26 декабря 2018 Investbrothers.ru
Фондовый рынок США подошел к ключевому уровню поддержки — линии тренда, начавшегося почти 10 лет назад.
В прошлую пятницу оборот торгов на NYSE установил третий по величине рекорд за последние два года. Получается, что инвесторы продают бумаги большими объемами.
Объем торгов на NYSE
Источник: NYSE (данная статистика доступна нашим подписчикам для скачивания)
Это, тем самым, подтверждает нынешний тренд на снижение.
Помимо прочего, лишь 13,6% всех компаний США торгуется выше 200-дневной средней, то есть, абсолютное большинство перешло рубеж «медвежьего» тренда.
Доля акций, торгующихся выше 200-дневной средней (%)
(данная статистика доступна нашим подписчикам по ссылке)
Соразмерные величины были достигнуты в январе-марте 2008 г., как раз в начале обвального падения на рынках США. Или в сентябре 2001 г. — в середине продолжительного «медвежьего» тренда начала текущего столетия.
Соотношение опционов Put к опционам Call по американскому рынку достигло уровня в 1,25, что достаточно близко к историческим экстремумам.
Соотношение опционов Put/Call и динамика индекса S&P 500
Часто превышение отметки в 1,2 означало разворот в коррекции, но, похоже не в этот раз. Если отношение будет держаться на близком уровне, то это может быть сигналом к началу продолжительного нисходящего движения.
Резюме от Investbrothers
Таким образом, рынки, на наш взгляд, сделали уверенный шаг в «медвежью» зону, из которой в ближайшие месяцы они постараются выбраться (на что указывает индикатор торгующихся ниже 200-дневной средней акций).
Но, по нашему мнению, это будет ложный поход наверх.
http://investbrothers.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
В прошлую пятницу оборот торгов на NYSE установил третий по величине рекорд за последние два года. Получается, что инвесторы продают бумаги большими объемами.
Объем торгов на NYSE
Источник: NYSE (данная статистика доступна нашим подписчикам для скачивания)
Это, тем самым, подтверждает нынешний тренд на снижение.
Помимо прочего, лишь 13,6% всех компаний США торгуется выше 200-дневной средней, то есть, абсолютное большинство перешло рубеж «медвежьего» тренда.
Доля акций, торгующихся выше 200-дневной средней (%)
(данная статистика доступна нашим подписчикам по ссылке)
Соразмерные величины были достигнуты в январе-марте 2008 г., как раз в начале обвального падения на рынках США. Или в сентябре 2001 г. — в середине продолжительного «медвежьего» тренда начала текущего столетия.
Соотношение опционов Put к опционам Call по американскому рынку достигло уровня в 1,25, что достаточно близко к историческим экстремумам.
Соотношение опционов Put/Call и динамика индекса S&P 500
Часто превышение отметки в 1,2 означало разворот в коррекции, но, похоже не в этот раз. Если отношение будет держаться на близком уровне, то это может быть сигналом к началу продолжительного нисходящего движения.
Резюме от Investbrothers
Таким образом, рынки, на наш взгляд, сделали уверенный шаг в «медвежью» зону, из которой в ближайшие месяцы они постараются выбраться (на что указывает индикатор торгующихся ниже 200-дневной средней акций).
Но, по нашему мнению, это будет ложный поход наверх.
http://investbrothers.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter