18 августа 2009 Derivative Expert
В понедельник на российских рынках сформировался полноценный негативный внешний фон: пятничное "сдутие" нефтяных котировок, техногенная катастрофа, снижение большинства мировых фондовых индексов накануне. Он был отыгран: по итогам дня индекс РТС упал на 5,11% до 1005,77 пунктов, индекс ММВБ закрылся на 1035,40 пунктах (-3,48%).
На рынке FORTS в дневную сессию продолжалось стремительное снижение, начатое на вечерних торгах в пятницу. В лидерах падения оказались сентябрьские фьючерсы на акции Газпрома (-7,78%), ближние фьючерсы на индекс РТС (-7,41%), пробившие отметку в 1000 00 пунктов, а также сентябрьские фьючерсные контракты на нефть марки Brent (-6,16%) и на акции Роснефти (-6,17%). Высокие объемы сосредоточились на торговле фьючерсами на акции Газпрома (более 4,5 млрд. рублей), тогда как на торговле фьючерсами на индекс обороты составили относительно немного — 35 млрд. рублей. Валютные фьючерсы днём росли, причём ближний фьючерс на доллар вырос на 2,04% до 32486 р./лот. На вечерней сессии наблюдалось увеличение открытых позиций по большинству контрактов, однако существенных объемов торгов не наблюдалось, а движение цен проходило в боковом направлении. На 1,04% подорожали ближние фьючерсы на акции ВТБ, котировки которых не упали ниже 4 копеек (в единицах базового актива). Фьючерсы на индекс подросли на 0,09% до 97315 р./лот. Сентябрьские фьючерсы на контракты нефтегазового сектора подешевели в пределах 0,3% и, тем не менее, остались в заметном контанго. Ближние фьючерсы на об. акции Сбербанка торговались в бэквардации, но незначительно выросли за вечер (+0,24%, 4496 р./лот). Кривая рыночной волатильности сентябрьских опционов на индекс РТС после пятничной недооцененности поднялась вверх, от +6% в районе центральных страйков до +18% на крайних страйках.
Американские индексы закончили день в значительном минусе, октябрьские фьючерсы на нефть марки Brent дешевеют на 0,31%. Ожидается открытие с гэпом вниз по индексу РТС до 1-1,5%.
На рынке FORTS в дневную сессию продолжалось стремительное снижение, начатое на вечерних торгах в пятницу. В лидерах падения оказались сентябрьские фьючерсы на акции Газпрома (-7,78%), ближние фьючерсы на индекс РТС (-7,41%), пробившие отметку в 1000 00 пунктов, а также сентябрьские фьючерсные контракты на нефть марки Brent (-6,16%) и на акции Роснефти (-6,17%). Высокие объемы сосредоточились на торговле фьючерсами на акции Газпрома (более 4,5 млрд. рублей), тогда как на торговле фьючерсами на индекс обороты составили относительно немного — 35 млрд. рублей. Валютные фьючерсы днём росли, причём ближний фьючерс на доллар вырос на 2,04% до 32486 р./лот. На вечерней сессии наблюдалось увеличение открытых позиций по большинству контрактов, однако существенных объемов торгов не наблюдалось, а движение цен проходило в боковом направлении. На 1,04% подорожали ближние фьючерсы на акции ВТБ, котировки которых не упали ниже 4 копеек (в единицах базового актива). Фьючерсы на индекс подросли на 0,09% до 97315 р./лот. Сентябрьские фьючерсы на контракты нефтегазового сектора подешевели в пределах 0,3% и, тем не менее, остались в заметном контанго. Ближние фьючерсы на об. акции Сбербанка торговались в бэквардации, но незначительно выросли за вечер (+0,24%, 4496 р./лот). Кривая рыночной волатильности сентябрьских опционов на индекс РТС после пятничной недооцененности поднялась вверх, от +6% в районе центральных страйков до +18% на крайних страйках.
Американские индексы закончили день в значительном минусе, октябрьские фьючерсы на нефть марки Brent дешевеют на 0,31%. Ожидается открытие с гэпом вниз по индексу РТС до 1-1,5%.
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311023552_derex_logo.gif
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба