25 августа 2020 Trade Like A Pro Петров Иван
Сегодня мы рассмотрим ставшую уже классической индикаторную стратегию Пуриа. Она очень проста и эффективна, так как в ней применяются классические индикаторы, проверенные временем. Её можно использовать на любой платформе, торговать как внутри дня, так и на более высоких таймфреймах. ТС Пуриа может быть интересна и начинающим, и опытным валютным спекулянтам – последние смогут почерпнуть ценные идеи или доработать систему под себя.
Характеристики стратегии Пуриа
Платформа: любая
Валютные пары: основные и их кросс-пары
Таймфрейм: М30 или Н1 (зависит от пары)
Время торговли: ежедневно и круглосуточно
Как утверждают эксперты, мало кто из торгующих трейдеров полностью доволен собственной стратегией. Это заставляет многих из нас находиться в постоянном поиске или процессе создания новых торговых систем.
Законы эволюции подсказывают, что со временем совершенствуются любые теории и практики. Этот тезис стимулирует трейдеров искать новейшие стратегии, многие «забираются» в дебри эконометрики и искусственного интеллекта, но не находят там грааля.
Проблема в том, что философия эволюционного усовершенствования методов не подходит для трейдинга. Биржевые рынки существуют вторую сотню лет, рынок Форекс имеет историю менее 40 лет, но трейдеры успешно используют те же приемы теханализа, что и их коллеги, торговавшие ценными бумагами и товарными инструментами в начале и середине XX века.
На это красноречиво указывают результаты доходности новых техник XXI века и проверенных временем стратегий – они одинаковы. Совпадение доходности связано с тем, что движимые силы рынка, влияющие на курс валют и стоимость ценных бумаг и товаров, со временем остаются неизменными.
Самой первой и популярной в техническом анализе стратегией был кроссовер скользящих средних. Легенда гласит, что открывшие эту торговую систему трейдеры сделали на пересечениях двух индикаторов с разными периодами миллионные состояния.
Стратегия работает и сейчас, поэтому присутствует во многих трендовых торговых системах. Проблема в том, что кроссоверы идеально дают сигналы только на трендовых участках. Задача разработчиков стратегий – найти фильтры, защищающие от заведомо ложных сигналов.
Одной из лучших торговых систем, раскрывающих потенциал кроссоверов, по праву считается «Пуриа», созданная трейдером Андреем Перфиловым. За прошедшие с момента ее возникновения 10 лет в интернете появилось множество ее вариантов. Однако текущая динамика валютного рынка во многом совпадает с характеристиками того времени, поэтому стоит вернуться к исходным значениям торговой системы.
Параметры и настройка индикаторов торговой системы
В методе «Пуриа» используются следующие индикаторы: MACD и три скользящих средних (Moving Average). Все индикаторы можно найти в Metatrader в меню «Вставка», опции «Индикаторы». Moving Average находится в разделе «Трендовые», MACD – в разделе «Осцилляторы».
Два вида скользящих средних: метод Simple, настраиваем с периодами 75 и 85 для свечей М30 у основных валютных пар (для кроссов, USDCAD и NZDUSD рабочий таймфрейм Н1); и метод Exponential, период 5.
Настройки MACD: 15, 26, 1.
Основные принципы стратегии «Пуриа»
В основе торговых сигналов лежит принцип внутридневной торговли в направлении среднесрочного тренда. Он определяется двумя скользящими большого периода. Два индикатора нужны, чтобы избежать флэтовых сигналов.
MACD служит дополнительным фильтром тренда, автор также использовал осциллятор для получения опережающих сигналов на дивергенциях. Более подробно о них можно прочитать в статье на нашем сайте.
Несмотря на внутридневные входы, трейдер получает возможность среднесрочного удержания позиций при сильных трендах, получая прибыль до нескольких сотен пунктов.
Правила совершения сделок по методу «Пуриа»
После установки трех скользящих средних на график и индикатора MACD в подвал трейдер открывает по рынку:
Buy при условии – EMA(5) поднимается выше MA(75) и MA(85), гистограмма MACD находится в положительной зоне;
Sell при условии – столбик MACD находится ниже нуля, EMA(5) опустилась ниже двух скользящих MA(75) и MA(85).
Мани-менеджмент стратегии
Оригинальные параметры Андрея Перфилова – стоп-лосс 14 пунктов, короткий тейк-профит для каждой валютной пары:
AUDJPY — M30 (15 пп); NZDUSD — Н1 (25пп); USDCAD — Н1 (20 пп); USDJPY — M30 (15 пп); GBPUSD M30 (20 пп); USDCHF — M30 (10 пп); EURCHF — Н1 (15 пп); AUDUSD — M30 (10 пп); EURJPY — M30 (15 пп); CHFJPY — Н1 (15 пп); CADJPY — M30 (20 пп); EURUSD — M30 (15 пп).
Общие правила трейдинга предполагают установку стоп-лосса за экстремумом первой свечи перед сделкой (или сигнальной свечи самой сделки) при условии, что ее хвост окажется за линиями медленных скользящих средних:
Выше линии МА(85) для шорта;
Ниже линии МА(85) для лонга.
Сделка может дополняться трейлинг-стопом, перемещаемым по линиям индикатора МА(85). Остальные параметры мани-менеджмента стандартны, принципы подробно изложены в нашей статье на сайте. Размер лота в зависимости от количества инвестированного капитала можно рассчитать на калькуляторе.
Примеры сделок по стратегии «Пуриа»
В качестве примера работы стратегии выберем кросс-пару EURGBP. Про особенности трейдинга на этом инструменте можно прочесть статью на нашем сайте. Рабочий таймфрейм для сделок – Н1, это обусловлено базовыми принципами ТС.
На представленном ниже графике в 11-00 сложились два условия для открытия позиции Buy:
1. Короткопериодная EMA поднялась выше двух долгопериодных скользящих средних линий;
2. Столбик MACD пересек нулевую черту и закрылся в положительной зоне.
Если посчитать уровень стоп-лосса, который по рекомендации автора стратегии должен быть не больше 14 пунктов, то он окажется над медленными скользящими. Желательно установить защитный ордер ниже этих линий, которые выступают в роли поддержки, способной «остановить» коррекцию. При таком выборе стоп окажется за минимумом ближайшей (снизу) к МА(85) свечи.
Тогда предполагаемый убыток вырастет до 40 пп, что неприемлемо при целевом профите 25-35 пунктов по рекомендациям автора стратегии.
Пример идеальной сделки лонг:
Свеча пересекла телом три скользящих, оставив минимум ниже линий;
Стоп в 14 пунктов находится за ее хвостом;
Гистограмма MACD чуть выше нуля.
Позиция закрылась по тейк-профиту через три часа. Как видно из дальнейшей динамики, доходность можно было увеличить за счет удержания позиции. Тренд прекратился только на американской сессии, боковое движение продлилось до открытия европейских бирж на следующий день
Учитывая размерность таймфрейма и короткий период сигнальной EMA, позицию не стоит переносить на следующий день. Если посмотреть на продолжение рассматриваемого выше случая, можно увидеть разворот котировок.
Следуя приемам мани-менеджмента, стоп-лосс следовало бы перемещать за медленными МА или закрыть позицию по рынку после ухода MACD ниже нуля. В обоих случаях трейдер получил бы прибыль, сопоставимую с тремя часами ожидания заранее поставленного тейк-профита в 25 пунктов.
При сделках Sell работают те же рассмотренные выше аргументы. Слишком большой размер стопа и длинный столбик MACD – причина отказаться от открытия позиции. На графике появилась идеальная медвежья свеча, максимум которой находится за линиями МА, но величина стоп-лосса будет больше 30 пунктов, к тому же тренд по показаниям MACD начался 11 часов назад.
Рискнувшим войти в такую сделку повезло бы: при выставленном тейк-профите в 25 пунктов хвост свечи задел этот ордер на минимуме дневного рынка.
Заключение
Одно из достоинств стратегии Пуриа заключается в надежных и простых правилах открытия позиции, благодаря которым она может использоваться трейдерами-новичками. Торговая система работает на стандартных индикаторах, поэтому доступна в любом терминале Форекс.
Профессиональным трейдерам не составит труда модернизировать стратегию, добавив индикаторы, отсекающие флэтовые участки (волатильность, полосы Боллинджера, осцилляторы и т. д.). Это может существенно повысить прибыльность системы.
http://tradelikeapro.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Характеристики стратегии Пуриа
Платформа: любая
Валютные пары: основные и их кросс-пары
Таймфрейм: М30 или Н1 (зависит от пары)
Время торговли: ежедневно и круглосуточно
Как утверждают эксперты, мало кто из торгующих трейдеров полностью доволен собственной стратегией. Это заставляет многих из нас находиться в постоянном поиске или процессе создания новых торговых систем.
Законы эволюции подсказывают, что со временем совершенствуются любые теории и практики. Этот тезис стимулирует трейдеров искать новейшие стратегии, многие «забираются» в дебри эконометрики и искусственного интеллекта, но не находят там грааля.
Проблема в том, что философия эволюционного усовершенствования методов не подходит для трейдинга. Биржевые рынки существуют вторую сотню лет, рынок Форекс имеет историю менее 40 лет, но трейдеры успешно используют те же приемы теханализа, что и их коллеги, торговавшие ценными бумагами и товарными инструментами в начале и середине XX века.
На это красноречиво указывают результаты доходности новых техник XXI века и проверенных временем стратегий – они одинаковы. Совпадение доходности связано с тем, что движимые силы рынка, влияющие на курс валют и стоимость ценных бумаг и товаров, со временем остаются неизменными.
Самой первой и популярной в техническом анализе стратегией был кроссовер скользящих средних. Легенда гласит, что открывшие эту торговую систему трейдеры сделали на пересечениях двух индикаторов с разными периодами миллионные состояния.
Стратегия работает и сейчас, поэтому присутствует во многих трендовых торговых системах. Проблема в том, что кроссоверы идеально дают сигналы только на трендовых участках. Задача разработчиков стратегий – найти фильтры, защищающие от заведомо ложных сигналов.
Одной из лучших торговых систем, раскрывающих потенциал кроссоверов, по праву считается «Пуриа», созданная трейдером Андреем Перфиловым. За прошедшие с момента ее возникновения 10 лет в интернете появилось множество ее вариантов. Однако текущая динамика валютного рынка во многом совпадает с характеристиками того времени, поэтому стоит вернуться к исходным значениям торговой системы.
Параметры и настройка индикаторов торговой системы
В методе «Пуриа» используются следующие индикаторы: MACD и три скользящих средних (Moving Average). Все индикаторы можно найти в Metatrader в меню «Вставка», опции «Индикаторы». Moving Average находится в разделе «Трендовые», MACD – в разделе «Осцилляторы».
Два вида скользящих средних: метод Simple, настраиваем с периодами 75 и 85 для свечей М30 у основных валютных пар (для кроссов, USDCAD и NZDUSD рабочий таймфрейм Н1); и метод Exponential, период 5.
Настройки MACD: 15, 26, 1.
Основные принципы стратегии «Пуриа»
В основе торговых сигналов лежит принцип внутридневной торговли в направлении среднесрочного тренда. Он определяется двумя скользящими большого периода. Два индикатора нужны, чтобы избежать флэтовых сигналов.
MACD служит дополнительным фильтром тренда, автор также использовал осциллятор для получения опережающих сигналов на дивергенциях. Более подробно о них можно прочитать в статье на нашем сайте.
Несмотря на внутридневные входы, трейдер получает возможность среднесрочного удержания позиций при сильных трендах, получая прибыль до нескольких сотен пунктов.
Правила совершения сделок по методу «Пуриа»
После установки трех скользящих средних на график и индикатора MACD в подвал трейдер открывает по рынку:
Buy при условии – EMA(5) поднимается выше MA(75) и MA(85), гистограмма MACD находится в положительной зоне;
Sell при условии – столбик MACD находится ниже нуля, EMA(5) опустилась ниже двух скользящих MA(75) и MA(85).
Мани-менеджмент стратегии
Оригинальные параметры Андрея Перфилова – стоп-лосс 14 пунктов, короткий тейк-профит для каждой валютной пары:
AUDJPY — M30 (15 пп); NZDUSD — Н1 (25пп); USDCAD — Н1 (20 пп); USDJPY — M30 (15 пп); GBPUSD M30 (20 пп); USDCHF — M30 (10 пп); EURCHF — Н1 (15 пп); AUDUSD — M30 (10 пп); EURJPY — M30 (15 пп); CHFJPY — Н1 (15 пп); CADJPY — M30 (20 пп); EURUSD — M30 (15 пп).
Общие правила трейдинга предполагают установку стоп-лосса за экстремумом первой свечи перед сделкой (или сигнальной свечи самой сделки) при условии, что ее хвост окажется за линиями медленных скользящих средних:
Выше линии МА(85) для шорта;
Ниже линии МА(85) для лонга.
Сделка может дополняться трейлинг-стопом, перемещаемым по линиям индикатора МА(85). Остальные параметры мани-менеджмента стандартны, принципы подробно изложены в нашей статье на сайте. Размер лота в зависимости от количества инвестированного капитала можно рассчитать на калькуляторе.
Примеры сделок по стратегии «Пуриа»
В качестве примера работы стратегии выберем кросс-пару EURGBP. Про особенности трейдинга на этом инструменте можно прочесть статью на нашем сайте. Рабочий таймфрейм для сделок – Н1, это обусловлено базовыми принципами ТС.
На представленном ниже графике в 11-00 сложились два условия для открытия позиции Buy:
1. Короткопериодная EMA поднялась выше двух долгопериодных скользящих средних линий;
2. Столбик MACD пересек нулевую черту и закрылся в положительной зоне.
Если посчитать уровень стоп-лосса, который по рекомендации автора стратегии должен быть не больше 14 пунктов, то он окажется над медленными скользящими. Желательно установить защитный ордер ниже этих линий, которые выступают в роли поддержки, способной «остановить» коррекцию. При таком выборе стоп окажется за минимумом ближайшей (снизу) к МА(85) свечи.
Тогда предполагаемый убыток вырастет до 40 пп, что неприемлемо при целевом профите 25-35 пунктов по рекомендациям автора стратегии.
Пример идеальной сделки лонг:
Свеча пересекла телом три скользящих, оставив минимум ниже линий;
Стоп в 14 пунктов находится за ее хвостом;
Гистограмма MACD чуть выше нуля.
Позиция закрылась по тейк-профиту через три часа. Как видно из дальнейшей динамики, доходность можно было увеличить за счет удержания позиции. Тренд прекратился только на американской сессии, боковое движение продлилось до открытия европейских бирж на следующий день
Учитывая размерность таймфрейма и короткий период сигнальной EMA, позицию не стоит переносить на следующий день. Если посмотреть на продолжение рассматриваемого выше случая, можно увидеть разворот котировок.
Следуя приемам мани-менеджмента, стоп-лосс следовало бы перемещать за медленными МА или закрыть позицию по рынку после ухода MACD ниже нуля. В обоих случаях трейдер получил бы прибыль, сопоставимую с тремя часами ожидания заранее поставленного тейк-профита в 25 пунктов.
При сделках Sell работают те же рассмотренные выше аргументы. Слишком большой размер стопа и длинный столбик MACD – причина отказаться от открытия позиции. На графике появилась идеальная медвежья свеча, максимум которой находится за линиями МА, но величина стоп-лосса будет больше 30 пунктов, к тому же тренд по показаниям MACD начался 11 часов назад.
Рискнувшим войти в такую сделку повезло бы: при выставленном тейк-профите в 25 пунктов хвост свечи задел этот ордер на минимуме дневного рынка.
Заключение
Одно из достоинств стратегии Пуриа заключается в надежных и простых правилах открытия позиции, благодаря которым она может использоваться трейдерами-новичками. Торговая система работает на стандартных индикаторах, поэтому доступна в любом терминале Форекс.
Профессиональным трейдерам не составит труда модернизировать стратегию, добавив индикаторы, отсекающие флэтовые участки (волатильность, полосы Боллинджера, осцилляторы и т. д.). Это может существенно повысить прибыльность системы.
http://tradelikeapro.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу