текущему экономическому росту и росту прибыли. Nasdaq100 закрылся почти на 12% ниже максимума, установленного всего несколько недель назад 1 октября, откатившись вчера к отметке 6789,155, снижение на 329,52 пункта или на 4,6%. Производители чипов ST Micro и Texas Instruments предупредили о замедлении спроса на фоне разочаровывающих прогнозов Caterpillar и 3M, опубликованных накануне. Плохие прогнозы, похоже, заставили инвесторов остаться в стороне и поддержали импульс продаж. Продолжающийся сезон отчётности создаёт эффект снежного кома. В этом месяце акции столкнулись с совокупностью проблем, от прогнозов по прибыли и экономических прогнозов до доходностей облигаций, бюджета Италии и выборов в конгресс. В конце дня ФРС подлила масла в огонь, сообщив, что заводы США подняли цены из-за влияния торговых пошлин. Индекс волатильности или «страха» VIX подскочил на 4,52 пункта, закрывшись на отметке 25,23, это максимум с февраля. Dow упал на 608,01 пункта, закрывшись на отметке 24583,42, в то время как S&P 500 потерял 84,59 пункта, завершив день на отметке 2656,1, теряя почву шестой день подряд.
Региональные рынки акций показали резкое снижение на ранних торгах Азиатско-Тихоокеанского региона после того, как S&P 500 и DJIA переместились в среду на отрицательную территорию по динамике с начала года. Источники отметили в среду значительную остановку продаж ESZ8, около отметок 2700 — 2680, CTA играют большую роль в остановке, вызванной волной продаж. Источник предполагает, что подобные потоки могут возникать при ускорении волны продаж. В настоящее время основные региональные индексы торгуются, откатившись от минимумов, чему способствует поддерживающая риторика со стороны китайских политических деятелей / регуляторов, однако продолжают резкое снижение в течение дня. Nikkei 225 потерял 2,8% на утренних торгах, CSI 300 и Hang Seng торговались на 1,9% и 1,4% ниже соответственно, в то время как ASX 200 торгуется на 2,2% ниже на момент последних сделок. Возникло дополнительное давление на регионы после того, как ВВП Южной Кореи показал наименьший рост г/г с 2009 г., KOSPI торговался на 2,2% ниже на момент написания данной статьи. Фьючерсы на американские индексы торгуются в настоящее время на позитивной территории на фоне вышеупомянутой китайской риторики.
Гособлигации США
US Treasurys отступили от сессионных максимумов, в связи с восстановлением японских и китайских акций от минимумов (однако индексы продолжают резкое снижение в течение дня), в то время как доходности показывают некоторый рост. На ранних торгах вторую сессию подряд возникают слухи относительно спроса на реальные деньги Азиатско-Тихоокеанского региона в бумагах с более длинными позициями. Довольно ограниченная сессия для фьючерсов на фоне активности среды, демонстрирующая risk-off, T-Notes придерживались узкого боковика в 4+ пункта. Значительный поток опционов US Treasurys сфокусировался на тенденции к снижению при помощи пут-спреда в 50,0 тыс. (в совокупности) на отметках TYZ8 117,50 / 116,50, заблокированного на отметке 0,07, источники указывают на покупателя структуры.
Нефть
Нефть испытывала незначительное восстановление в среду, прежде чем началась волна продаж после закрытия сделок, Citi указывает на охоту за выгодными сделками после того, как недавний уровень добычи Саудовской Аравии вдохновил волну продаж.
Золото
Золото торгуется выше поворотной области на отметке 1236 долл., в настоящее время «быки» рассматривают консолидацию выше данного уровня, чтобы создать базу, прежде чем сосредоточиться на максимуме 9 июля (1266 долл.).
Валюта
Risk-off распространился на азиатских рынках акций, способствуя росту JPY (Nikkei 225 упал больше, чем на 3%, на один пункт), прежде чем поддерживающая риторика со стороны политических деятелей / регуляторов Китая позволила индексам откатиться от минимумов (хотя они продолжают резкое снижение в течение дня), поскольку фьючерсы на американские индексы показали рост. USD / JPY восстановился на отметке Y112,00. «Медведи» стремятся к уровню закрытия ниже 50-дневной средней и достижению кластерной поддержки на отметке Y111,95, прежде чем нацеливаться на минимумы 16 / 15 октября и 100-дневную среднюю. Начальный уровень сопротивления отмечен на внутридневном максимуме среды, который последовал за 21-дневной средней. AUD / NZD показал рост, так как рейтинговое агентство Fitch подтвердило кредитный рейтинг Австралии на уровне AAA, прогноз «стабильный», в то время как NZD мало отреагировал на последний выпуск торговых новостей Новой Зеландии. Последняя сделка проходила по цене NZ$1,0855, откатившись выше 200-дневной средней, которая теперь выступает в качестве первоначальной поддержки. «Быки» рассматривают максимум 19 октября вслед за NZ$1,0900 и 100-дневной средней. В течение нескольких последних торговых сессий угас импульс к снижению ставки. Публикация на следующей неделе индекса потребительских цен (ИПЦ) Австралии за 3К будет важным фактором. Кроме того, KRW испытывал трудности на фоне risk-off.
* Содержащиеся в данном тексте отсылки к ценам и их изменениям, в том числе содержащие фразы «на текущий момент», «в данный момент» и др., подразумевают состояние и изменение цен на момент публикации оригинальной статьи, написанной сотрудниками торгового отдела ITI Capital London (на английском языке) около 10:00 Мск.
Сегодня ожидается большое количество отчётов — в США отчитываются Praxair, Kimco, International Paper, Newmont Mining, Stanley Black & Decker, Iron Mountain, Marsh & McLennan, Brunswick, Old Dominion Freight, World Wrestling Ent, Dunkin Brands, KKR, American Airlines, Conoco Phillips, Royal Caribbean Cruise, Valero Energy, Bristol Myers Squibb, Lear, Celgene, Comcast, SouthWest Airlines, Merck, Hershey, Raytheon, Twitter, S&P Global, T Rowe Price, CME Group, Union Pacific, Alaska Air, BGC Partners, Franklin Resources, Western Digital, Alphabet (Google), Intel, Cypress Semi, Expedia, Jefferies Financial, BioMarin Pharma, Amazon, Mattel, Chipotle Mex Grill и Snap.
В Европе отчёты представят Unibail Rodamco, Orange, Anheuser Busch Inbev, UBS, Nokia, Skandinaviska Enskilda Banken (SEB), Daimler и Lloyds Bank.
Сегодня торгуются без дивидендов следующие акции индекса FTSE: Ferguson, ITV and Rolls Royce; дивидендная отсечка составит 1,58 пунктов
Основные новости.
Tesla демонстрирует рост прибыли — акции выросли на 12% в постторговую сессию.
High Street испытывает трудности — Debenhams и GBK намереваются закрыть некоторые магазины.
Прибыль Deutsche Bank падает на 46% (однако превышает оценки).
Прошедший день...
Акции
Вчера вновь наблюдалось падение американских фондовых рынков. Подтверждается коррекция Nasdaq, как Dow, так и S&P 500 теряют рост с начала года, поскольку разочаровывающие прогнозы производителей чипов добавляют неустойчивости текущему экономическому росту и росту прибыли. Nasdaq100 закрылся почти на 12% ниже максимума, установленного всего несколько недель назад 1 октября, откатившись вчера к отметке 6789,155, снижение на 329,52 пункта или на 4,6%. Производители чипов ST Micro и Texas Instruments предупредили о замедлении спроса на фоне разочаровывающих прогнозов Caterpillar и 3M, опубликованных накануне. Плохие прогнозы, похоже, заставили инвесторов остаться в стороне и поддержали импульс продаж. Продолжающийся сезон отчётности создаёт эффект снежного кома. В этом месяце акции столкнулись с совокупностью проблем, от прогнозов по прибыли и экономических прогнозов до доходностей облигаций, бюджета Италии и выборов в конгресс. В конце дня ФРС подлила масла в огонь, сообщив, что заводы США подняли цены из-за влияния торговых пошлин. Индекс волатильности или «страха» VIX подскочил на 4,52 пункта, закрывшись на отметке 25,23, это максимум с февраля. Dow упал на 608,01 пункта, закрывшись на отметке 24583,42, в то время как S&P 500 потерял 84,59 пункта, завершив день на отметке 2656,1, теряя почву шестой день подряд.
Региональные рынки акций показали резкое снижение на ранних торгах Азиатско-Тихоокеанского региона после того, как S&P 500 и DJIA переместились в среду на отрицательную территорию по динамике с начала года. Источники отметили в среду значительную остановку продаж ESZ8, около отметок 2700 — 2680, CTA играют большую роль в остановке, вызванной волной продаж. Источник предполагает, что подобные потоки могут возникать при ускорении волны продаж. В настоящее время основные региональные индексы торгуются, откатившись от минимумов, чему способствует поддерживающая риторика со стороны китайских политических деятелей / регуляторов, однако продолжают резкое снижение в течение дня. Nikkei 225 потерял 2,8% на утренних торгах, CSI 300 и Hang Seng торговались на 1,9% и 1,4% ниже соответственно, в то время как ASX 200 торгуется на 2,2% ниже на момент последних сделок. Возникло дополнительное давление на регионы после того, как ВВП Южной Кореи показал наименьший рост г/г с 2009 г., KOSPI торговался на 2,2% ниже на момент написания данной статьи. Фьючерсы на американские индексы торгуются в настоящее время на позитивной территории на фоне вышеупомянутой китайской риторики.
Гособлигации США
US Treasurys отступили от сессионных максимумов, в связи с восстановлением японских и китайских акций от минимумов (однако индексы продолжают резкое снижение в течение дня), в то время как доходности показывают некоторый рост. На ранних торгах вторую сессию подряд возникают слухи относительно спроса на реальные деньги Азиатско-Тихоокеанского региона в бумагах с более длинными позициями. Довольно ограниченная сессия для фьючерсов на фоне активности среды, демонстрирующая risk-off, T-Notes придерживались узкого боковика в 4+ пункта. Значительный поток опционов US Treasurys сфокусировался на тенденции к снижению при помощи пут-спреда в 50,0 тыс. (в совокупности) на отметках TYZ8 117,50 / 116,50, заблокированного на отметке 0,07, источники указывают на покупателя структуры.
Нефть
Нефть испытывала незначительное восстановление в среду, прежде чем началась волна продаж после закрытия сделок, Citi указывает на охоту за выгодными сделками после того, как недавний уровень добычи Саудовской Аравии вдохновил волну продаж.
Золото
Золото торгуется выше поворотной области на отметке 1236 долл., в настоящее время «быки» рассматривают консолидацию выше данного уровня, чтобы создать базу, прежде чем сосредоточиться на максимуме 9 июля (1266 долл.).
Валюта
Risk-off распространился на азиатских рынках акций, способствуя росту JPY (Nikkei 225 упал больше, чем на 3%, на один пункт), прежде чем поддерживающая риторика со стороны политических деятелей / регуляторов Китая позволила индексам откатиться от минимумов (хотя они продолжают резкое снижение в течение дня), поскольку фьючерсы на американские индексы показали рост. USD / JPY восстановился на отметке Y112,00. «Медведи» стремятся к уровню закрытия ниже 50-дневной средней и достижению кластерной поддержки на отметке Y111,95, прежде чем нацеливаться на минимумы 16 / 15 октября и 100-дневную среднюю. Начальный уровень сопротивления отмечен на внутридневном максимуме среды, который последовал за 21-дневной средней. AUD / NZD показал рост, так как рейтинговое агентство Fitch подтвердило кредитный рейтинг Австралии на уровне AAA, прогноз «стабильный», в то время как NZD мало отреагировал на последний выпуск торговых новостей Новой Зеландии. Последняя сделка проходила по цене NZ$1,0855, откатившись выше 200-дневной средней, которая теперь выступает в качестве первоначальной поддержки. «Быки» рассматривают максимум 19 октября вслед за NZ$1,0900 и 100-дневной средней. В течение нескольких последних торговых сессий угас импульс к снижению ставки. Публикация на следующей неделе индекса потребительских цен (ИПЦ) Австралии за 3К будет важным фактором. Кроме того, KRW испытывал трудности на фоне risk-off.
* Содержащиеся в данном тексте отсылки к ценам и их изменениям, в том числе содержащие фразы «на текущий момент», «в данный момент» и др., подразумевают состояние и изменение цен на момент публикации оригинальной статьи, написанной сотрудниками торгового отдела ITI Capital London (на английском языке) около 10:00 Мск.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба