14 июля 2009 Derivative Expert
На российских биржах в понедельник, 13 июля, прошла столь ожидаемая игроками коррекция вверх. Рынки открылись гэпом вниз, и во второй половине дня стали расти вверх на фоне отскока котировок фьючерсов на нефть марки Brent от уровня в 60$/ баррель. По итогам дня индекс ММВБ вырос до 881,15 пунктов (+1,13%), индекс РТС практически не поменялся, составив 835,61 пункта (+0,05%), индекс RTSI_Derex составил 1,18%.
На рынке FORTS по итогам обоих сессий наблюдался рост. Сентябрьские фьючерсы на акции Лукойла днем оказались в лидерах роста, прибавив 3,96% на оборотах более 1 млрд. рублей. Фьючерса на об. акции Сбербанка также показали хорошую динамику и выросли на 2,78%. В целом торги проходили под знаком повышенной волатильности, что оказало влияние в первую очередь на рыночную волатильность на газпромовские опционы. По итогам вечерней сессии улыбка на них поднялась по сравнению с вечерними торгами в пятницу на 4-5% вверх. На этой волне возникла активность по опционам " колл" на газпромовские фьючерсы на 150-155 страйках. На вечерней сессии в лидерах роста были ближние фьючерсы на об. акции Сбербанка, выросшие на 3,79%. При закрытии они стоили уже выше 3700 р./лот, при этом базис фьючерсов на об. акции Сбербанка раздвинулся и стал больше 1 рубля. Сентябрьские фьючерсы на индекс вечером выросли на 1,73% до 83755 п.пунктов. Волатильность опционов на Сбербанк приобрела очертания улыбки: она заметно опустилась вниз на 35-45 страйках, хвосты при этом подорожали.
Американские биржи закрылись вчера в заметном плюсе. Сегодня ожидается выход отчетности Сбербанка за 1 квартал, выход отчетности Goldman Sachs, который повлияет на тренд западного финансового сектора, а также ряд макроэкономических показателей в Штатах. На российских рынках ожидается открытие вверх с гэпом на 1,3% по индексу РТС.
На рынке FORTS по итогам обоих сессий наблюдался рост. Сентябрьские фьючерсы на акции Лукойла днем оказались в лидерах роста, прибавив 3,96% на оборотах более 1 млрд. рублей. Фьючерса на об. акции Сбербанка также показали хорошую динамику и выросли на 2,78%. В целом торги проходили под знаком повышенной волатильности, что оказало влияние в первую очередь на рыночную волатильность на газпромовские опционы. По итогам вечерней сессии улыбка на них поднялась по сравнению с вечерними торгами в пятницу на 4-5% вверх. На этой волне возникла активность по опционам " колл" на газпромовские фьючерсы на 150-155 страйках. На вечерней сессии в лидерах роста были ближние фьючерсы на об. акции Сбербанка, выросшие на 3,79%. При закрытии они стоили уже выше 3700 р./лот, при этом базис фьючерсов на об. акции Сбербанка раздвинулся и стал больше 1 рубля. Сентябрьские фьючерсы на индекс вечером выросли на 1,73% до 83755 п.пунктов. Волатильность опционов на Сбербанк приобрела очертания улыбки: она заметно опустилась вниз на 35-45 страйках, хвосты при этом подорожали.
Американские биржи закрылись вчера в заметном плюсе. Сегодня ожидается выход отчетности Сбербанка за 1 квартал, выход отчетности Goldman Sachs, который повлияет на тренд западного финансового сектора, а также ряд макроэкономических показателей в Штатах. На российских рынках ожидается открытие вверх с гэпом на 1,3% по индексу РТС.
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311023552_derex_logo.gif
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба