30 марта 2009 АЛОР
Фьючерс на индекс РТС (RIM9): июньский фьючерс на индекс РТС (RIM9) с утра находится в бэквордации на (-3500) пунктов. На 12-00 мск фьючерс снижается на 5,5% (рис. 1).
Рис 1. Индекс РТС. Базис внутри дня.
Количество открытых позиций по сравнению с утренним открытием не изменилось, и по состоянию на 12-00 мск значение данного показателя составило 254 000 (рис 2).
Рис 2. Индекс РТС. Открытые позиции внутри дня.
В среднесрочной перспективе рынок остается в нисходящем тренде. Волатильность июньских путов "вне денег" в два раза выше, чем июньских коллов "вне денег". Таким образом, на текущем рынке мы вновь наблюдаем "ухмылку волатильности" (рис. 3), которая указывает на продолжение понижательного движения.
Рис 3. Индекс РТС. Биржевая IV внутри дня.
Если говорить о количестве открытых позиций, то максимальное количество остается на RI50000R9 (put max, рис. 4) и RI70000F9 (call max, рис. 4) страйках.
Рис 4. Уровни опционной поддержки/сопротивления.
Наиболее вероятный сценарий: продолжение коррекции к нижней границе канала, в район 50 000 пунктов по фьючерсу на индекс. Наименее вероятный сценарий: возобновление роста, прорыв уровня 70 000 пунктов с дальнейшей целью в районе 100 000 пунктов.
http://www.alorbroker.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Рис 1. Индекс РТС. Базис внутри дня.
Количество открытых позиций по сравнению с утренним открытием не изменилось, и по состоянию на 12-00 мск значение данного показателя составило 254 000 (рис 2).
Рис 2. Индекс РТС. Открытые позиции внутри дня.
В среднесрочной перспективе рынок остается в нисходящем тренде. Волатильность июньских путов "вне денег" в два раза выше, чем июньских коллов "вне денег". Таким образом, на текущем рынке мы вновь наблюдаем "ухмылку волатильности" (рис. 3), которая указывает на продолжение понижательного движения.
Рис 3. Индекс РТС. Биржевая IV внутри дня.
Если говорить о количестве открытых позиций, то максимальное количество остается на RI50000R9 (put max, рис. 4) и RI70000F9 (call max, рис. 4) страйках.
Рис 4. Уровни опционной поддержки/сопротивления.
Наиболее вероятный сценарий: продолжение коррекции к нижней границе канала, в район 50 000 пунктов по фьючерсу на индекс. Наименее вероятный сценарий: возобновление роста, прорыв уровня 70 000 пунктов с дальнейшей целью в районе 100 000 пунктов.
http://www.alorbroker.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу