Активируйте JavaScript для полноценного использования elitetrader.ru Проверьте настройки браузера.
Чем вам поможет индикатор Parabolic SAR ? » Элитный трейдер
Элитный трейдер
Искать автора

Чем вам поможет индикатор Parabolic SAR ?

22 марта 2019 Trade Like A Pro
Трейдеры, как правило, могут достаточно неплохо находить логические уровни входа в рынок. Возможно, это потому, что они серьезно концентрируются именно на этом аспекте торговли. Однако, когда и где выходить из позиции, часто для многих является более трудным вопросом.

Многие хотят дать своей позиции немного пространства для работы в начале потенциального тренда, но, когда трендовое движение, кажется, останавливается или начинает выдыхаться, хорошо было бы получить эффективный сигнал для быстрого выхода, чтобы сохранить максимальную часть прибыли. Использование пересечений скользящих средних или анализа трендовых линий может заставить вас выйти слишком рано, когда движение совершает быстрые развороты, или же слишком поздно, в конце нового движения.

Неплохим вариантом может быть параболическая система цены и времени, которая получила свое название по форме модели, напоминающей параболу или французскую кривую, как описал ее Уэллес Уайлдер в своей книге «Новые концепции в технических системах торговли». В этой книге, опубликованной в 1978 году, он представил параболическую систему и несколько других методов, которые сейчас являются оплотом технического анализа. Именно об индикаторе Parabolic SAR (PSAR) мы с вами сегодня и будем говорить: разберем его алгоритм и стратегии торговли.

Что такое Parabolic SAR?

Разработанный Уэллесом Уайлдером, создателем RSI и DMI, параболик устанавливает перемещающиеся ценовые остановки для длинных или коротких позиций. Также называемый, как индикатор остановок и разворотов (полное название «Parabolic SAR» – параболические стопы и развороты), параболик лучше всего подходит для размещения стоп-ордеров, нежели для установления направления движения или тренда.

Чем вам поможет индикатор Parabolic SAR ?


Этот индикатор относят к трендовым индикаторам. Он представляет собой линию, очень похожую на параболу (откуда, собственно, и само название индикатора), которая накладывается на график цены и по их (параболику и графику курса) взаимному расположению делаются соответствующие выводы о состоянии рынка и перспективах его развития.

Если цена пересекает линии Parabolic SAR, то происходит разворот индикатора, а следующие его значения располагаются по другую сторону от цены. При этом «перевороте» индикатора точкой отсчета будет служить максимальная или минимальная цена за предыдущий период. Переворот индикатора — это сигнал либо о завершении (переходе в коррекцию или флэт) тренда, либо об его развороте.

Уайлдер рекомендовал сначала определить тренд, а затем торговать с параболиком в направлении этого тренда. Если тренд направлен вверх, то покупать следует, когда индикатор перемещается ниже цены. Если тренд направлен вниз, то следует продавать, когда индикатор перемещается выше цены.

Длинные позиции следует закрывать, когда цена опускается ниже линии технического индикатора, а короткие — когда цена поднимается выше линии Parabolic SAR. То есть необходимо отслеживать направление движения Parabolic SAR и держать открытыми на рынке позиции только в направлении этого движения. Часто данный индикатор используют в качестве линии скользящего стопа (trailing stop).

История индикатора

Индикатор был разработан и описан в 1976 году Уэллесом Уайлдером. Изна­чально название данного индикатора было SAR, как комбинация заглавных букв «stop and revers» — «остановка и разворот». Из-за сложности расчета индикатор нашел активное применение в эпоху господства в техническом анализе компьютерной техники. В русской транскрипции данный индикатор иногда также называют как «Система Параболик». Названа она так потому, что сигналы к закрытию, подаваемые по ходу изме­нения цен, как вы уже наверняка поняли, вычерчивают подобие параболы.

Уайлдер искал систему, которая могла захватить большую часть выигрыша на трендовом рынке, не опираясь на какие-либо внешние методы удержания прибылей. Параболические вычисления дают в результате серии трейлинг стопов, которые в случае срабатывания сигнализируют о развороте тренда. Стопы пересчитываются ежедневно (или для каждого используемого вами временного периода) и становятся ближе в процессе продвижения тренда. Если тренд не смог продолжиться, показания индикатора сменят позицию на противоположную и начнется новый временной период.

Параметры индикатора

Параболик работает лучше всего во время сильных трендовых периодов, которые, по оценкам самого Уайлдера, происходят примерно 30% времени. Поэтому трейдер должен сначала определить, присутствует ли на рынке какой-либо тренд, используя другие индикаторы, например, линию ADX Уайлдера, а затем торговать с использованием параболика в направлении тренда.



Для настройки индикатора задаются всего две переменные: шаг и максимальный шаг. Чем выше установлен шаг, тем более чувствительным будет индикатор к изменениям цены. Если шаг установлен слишком высоким, то индикатор будет колебаться выше и ниже цены слишком часто, делая его интерпретацию достаточно трудной. Максимальный шаг контролирует регулирование параболика в то время, как цена движется. Чем ниже установлено значение максимального шага, тем дальше будет перемещаемая остановка от цены.
Уайлдер рекомендовал установку значения шага в 0.02, а установку значения максимального шага на уровне 0.20.

В своей книге Уайлдер сделал следующее важное наблюдение:

«Я пробовал множество различных факторов ускорения и обнаружил, что последовательное увеличение на 0.02 работает лучше всего, однако, если вы желаете придать системе индивидуальный характер для изменения точек остановок, возможно используемых остальными трейдерами, используйте диапазон пошагового увеличения между 0.018 и 0.021. Любое пошаговое увеличение в этом диапазоне будет работать хорошо».

Расчет индикатора

Значение индикатора увеличивается, если цена текущего бара больше предыдущей на бычьем рынке и наоборот. При этом будет удваиваться фактор ускорения (ACCELERATION), что вызовет сближение Parabolic SAR и цены. Иными словами, индикатор приближается к цене тем быстрее, чем быстрее она растет или падает.

Для длинных позиций:

SAR (i) = ACCELERATION * (HIGH (i — 1) — SAR (i — 1)) + SAR (i — 1)

Для коротких позиций:

SAR (i) = ACCELERATION * (LOW (i — 1) — SAR (i — 1)) — SAR (i — 1)

Где:
SAR (i — 1) — значение индикатора Parabolic SAR на предыдущем баре;
ACCELERATION (далее AF) — фактор ускорения;
HIGH (i — 1) — максимальная цена за предыдущий период;
LOW (i — 1) — минимальная цена за предыдущий период.

В первый день игры фактор ускорения равен 0,02. Это означает, что выход сдвигается на 2 процента от расстояния между исходным уровнем и экстремальным значением. AF увеличивается на 0,02 каждый раз, как подъем дает новый максимум или спад дает новый минимум, вплоть до максимального значения 0,20.

Если во время длительного тренда рынок достигает трех новых возрастающих максимумов, AF становится равно 0,08 (0,02+3*0,02), а если рынок дает девять новых максимумов, то AF достигает своего максимально возможного значения 0,20 (0,02+9*0,02). В последнем случае цена двигается ежедневно на 20 процентов от расстояния между ее последним положением и экстремумом за день.

Многие меняют фактор ускорения. Они подстраивают величину начального шага (0,02) и величину максимального значения (0,20). Одни увеличивают их для того, чтобы система стала более чувствительной, а другие уменьшают, чтобы система реагировала медленнее. Начальный шаг обычно лежит между 0,015 и 0,025, а максимальное значение AF бывает от 0,18 до 0,23.

Применение в торговле для определения тренда

Индикатор Parabolic SAR очень просто применять для определения краткосрочного тренда. Если график цены располагается выше кривой индикатора, это говорит о восходящем тренде. Если цена находится под кривой индикатора, это нисходящий тренд. Если график цены сильно отклонился от линии индикатора, то, скорее всего, скоро произойдет их сближение, и тренд сменится на противоположный, или же рынок войдет в стадию флета.



Удобней всего определять тренд на более высоких периодах. Скажем, если вы торгуете внутри дня, смотреть на параболик стоит на дневках.

Генерация сигналов на вход в позицию

Первоначально параболик был чистой системой разворотов. Когда трейдер работал на повышение и активировался ордер на выход из рынка, ему предлагалось продать удвоенным лотом. При этом он автоматически входил на понижение. Когда трейдер работал на понижение и происходила остановка, ему предлагалось подать заказ на покупку удвоенным лотом. При этом он автоматически входил на повышение.

Вообще же сигналом для совершения сделки является пересечение графика цены и Parabolic SAR, что свидетельствует о полном либо временном окончании или развороте тренда. При «перевороте» индикатора следующие его значения располагаются по другую сторону от цены, а новой точкой отсчета будет служить максимальная или минимальная цена за предыдущий период.



Очень удобно в этом индикаторе то, что его легко использовать. Изначально, если точки находятся ниже свечей, то это сигнал покупки, а когда точки над свечами, это сигнал продажи. Наверное, это самый простой в использовании индикатора, так как он предполагает движение цены либо вверх, либо вниз. И все же этот инструмент лучше всего использовать на трендовых рынках, которым присущи долгие ралли и такие же откаты, и ни в коем случае не стоит им пользоваться во время боковых движений.

Если вы налетели на ложный сигнал два раза подряд, то это признак неподвижного рынка. Перестаньте использовать параболик, но продолжайте следить за ним и подождите, пока он на бумаге не даст вам два хороших сигнала.

Установка стопов и трейлинг

Самое широко распространенное использование данного индикатора — в качестве скользящего стопа (trailing stop), при этом текущее значение SAR является стопом только для текущего бара (для следующего бара будет уже новый уровень).

Неудачники разоряются за счет того, что держат проигрывающие позиции в надежде на разворот рынка. Параболик защищает трейдера от собственной нерешительности и подчиняет его железной дисциплине. Он устанавливает ордер на выход одновременно с открытием позиции и сдвигает стоп в направлении тренда.

Если вы работаете на повышение или понижение, а цены остаются постоянными, параболик дает вам сигнал о том, что момент для входа выбран неверно. Вам не следовало продавать или покупать, если вы не были уверены, что цены пойдут вверх или вниз практически сразу после сделки. Параболик не дает вам следовать за трендом, который никуда не ведет. Он просто подаст сигнал на разворот или же прижмет ваш стоп настолько близко к рынку, что произойдет выход.

Зато во время монотонного тренда параболик исключительно полезен. Если цены растут или падают без откатов, правильно установить стопы по обычным графикам и индикаторам очень трудно. В этих условиях параболик является лучшим инструментом для выбора уровня установки стопа.

Если вы начинаете использовать параболик на данном рынке, отступите назад на несколько недель и подстройте его параметры. Подтягивайте стопы вслед за индикатором ежедневно, но с одним исключением: если он говорит вам, что уровень стопа должен быть внутри интервала цен предыдущего дня, не делайте этого. Стопы должны всегда быть вне диапазона цен предыдущего дня.

Закрытие позиций по параболику

Одна из точек зрения на использование индикатора Parabolic SAR состоит в том, что его основное назначение – это поиск оптимальных моментов закрытия позиции. Когда ценовой график пересекает график индикатора, это сигнал на закрытие позиции, поскольку начался разворот рынка, откат или же переход во флет.



В этом случае график Parabolic SAR рассматривается, как оптимальный уровень для выхода из позиции. При подобном подходе точка входа в рынок выбирается на основании иных методов – других технических индикаторов, ценовых паттернов, экономических данных и так далее.

Работа совместно с другими индикаторами

Наконец, существует наиболее здравый и наиболее профессиональный подход, согласно которому индикатор Parabolic SAR должен быть преимущественно использован для определения момента выхода из рынка, но может (хотя и не обязан) быть также использован и для входа в рынок, но обязательно при подтверждении другими индикаторами. Подобного подхода придерживался и Уайлдер, рекомендуя использовать в качестве дополнительного фильтра, например, его индикатор ADMI/ADX (Average Directional Movement Index).



Если вкратце, то линия +DI (зеленая) должна быть выше -DI (красная) для бычьего тренда, соответственно, для медвежьего тренда картина противоположна. Черная линия ADX показывает силу тренда. Тренд считается достаточно сильным, если значение индикатора выше некоего порогового значения — например, 25. Также ADX не должен снижаться в момент открытия сделки.

На рисунке выше пример сделок по GBPUSD, дневной таймфрейм. В период с апреля 2018 года по текущий момент было совершено 7 сделок. Из шести закрытых три принесли неплохую прибыль, две закрылись в маленьком убытке и одна в маленькой прибыли (по сути — закрытие произошло в пределах нулевой доходности). В общей сложности было заработано 1039 пунктов. При торговле лотом 0.1 это примерно 1000 долларов прибыли — вполне достойно для работы на одной только валютной паре.

Заключение

Разработанный Уэлесом Уайлдером индикатор Parabolic SAR является ценным инструментом в торговле на сегодняшних рынках. Эта система сложна в вычислении, но вполне доступна для использования среднестатистическим трейдером. В отличие от большинства методов анализа, будь то технических или фундаментальных, параболик всегда однозначен — нейтрального неопределенного положения у него просто нет. После того, как был совершен вход в позицию, параболик ясно определяет, где расположена точка разворота и возможный выход из нее.

http://tradelikeapro.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу