Дестабилизация российского рынка распространяется на дефолтные свопы
Финансовая изоляция России и ситуация, при которой станет возможным погашение некоторых долларовых облигаций только в рублях, заставляют инвесторов пытаться изучить все способы, которыми могут быть нарушены платежи.
Это привело к необычному дисбалансу между стоимостью страхования российского кредитного риска и ростом доходности по облигациям, что подорвало эффективность хеджирования кредитных дефолтных свопов. Пятилетний CDS имеет спрэд в 3422 базисных пункта по сравнению с Z-спредом в 6573 для долларовых облигаций с таким же сроком погашения. Этот контракт подразумевает вероятность дефолта в 91%.
Ранее стало известно, что компания Pimco, которая продавала дефолтные свопы на миллиард долларов и имеет суверенные облигации России в портфеле на 1,5 миллиарда, понесет значительные убытки, если комиссия по установлению случая дефолта признает случай выплаты долларовых долгов России рублями дефолтом.
Киев ведёт переговоры со странами Европы о том, чтобы арестованные $415 млрд резервов РФ пошли на возмещение ущерба Украине, заявил сегодня замглавы Минэкономики Украины.
http://www.bloomberg.com/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter