Хэдж портфеля со смешанной стратегией – short индекса Московской биржи

Мы считаем, что на российском рынке назрела коррекция, вечно вертикальный рост продолжаться не может, индекс Московской биржи с начала года вырос уже более чем на 5%. И вот нашёлся катализатор коррекции – падение цен на нефть, за последние несколько дней нефтяные котировки упали на 5%.

Многие снижение цен на нефть связывают с угрозой глобальной эпидемии – со вспышкой тяжелого острого респираторного синдрома, схожего с атипичной пневмонии - в 2002-2003 году, также начавшейся в Китае, ударившей по экономическому росту и спровоцировавшей падение объема перевозок. Мы считаем, что это не окажет долгосрочного влияние на нефтяные котировки, но процесс коррекции может быть уже запущен.

Таким образом, мы открываем короткую позицию на 10% от портфеля, продав фьючерс MXI-3.20. Отталкиваемся от базового актива – Индекс Московской биржи по 3158 пунктов. Тем более после продажи в нём акций ВТБ и Детского мира в плюс, у нас есть свободные денежные средства на 25% от портфеля.

---

https://finrange.com/ (C)

---

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу