14 апреля 2009 АЛОР
Количество открытых позиций, по сравнению с утренним открытием, увеличилось на 15 000. По состоянию на 12-30 мск, значение данного показателя составило 350 000 (рис. 2). Стоит отметить, что рост количества открытых позиций наблюдается на фоне попыток индекса продолжить рост. Начавшаяся коррекция фьючерса на индекс РТС в район 50 000 пунктов продолжения не получила. Пока нефть держится выше $50 за баррель, рассчитывать на падение отечественных индексов не приходится.
В среднесрочной перспективе рынок остается в нисходящем тренде. Волатильность июньских путов "вне денег" в два раза превышает волатильность июньских коллов "вне денег". Таким образом, на текущем рынке мы вновь наблюдаем "ухмылку волатильности" (рис. 3), которая указывает на то, что должно возобновиться понижательное движение.
Если говорить о количестве открытых позиций, то максимальное количество остается на RI50000R9 (put max, рис. 4) и RI70000F9 (call max, рис. 4) страйках.
Наиболее вероятный сценарий: уровень сопротивления в 70 000 пунктов пройден, вероятно движение в район 90 000 пунктов. Наименее вероятный сценарий: коррекция до уровня 70 000 пунктов.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба