9 июля 2009 Derivative Expert
На FORTS движение в дневную сессию вниз было более слабым по сравнению со спотовым рынком, так как негатив там успели отыграть еще в вечернюю сессию вторника. На фоне активного падения цен на нефть наблюдались значительные обороты на ближних долларовых фьючерсах, выросших по итогам дня на 0,99%. На вечерней сессии они продолжили рост, и стоили на закрытии уже 32550 р./лот. В вечернюю сессию угасание продолжилось, котировки основных фьючерсов на акции падали в среднем на процент, фьючерсы на индекс упали ниже отметки в 85000 п.пункта до уровня в 84540 п.пункта. Июльские фьючерсы на нефть марки Brent оперативно отыграли падение цен на нефтяные фьючерсы на Западе, и на закрытии вечерней сессии стоили уже 60,55$/баррель. Фьючерсы на об. акции Сбербанка с поставкой в сентябре на закрытии стоили ниже 3600 р./лот. В дневную сессию значительный рост IV продемонстрировали сентябрьские опционы на фьючерсы на акции Газпрома. В вечернюю сессию волатильность понизилась, тем не менее по сравнению с предыдущим днем на закрытии значения IV оказались выше в среднем по страйкам на 5-6%. На фоне падения котировок спота и пониженной волатильности позиция по опционам "пут " на SBRF-9.09 на 32 страйке утяжелилась на 100000 контрактов.
Американские индексы закрылись разнонаправлено, цена августовского фьючерса на нефть марки Brent подрастает. Ожидается открытие с гэпом вверх по индексу на 0,7-1% вверх.
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311023552_derex_logo.gif
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба