30 июля 2020
Когда мы составляем портфель и решаем сколько % отвести на акции и сколько % отвести на облигации, необходимо отталкиваться от риск-профиля. Важна не только потенциальная доходность, но и риск, которым обладает портфель. Риск потенциально можно прикинуть как максимальная просадка, которая была в исторической ретроспективе. Да, это зеркало заднего вида, но хоть какой-то ориентир.
📈Мы провели ретроспективный анализ портфелей из акций и облигаций в разной пропорции с 2009 до 2020 гг. В расчёт брали индекс корпоративных облигаций полной доходности и индекс Мосбиржи (ММВБ) с дивидендами. Вот что получилось:
1. Если мы сформировали портфель исключительно из 100% акции:
Среднегодовая доходность - 21,9%, просадка -34,3%.
2.Портфель из 70% акции, 30% облигации:
Среднегодовая доходность - 19,8%, просадка -30,3%
3. Портфель 50/50 акции и облигации:
Среднегодовая доходность - 18,1%, просадка -26,4%
4. И, наконец, консервативный портфель - 100% облигации:
Среднегодовая доходность - 12,4%, просадка -7,4%
📈Мы провели ретроспективный анализ портфелей из акций и облигаций в разной пропорции с 2009 до 2020 гг. В расчёт брали индекс корпоративных облигаций полной доходности и индекс Мосбиржи (ММВБ) с дивидендами. Вот что получилось:
1. Если мы сформировали портфель исключительно из 100% акции:
Среднегодовая доходность - 21,9%, просадка -34,3%.
2.Портфель из 70% акции, 30% облигации:
Среднегодовая доходность - 19,8%, просадка -30,3%
3. Портфель 50/50 акции и облигации:
Среднегодовая доходность - 18,1%, просадка -26,4%
4. И, наконец, консервативный портфель - 100% облигации:
Среднегодовая доходность - 12,4%, просадка -7,4%
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба