26 марта 2009 АЛОР
Рис 1. Индекс РТС. Базис внутри дня.
Количество открытых позиций по сравнению с утренним открытием выросло на 10000
(рис. 2). По состоянию на 12-00 мск значение данного показателя составило 264 000.
Рис 2. Индекс РТС. Открытые позиции внутри дня.
В среднесрочной перспективе рынок остается в нисходящем тренде. Волатильность июньских путов "вне денег" - в два раза выше, чем июньских коллов "вне денег". Таким образом, на текущем рынке мы вновь наблюдаем "ухмылку волатильности" (рис. 3), которая указывает на возобновление понижательного движения.
Рис 3. Индекс РТС. Биржевая IV внутри дня.
Если говорить о количестве открытых позиций, то максимальное количество остается на RI50000R9 (put max, рис. 4) и RI70000F9 (call max, рис. 4) страйках.
Рис 4. Уровни опционной поддержки/сопротивления.
Наиболее вероятный сценарий: коррекция от уровня 70 000 пунктов к нижней границе канала, в район 50 000 пунктов.
Наименее вероятный сценарий: прорыв уровня 70 000 пунктов с дальнейшей целью в районе 100 000 пунктов по фьючерсу на индекс РТС.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба