Активируйте JavaScript для полноценного использования elitetrader.ru Проверьте настройки браузера.
Павел Зайцев, Резкий рост интереса во фьючерсах "Газпрома" и ГМК » Элитный трейдер
Элитный трейдер
Искать автора

Павел Зайцев, Резкий рост интереса во фьючерсах "Газпрома" и ГМК

В среду активность торгов на ФОРТС продемонстрировала тенденцию к восстановлению, составив 55 млрд руб. Срочный рынок, открывшись с гэпом вниз, в основную сессию продолжил снижаться. Индекс РТС упал на 1,9% до 1053 пунктов, фьючерсы обвалились на 2,1%, спрэд между ними вновь расширился до -18 пунктов (-1,7%).
3 сентября 2009 Открытие
В среду активность торгов на ФОРТС продемонстрировала тенденцию к восстановлению, составив 55 млрд руб. Срочный рынок, открывшись с гэпом вниз, в основную сессию продолжил снижаться. Индекс РТС упал на 1,9% до 1053 пунктов, фьючерсы обвалились на 2,1%, спрэд между ними вновь расширился до -18 пунктов (-1,7%). Фьючерсы Газпрома и Норильского Никеля снизились на 2,6% и 3,1% соответственно. Число открытых позиций в Газпроме выросло на 13%, в контрактах ГМК увеличилось почти на 20%.

На рынке опционов участники активно наращивали позиции в опционах колл на РТС на уровне 1050 по индексу. Подразумеваемая волатильность на указанном уровне не изменилась, но продемонстрировала тенденцию к росту на более высоких уровнях. Это может свидетельствовать об ожиданиях сильных движений рынка под экспирацию.

В коллах Газпрома наблюдалась похожая ситуация: число открытых позиций на уровне 160 руб. выросло на 3 700 контрактов. Хотя волатильность на указанном страйке упала, следует отметить резкий рост волатильности на уровнях выше 170 руб.

Вечерняя торговая сессия принесла умеренный оптимизм на срочный рынок: контракты на РТС прибавили 1%.

Мы ожидаем позитивного открытия на рынке акций с гэпом +0,5-1%. На срочном рынке ожидаем открытия на уровнях вечерней сессии.