28 августа 2009 Derivative Expert
Российские площадки в четверг, 27 августа, закончили день в красной зоне. В первой половине дня индексы находились в боковом тренде, после 16:00 вышли позитивные американские данные по пересмотренному ВВП и первичным заявкам на пособие по безработице. Однако во второй половине дня котировки ушли в красную зону на фоне снижения цен на нефть (толчком для чего мог послужить временный скачок вверх котировок доллара к основным валютам на FOREX в связи с вышедшими данными по пересмотренному ВВП). В итоге индекс РТС завершил день на отметке в 1070,49 пунктов (-0,15%), индекс ММВБ упал на 1,79% до 1080,05 пунктов.
В дневную сессию на рынке FORTS продолжались стартовавшие в среду волатильные торги вблизи уровней открытия. На волне понижения котировок на спотовом рынке во второй половине дня часть фьючерсов закрылись в минусе: контракт на индекс с поставкой в сентябре подешевел на 0,38%, цены фьючерсов на Роснефть снизились на 1,24%. Ближние фьючерсы на Сбербанк и Газпром зафиксировали рост: +0,72% и +0,19% соответственно. К вечеру позиции доллара на FOREX ослабли, октябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на NYMEX пробили уровень в 72 $/ баррель, и это заложило относительно активный рост котировок фьючерсов. Сентябрьские фьючерсы на индекс РТС выросли на 1,59% до 1075 90 п.пунктов, войдя в контанго. Основной рост пришелся на нефтегазовый сектор, контракты на Газпром с поставкой в сентябре прибавили 1,11% до 16753 р./лот., ближние фьючерсы на Лукойл показали рост +1,54%, а на Роснефть — +1,6%. Фьючерсы на Лукойл ушли в глубокое контанго, базис составил 44р., большая часть остальных фьючерсов на акции также закрылась в контанго. Сентябрьские фьючерсы на доллар США вечером снизились на 0,5% до уровня 31,69 р. /$ , а на нефть марки Brent - повысились на 2,35% до 72,58 $/баррель. Большие объемы торгов пришлись сегодня на сентябрьские опционы на фьючерсы на индекс РТС, что повлекло значительный рост уровней их рыночной волатильности на крайних страйках, на 50000 страйке IV составила 120%. Всего по сентябрьским опционам на фьючерс на индекс РТС было заключено 988 сделок, в том числе 276 сделок по путам на 105000 страйке.
Американские индексы закрылись в зеленой зоне, на NYMEX октябрьские фьючерсы на нефть марки Brent сейчас торгуются вблизи уровней закрытия. Сегодня ожидается открытие с гэпом вверх по индексу РТС на 0,6-1,1%.
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311023552_derex_logo.gif (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
В дневную сессию на рынке FORTS продолжались стартовавшие в среду волатильные торги вблизи уровней открытия. На волне понижения котировок на спотовом рынке во второй половине дня часть фьючерсов закрылись в минусе: контракт на индекс с поставкой в сентябре подешевел на 0,38%, цены фьючерсов на Роснефть снизились на 1,24%. Ближние фьючерсы на Сбербанк и Газпром зафиксировали рост: +0,72% и +0,19% соответственно. К вечеру позиции доллара на FOREX ослабли, октябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на NYMEX пробили уровень в 72 $/ баррель, и это заложило относительно активный рост котировок фьючерсов. Сентябрьские фьючерсы на индекс РТС выросли на 1,59% до 1075 90 п.пунктов, войдя в контанго. Основной рост пришелся на нефтегазовый сектор, контракты на Газпром с поставкой в сентябре прибавили 1,11% до 16753 р./лот., ближние фьючерсы на Лукойл показали рост +1,54%, а на Роснефть — +1,6%. Фьючерсы на Лукойл ушли в глубокое контанго, базис составил 44р., большая часть остальных фьючерсов на акции также закрылась в контанго. Сентябрьские фьючерсы на доллар США вечером снизились на 0,5% до уровня 31,69 р. /$ , а на нефть марки Brent - повысились на 2,35% до 72,58 $/баррель. Большие объемы торгов пришлись сегодня на сентябрьские опционы на фьючерсы на индекс РТС, что повлекло значительный рост уровней их рыночной волатильности на крайних страйках, на 50000 страйке IV составила 120%. Всего по сентябрьским опционам на фьючерс на индекс РТС было заключено 988 сделок, в том числе 276 сделок по путам на 105000 страйке.
Американские индексы закрылись в зеленой зоне, на NYMEX октябрьские фьючерсы на нефть марки Brent сейчас торгуются вблизи уровней закрытия. Сегодня ожидается открытие с гэпом вверх по индексу РТС на 0,6-1,1%.
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311023552_derex_logo.gif (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter