24 апреля 2009 Открытие
В четверг на срочном рынке наблюдался бурный рост котировок. Суммарная активность участников торгов составила 45,9 млрд. руб. Следует отметить, что повышение котировок фьючерсов сопровождалось ростом волатильности. Индекс волатильности опционов, рассчитываемый ФК "ОТКРЫТИЕ" вырос с 69,5 до 70.4.
Фьючерс на индекс РТС вырос на 5,7% во время основной торговой сессии и прибавил еще 0,4% в вечернюю сессию. Участники торгов активно наращивали позиции во фьючерсах, что привело к росту открытого интереса на 8% (+15 000 контрактов). На рынке майских опционов игроки активно наращивали позиции в коллах на стайках 80 000 - 100 000, что привело к росту волатильности на указанных страйках. Учитывая противоречивую ситуацию на международных площадках, игроки формируют стрэнглы наращивая позиции в опционах колл и сохраняя позиции в опционах пут.
Несмотря на рост фьючерсов Сбербанка на 6,4%, участники рынка опционов наращивали позиции в путах на страйках 2 000 и 2 500. Прирост открытого интереса на каждом страйке составил 35 000 контрактов. При этом значение подразумеваемой волатильности на этих страйках: 103 - 118 свидетельствует об агрессивных покупках.
К открытию российских площадок фьючерсы на индекс S&P500 теряли 0.6%, нефть WTI корректировалась на 0,8%, торгуясь ниже $50. Это создало сдержанный негатив на открытии торгов. Следует отметить, что в четверг американские банки получат результаты стресс-теста, которые будут официально опубликованы 4 мая. Аналитики прогнозируют достаточно сильные результаты.
http://open-broker.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Фьючерс на индекс РТС вырос на 5,7% во время основной торговой сессии и прибавил еще 0,4% в вечернюю сессию. Участники торгов активно наращивали позиции во фьючерсах, что привело к росту открытого интереса на 8% (+15 000 контрактов). На рынке майских опционов игроки активно наращивали позиции в коллах на стайках 80 000 - 100 000, что привело к росту волатильности на указанных страйках. Учитывая противоречивую ситуацию на международных площадках, игроки формируют стрэнглы наращивая позиции в опционах колл и сохраняя позиции в опционах пут.
Несмотря на рост фьючерсов Сбербанка на 6,4%, участники рынка опционов наращивали позиции в путах на страйках 2 000 и 2 500. Прирост открытого интереса на каждом страйке составил 35 000 контрактов. При этом значение подразумеваемой волатильности на этих страйках: 103 - 118 свидетельствует об агрессивных покупках.
К открытию российских площадок фьючерсы на индекс S&P500 теряли 0.6%, нефть WTI корректировалась на 0,8%, торгуясь ниже $50. Это создало сдержанный негатив на открытии торгов. Следует отметить, что в четверг американские банки получат результаты стресс-теста, которые будут официально опубликованы 4 мая. Аналитики прогнозируют достаточно сильные результаты.
http://open-broker.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter