8 апреля 2009 АЛОР
Фьючерс на индекс РТС (RIM9): фьючерс на индекс РТС (RIM9) с утра находится в бэквордации на (-3000). На 12-00 мск фьючерс находится в отрицательной зоне, теряя около 2% (рис. 1).
Количество открытых позиций по сравнению с утренним открытием увеличилось на 15000, и по состоянию на 12-00 мск значение данного показателя составило 315 000 (рис. 2).
В среднесрочной перспективе рынок остается в нисходящем тренде. Волатильность июньских путов "вне денег" в два раза выше, чем июньских коллов "вне денег". Таким образом, на текущем рынке мы вновь наблюдаем "ухмылку волатильности" (рис. 3), которая указывает на продолжение понижательного движения.
Если говорить о количестве открытых позиций, то максимальное количество остается на RI50000R9 (put max, рис. 4) и RI70000F9 (call max, рис. 4) страйках.
Наиболее вероятный сценарий: коррекция с целью движения к нижней границе канала, в район 50000 пунктов.
Наименее вероятный сценарий: продолжение роста, прорыв уровня 70 000 пунктов с дальнейшей целью в районе 100 000 пунктов
http://www.alorbroker.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Количество открытых позиций по сравнению с утренним открытием увеличилось на 15000, и по состоянию на 12-00 мск значение данного показателя составило 315 000 (рис. 2).
В среднесрочной перспективе рынок остается в нисходящем тренде. Волатильность июньских путов "вне денег" в два раза выше, чем июньских коллов "вне денег". Таким образом, на текущем рынке мы вновь наблюдаем "ухмылку волатильности" (рис. 3), которая указывает на продолжение понижательного движения.
Если говорить о количестве открытых позиций, то максимальное количество остается на RI50000R9 (put max, рис. 4) и RI70000F9 (call max, рис. 4) страйках.
Наиболее вероятный сценарий: коррекция с целью движения к нижней границе канала, в район 50000 пунктов.
Наименее вероятный сценарий: продолжение роста, прорыв уровня 70 000 пунктов с дальнейшей целью в районе 100 000 пунктов
http://www.alorbroker.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу