3 сентября 2009 TeleTrade
Я не думаю, что это состоятельный рост золота. Если оценивать вероятности, то состоятельно оно упадет прилично осенью.
Что касается дня сегодня, то я предпочитаю видеть здесь важный RES для цен закрытия дня. Хотя хвост внутри дня вероятен и желателен, как хорошая возможность купить доллар. В общем, я не верю в факт 1 /изложенный вчера умником из ленты доу/, хотя это вообще не главное.
Не важно, на чем станет расти доллар – на течении safe heaven, или на росте доходности фиксы, или вместе с фондой на "цикле" /для краткости назовем так циклические данные из штатов, а о структурных отчетах история пока умалчивает: не в фокусе двойной дефицит/. На цене сегодня вероятны три сценария, но приоритетны под множественным RES только два: /1/ дожи с длинным хвостиком, то есть цена дня здесь останется неизменной, а внутри дня будет попытка большого роста /"стопы" собирать пойдут/, либо /2/ сегодня сразу сделают поглощение, полное или частичное, не дожидаясь пэйроллз. Я даю вам сценарии по убыванию их вероятности, однако первые два почти равновероятны технически, поскольку для поглощения есть отличная возможность – ценовой разрыв. Психологически первый сценарий вероятнее, потому что наблюдается явная тенденция, пока робкая. Доллар стал чувствителен к цикле, причем корреляция линейная. Апофеоз – пэйроллз завтра, потому что это запаздывающий индикатор. Но если сокращение рабочих мест станет тенденциозным /против июля -244К/, то эта тенденция станет расширяться и углубляться. Она и началась месяц назад с отчета Департамента труда. В общем, есть некоторые признаки замедления увольнений, в таких отчетах, как последняя Фила /Philly Fed/ или Chi PMI – хороший рост подындексов занятости. И в прочих. И джоблесс недельные. Вчера квартальная производительность впечатлила, будьте уверены – против графы "доллар" поставлен жирный плюс. Есть третий сценарий – дневной рост сегодня к $1000, к большой черной медиане. Но даже в этом случае нет причин полагать состоятельный рост золота.
Скорее всего, отчет пэйроллз опять станет катализатором роста ожиданий "стратегии выхода" из QE. И опять фьючерсы fed funds rate учтут январь и декабрь, как вероятное время роста ставки. И будет фоллз, и доллар вырастет. Я наблюдаю пэйроллз много лет. И я наблюдал много различных тенденций в поведении рынка, в реакции на пэйроллз есть явные тенденциозные явления. Например, если рынок сделал сегодня ложное движение, резкое, за пару минут до релиза, можете не сомневаться – через месяц они захотят его повторить. Есть дневная дивергенция, "медвежья" для золота. Дневной сигнал – сильный сигнал. Дивер сомнительный, впрочем – слишком "бычье" текущее настроение роста, но он есть. Его могут сломать, но пока он – есть. Так что у доллара время еще есть. Дивер это нет так важно, этот дивер не так важен. Но это тоже – маленький признак. И на евре давно дневные дивергенции масд, и на свисси…
А вот нефть, кому свежая нефть? График настолько красноречивый, настолько нефть выглядит тяжелой, что – никому она, пожалуй, даром не нужна… Дивергенция в пользу доллара масд. Цена уже с трудом держится выше 67,50. И вообще, выглядит нефтяная головушка глупо на верхушке рынка. В свое время было понятно – коррекция после такого большого падения будет, это неизбежно. Но с какой стати ждать состоятельного роста теперь, если это всего лишь ожидаемая коррекция? Я вас умоляю… Как-то весной были оценки $20/bbl к новому году – очень даже может быть…Как вы знаете, тренды никогда не заканчиваются просто так. И попытка ре-теста экстремума тренда всегда в игре. И она скорее неминуема, чем наоборот.
Канадец – это наиболее чувствительный к нефти комод, и тем более – из корзины G6. То есть оззи, например, вообще в этой корзине нет. Так что может быть хорошим индикатором по доллару, если смотреть на все валюты товарного блока. Наиболее индикативный луни. Я вчера предположил сгоряча, что слишком множественный RES для доллара в красном секторе. Хотя и с оговоркой, что технически канадец – это ортодоксальная валюта. Так что и здесь тоже есть явная вероятность роста доллара, и она превышает все остальные, вместе взятые. Именно потому, что сверху трудно, доллар легко загонит канадца за этот можай. Опыт имеется, хых. Цель видна. Но если он пойдет свиньей, все ломая по дороге на север, эта цель иллюзорна, это просто технический ориентир, а не барьер реальный. Это красный сектор – для лаконичности. На самом деле обе линии сектора имеют приличную историю: верхняя с 2007 года, а нижняя еще более старая…
Я хочу посвятить иене отдельную главу, и не стану этого делать сегодня – еще не время. Точнее, до конца сентября еще много времени. Я ищу текущую вершину евродоллара сегодня выше 1,43. Я пока не знаю ценовой динамики, но минимальной зоной продаж выглядит 1,430+. Чуть выше 1,43 – и ага. Я уже не верю, что 200МА /красная/ так и станет продолжать поддерживать евру, как это было все лето. Лето кончилось. Я ожидаю, что вчерашний /тоже ожидаемый/ рост выше 200-ого мувинга – это несостоятельный рост. Это шип, иллюзия и обман. Я планирую предварительно "короткие" по евре от пробитой зеленой. При этом следует наблюдать динамику внутри дня, и здесь, на Н4, и на часе. Впрочем, часовая динамика вряд ли подскажет какие-то сигналы, евра не делает дивергенций в последние дни. Это уже выглядит, что она судорожно мечется, даже не успевая /не желая/ создавать внутридневные сигналы. На 4 часах желательно, чтобы не было явных закрытий выше 4277, а зеленую внешнюю медиану протестировали бы хвостиком. Видно же, как нерешительна евра. Так же видно прекрасно, как доллар уже дважды, нахрапом, протестировал единички на канадце. Евра, конечно, еще может ползти к 4334, но это уже вряд ли. Если прощаться с этой зоной, то до ее верха технически доставать уже нежелательно. Если не достанут даже до зеленой внешней медианы – я не удивлюсь. Ловите тогда ее на пробитие красного мувинга, или – более агрессивно – черного, 89-го. Кстати, видите, как эти два мувинга с большими периодами начинают сходиться? Типично, у любителей торговли от мувингов, сильным техническим сигналом является их пересечение. В данном случае, быстрый 89-ый падает ниже медленного 200-го – это большой сигнал. Который индицирует большое падение ниже 200-го, при этом очень не скоро, очень, евра сможет вернуться к 200-му снизу… Достаточно на сегодня.
В качестве резюме. Я думаю, уже на этой неделе, после пэйроллз, будут весьма впечатляющие цены закрытия недель. Конечно, принято считать наиболее ликвидным днем первый вторник сентября, сразу после дня труда. Ночью БД озвучил плановое выступление Обамы именно во вторник, 9 сентября, перед законодателями. Вероятно, это будет программный спич, нечто вроде нашего президентского послания. Пришло время Обаме определить свои политические цели. Люди будут ловить главное послание – отношение к доллару. Учитывая слишком длинный /7-летний/ цикл падения доллара, в его продолжение верится с трудом. И это мягко сказано. А все остальное – неважно. Первое время аналитики будут шуметь и придумывать новые названия старым корреляционным связям, но это будет выглядеть, как всегда: Собаки лают, а караван идет… Исторический момент, не так ли?.
http://www.teletrade.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Что касается дня сегодня, то я предпочитаю видеть здесь важный RES для цен закрытия дня. Хотя хвост внутри дня вероятен и желателен, как хорошая возможность купить доллар. В общем, я не верю в факт 1 /изложенный вчера умником из ленты доу/, хотя это вообще не главное.
Не важно, на чем станет расти доллар – на течении safe heaven, или на росте доходности фиксы, или вместе с фондой на "цикле" /для краткости назовем так циклические данные из штатов, а о структурных отчетах история пока умалчивает: не в фокусе двойной дефицит/. На цене сегодня вероятны три сценария, но приоритетны под множественным RES только два: /1/ дожи с длинным хвостиком, то есть цена дня здесь останется неизменной, а внутри дня будет попытка большого роста /"стопы" собирать пойдут/, либо /2/ сегодня сразу сделают поглощение, полное или частичное, не дожидаясь пэйроллз. Я даю вам сценарии по убыванию их вероятности, однако первые два почти равновероятны технически, поскольку для поглощения есть отличная возможность – ценовой разрыв. Психологически первый сценарий вероятнее, потому что наблюдается явная тенденция, пока робкая. Доллар стал чувствителен к цикле, причем корреляция линейная. Апофеоз – пэйроллз завтра, потому что это запаздывающий индикатор. Но если сокращение рабочих мест станет тенденциозным /против июля -244К/, то эта тенденция станет расширяться и углубляться. Она и началась месяц назад с отчета Департамента труда. В общем, есть некоторые признаки замедления увольнений, в таких отчетах, как последняя Фила /Philly Fed/ или Chi PMI – хороший рост подындексов занятости. И в прочих. И джоблесс недельные. Вчера квартальная производительность впечатлила, будьте уверены – против графы "доллар" поставлен жирный плюс. Есть третий сценарий – дневной рост сегодня к $1000, к большой черной медиане. Но даже в этом случае нет причин полагать состоятельный рост золота.
Скорее всего, отчет пэйроллз опять станет катализатором роста ожиданий "стратегии выхода" из QE. И опять фьючерсы fed funds rate учтут январь и декабрь, как вероятное время роста ставки. И будет фоллз, и доллар вырастет. Я наблюдаю пэйроллз много лет. И я наблюдал много различных тенденций в поведении рынка, в реакции на пэйроллз есть явные тенденциозные явления. Например, если рынок сделал сегодня ложное движение, резкое, за пару минут до релиза, можете не сомневаться – через месяц они захотят его повторить. Есть дневная дивергенция, "медвежья" для золота. Дневной сигнал – сильный сигнал. Дивер сомнительный, впрочем – слишком "бычье" текущее настроение роста, но он есть. Его могут сломать, но пока он – есть. Так что у доллара время еще есть. Дивер это нет так важно, этот дивер не так важен. Но это тоже – маленький признак. И на евре давно дневные дивергенции масд, и на свисси…
А вот нефть, кому свежая нефть? График настолько красноречивый, настолько нефть выглядит тяжелой, что – никому она, пожалуй, даром не нужна… Дивергенция в пользу доллара масд. Цена уже с трудом держится выше 67,50. И вообще, выглядит нефтяная головушка глупо на верхушке рынка. В свое время было понятно – коррекция после такого большого падения будет, это неизбежно. Но с какой стати ждать состоятельного роста теперь, если это всего лишь ожидаемая коррекция? Я вас умоляю… Как-то весной были оценки $20/bbl к новому году – очень даже может быть…Как вы знаете, тренды никогда не заканчиваются просто так. И попытка ре-теста экстремума тренда всегда в игре. И она скорее неминуема, чем наоборот.
Канадец – это наиболее чувствительный к нефти комод, и тем более – из корзины G6. То есть оззи, например, вообще в этой корзине нет. Так что может быть хорошим индикатором по доллару, если смотреть на все валюты товарного блока. Наиболее индикативный луни. Я вчера предположил сгоряча, что слишком множественный RES для доллара в красном секторе. Хотя и с оговоркой, что технически канадец – это ортодоксальная валюта. Так что и здесь тоже есть явная вероятность роста доллара, и она превышает все остальные, вместе взятые. Именно потому, что сверху трудно, доллар легко загонит канадца за этот можай. Опыт имеется, хых. Цель видна. Но если он пойдет свиньей, все ломая по дороге на север, эта цель иллюзорна, это просто технический ориентир, а не барьер реальный. Это красный сектор – для лаконичности. На самом деле обе линии сектора имеют приличную историю: верхняя с 2007 года, а нижняя еще более старая…
Я хочу посвятить иене отдельную главу, и не стану этого делать сегодня – еще не время. Точнее, до конца сентября еще много времени. Я ищу текущую вершину евродоллара сегодня выше 1,43. Я пока не знаю ценовой динамики, но минимальной зоной продаж выглядит 1,430+. Чуть выше 1,43 – и ага. Я уже не верю, что 200МА /красная/ так и станет продолжать поддерживать евру, как это было все лето. Лето кончилось. Я ожидаю, что вчерашний /тоже ожидаемый/ рост выше 200-ого мувинга – это несостоятельный рост. Это шип, иллюзия и обман. Я планирую предварительно "короткие" по евре от пробитой зеленой. При этом следует наблюдать динамику внутри дня, и здесь, на Н4, и на часе. Впрочем, часовая динамика вряд ли подскажет какие-то сигналы, евра не делает дивергенций в последние дни. Это уже выглядит, что она судорожно мечется, даже не успевая /не желая/ создавать внутридневные сигналы. На 4 часах желательно, чтобы не было явных закрытий выше 4277, а зеленую внешнюю медиану протестировали бы хвостиком. Видно же, как нерешительна евра. Так же видно прекрасно, как доллар уже дважды, нахрапом, протестировал единички на канадце. Евра, конечно, еще может ползти к 4334, но это уже вряд ли. Если прощаться с этой зоной, то до ее верха технически доставать уже нежелательно. Если не достанут даже до зеленой внешней медианы – я не удивлюсь. Ловите тогда ее на пробитие красного мувинга, или – более агрессивно – черного, 89-го. Кстати, видите, как эти два мувинга с большими периодами начинают сходиться? Типично, у любителей торговли от мувингов, сильным техническим сигналом является их пересечение. В данном случае, быстрый 89-ый падает ниже медленного 200-го – это большой сигнал. Который индицирует большое падение ниже 200-го, при этом очень не скоро, очень, евра сможет вернуться к 200-му снизу… Достаточно на сегодня.
В качестве резюме. Я думаю, уже на этой неделе, после пэйроллз, будут весьма впечатляющие цены закрытия недель. Конечно, принято считать наиболее ликвидным днем первый вторник сентября, сразу после дня труда. Ночью БД озвучил плановое выступление Обамы именно во вторник, 9 сентября, перед законодателями. Вероятно, это будет программный спич, нечто вроде нашего президентского послания. Пришло время Обаме определить свои политические цели. Люди будут ловить главное послание – отношение к доллару. Учитывая слишком длинный /7-летний/ цикл падения доллара, в его продолжение верится с трудом. И это мягко сказано. А все остальное – неважно. Первое время аналитики будут шуметь и придумывать новые названия старым корреляционным связям, но это будет выглядеть, как всегда: Собаки лают, а караван идет… Исторический момент, не так ли?.
http://www.teletrade.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу