14 июля 2022 г. Мосбиржа возобновила торги еврооблигациями Минфина РФ и «ВЭБ.РФ», выпущенными в долларах и евро. Таким образом, у российских инвесторов появилась возможность более выгодно вложить свои средства, особенно после того, как многие банки ввели отрицательные комиссии по зарубежным счетам и нулевые депозитные вклады.
Еврооблигации — это облигации, выпущенные в валюте, которая является иностранной для эмитента — государства или компании. Более подробно всю специфику еврооблигаций можно прочитать здесь.
В данной статьей мы рассмотрим, какие бумаги были допущены к торгам и какие из них могут заинтересовать российских инвесторов.
Начнём обзор с технической составляющей — режима торгов еврооблигаций. Московская биржа утвердила следующее расписание торгов:
c 9:50 до 18:50 в режиме основных торгов (9:50–10:00 — аукцион открытия, 10:00–18:40 — торговый период, 18:40–18:50 — аукцион закрытия);
с 9:30 до 19:00 в режиме РПС / РПС с ЦК.
Режим переговорных сделок (РПС) — это возможность заключить сделку без предварительного депонирования средств с отложенной датой исполнения. В этом формате есть возможность заключать адресные и безадресные сделки. Более подробно с режимом торгов РПС с ЦК можно ознакомиться здесь.
Мосбиржа также подтвердила, что торги данными инструментами будут проводиться с расчётом в валюте номинала, то есть в долларах США и евро, а также в рублях, как это и происходило ранее, до приостановки торгов. Ликвидность еврооблигаций на торгах будет обеспечиваться маркетмейкерами.
Разблокированные еврооблигации
Московская биржа допустила к торгам 17 долговых бумаг, 14 из которых были выпущены Минфином РФ, а три — госкорпорацией «ВЭБ.РФ». Торги остальными корпоративными еврооблигациями могут быть возобновлены сразу после того, как они письменно подтвердят своё намерение осуществлять выплаты по таким инструментам в рублях или обменять такие инструменты на облигации, выпущенные по российскому праву.
Облигация № 1. RUS−28
Общие сведения:
Эмитент — Минфин России.
ISIN выпуска: XS0088543193.
Номинал — 1000 долл.
Размер лота — 1 облигация.
Дата погашения: 24.06.2028.
Доходность к дате погашения: 3,65%.
Купон: фиксированный, каждые 182 дня, 63,75 долл., 12,75% годовых.
Стоимость одной облигации на 15 июля 2022: 1480 долл.
График выплаты купонов
Облигация № 2. RUS−30
Общие сведения:
Эмитент — Минфин России.
ISIN выпуска: XS0114288789.
Номинал — 0,165 долл.
Размер лота — 1000 облигаций.
Дата погашения: 31.03.2030.
Доходность к дате погашения: 0,42%.
Купон: фиксированный, каждые 182 дня, 0,0061 долл., 7,5% годовых.
Стоимость одной облигации на 15 июля 2022: 19,3 долл.
Облигация № 3. RUS−42
Общие сведения:
Эмитент — Минфин России.
ISIN выпуска: XS0767473852.
Номинал — 200 000 долл.
Размер лота — 1 облигация.
Дата погашения: 04.04.2042.
Доходность к дате погашения: 3,38%.
Купон: фиксированный, каждые 182 дня, 5625 долл., 5,625% годовых.
Стоимость одной облигации на 15 июля 2022: 208 000 долл.
График ближайших выплат
Облигация № 4. RUS−23
Общие сведения:
Эмитент — Минфин России.
ISIN выпуска: XS0971721450.
Номинал — 200 000 долл.
Размер лота — 1 облигация.
Дата погашения: 16.09.2023.
Доходность к дате погашения: —2,27%.
Купон: фиксированный, каждые 182 дня, 4875 долл., 4,875% годовых.
Стоимость одной облигации на 15 июля 2022: 217 000 долл.
График выплаты купонов
Облигация № 5. RUS−43
Общие сведения:
Эмитент — Минфин России.
ISIN выпуска: XS0971721963.
Номинал — 200 000 долл.
Размер лота — 1 облигация.
Дата погашения: 16.09.2043.
Доходность к дате погашения: 3,3%.
Купон: фиксированный, каждые 182 дня, 5875 долл., 5,875% годовых.
Стоимость одной облигации на 15 июля 2022: 277 000 долл.
График ближайших выплат
Облигация № 6. RUS−26
Общие сведения:
Эмитент — Минфин России.
ISIN выпуска: RU000A0JWHA4.
Номинал — 200 000 долл.
Размер лота — 1 облигация.
Дата погашения: 27.05.2026.
Доходность к дате погашения: 1,52%.
Купон: фиксированный, каждые 182 дня, 4750 долл., 4,75% годовых.
Стоимость одной облигации на 15 июля 2022: 224 000 долл.
График выплаты купонов
Облигация № 7. RUS−27
Общие сведения:
Эмитент — Минфин России.
ISIN выпуска: RU000A0JXTS9.
Номинал — 200 000 долл.
Размер лота — 1 облигация.
Дата погашения: 23.06.2027.
Доходность к дате погашения: 2,91%.
Купон: фиксированный, каждые 182 дня, 4750 долл., 4,75% годовых.
Стоимость одной облигации на 15.07.2022: 212 000 долл.
График выплаты купонов
Облигация № 8. RUS−47
Общие сведения:
Эмитент — Минфин России.
ISIN выпуска: RU000A0JXU14.
Номинал — 200 000 долл.
Размер лота — 1 облигация.
Дата погашения: 23.06.2047.
Доходность к дате погашения: 4,56%.
Купон: фиксированный, каждые 182 дня, 5250 долл., 5,25% годовых.
Стоимость одной облигации на 15.07.2022: 220 000 долл.
График ближайших выплат
Облигация № 9. RUS−29
Общие сведения:
Эмитент — Минфин России.
ISIN выпуска: RU000A0ZYYN4.
Номинал — 200 000 долл.
Размер лота — 1 облигация.
Дата погашения: 21.03.2029.
Доходность к дате погашения: 3,51%.
Купон: фиксированный, каждые 182 дня, 4375 долл., 4,375% годовых.
Стоимость одной облигации на 15 июля 2022: 210 000 долл.
График выплаты купонов
Облигация № 10. RUS−25 EUR
Общие сведения:
Эмитент — Минфин России.
ISIN выпуска: RU000A0ZZVE6.
Номинал — 100 000 евро.
Размер лота — 1 облигация.
Дата погашения: 04.12.2025.
Доходность к дате погашения: 4,33%.
Купон: фиксированный, каждый 365 день, 2875 евро, 2,875% годовых.
Стоимость одной облигации на 15 июля 2022: 100 500 евро.
График выплаты купонов
Облигация № 11. RUS−35
Общие сведения:
Эмитент — Минфин России.
ISIN выпуска: RU000A1006S9.
Номинал — 200 000 долл.
Размер лота — 1 облигация.
Дата погашения: 28.03.2035.
Доходность к дате погашения: 3,16%.
Купон: фиксированный, каждые 182 дня, 5100 долл., 5,1% годовых.
Стоимость одной облигации на 15 июля 2022: 239 800 долл.
График ближайших выплат
Облигация № 12. RUS−27 EUR
Общие сведения:
Эмитент — Минфин России.
ISIN выпуска: RU000A102CK5.
Номинал — 100 000 евро.
Размер лота — 1 облигация.
Дата погашения: 20.11.2027.
Доходность к дате погашения: 2,59%.
Купон: фиксированный, каждый 365 день, 1125 евро, 1,125% годовых.
Стоимость одной облигации на 15 июля 2022: 98 460 евро.
График выплаты купонов
Облигация № 13. RUS−32 EUR
Общие сведения:
Эмитент — Минфин России.
ISIN выпуска: RU000A102CL3.
Номинал — 100 000 евро.
Размер лота — 1 облигация.
Дата погашения: 20.11.2032.
Доходность к дате погашения: 1,85%.
Купон: фиксированный, каждый 365 день, 1850 евро, 1,85% годовых.
Стоимость одной облигации на 15 июля 2022: 100 000 евро.
График выплаты купонов
Облигация № 14. RUS−36 EUR
Общие сведения:
Эмитент — Минфин России.
ISIN выпуска: RU000A1034K8.
Номинал — 100 000 евро.
Размер лота — 1 облигация.
Дата погашения: 27.05.2036.
Доходность к дате погашения: 3,1%.
Купон: фиксированный, каждый 365 день, 2650 евро, 2,65% годовых.
Стоимость одной облигации на 15 июля 2022: 85 222 евро.
График выплаты купонов
Облигация № 15. ВЭБ ПБО1Р8
Общие сведения:
Эмитент — «ВЭБ.РФ».
ISIN выпуска: RU000A0JXU48.
Номинал — 1000 долл.
Размер лота — 1 облигация.
Дата погашения: 15.12.2022.
Доходность к дате погашения: 1,8%.
Купон: фиксированный, каждые 182 дня, 21,19 долл., 4,25% годовых.
Стоимость одной облигации на 15 июля 2022: 1010 долл.
График выплаты купонов
Облигация № 16. ВЭБ1P−23В
Общие сведения:
Эмитент — «ВЭБ.РФ».
ISIN выпуска: RU000A102K96.
Номинал — 1000 долл.
Размер лота — 1 облигация.
Дата погашения: 17.12.2025.
Доходность к дате погашения: 3,12%.
Купон: фиксированный, каждые 182 дня, 16,21 долл., 3,25% годовых.
Стоимость одной облигации на 15 июля 2022: 1005 долл.
График выплаты купонов
Облигация № 17. ВЭБ1P−30В
Общие сведения:
Эмитент — «ВЭБ.РФ».
ISIN выпуска: RU000A103FY7.
Номинал — 1000 долл.
Размер лота — 1 облигация.
Дата погашения: 23.07.2026.
Доходность к дате погашения: 3,41%.
Купон: фиксированный, каждые 182 дня, 16,85 долл., 3,38% годовых.
Стоимость одной облигации на 15 июля 2022: 1000 долл.
График выплаты купонов
Что в итоге?
Из представленных 17 еврооблигаций частным инвесторам могут быть интересны пять: RUS−28, RUS−30, ВЭБ ПБО1Р8, ВЭБ1P−23В, ВЭБ1P−30В, потому что для их покупки требуется около 1000 долл., в то время как остальные 12 инструментов стоят от 100 000 евро. Кроме того, из этой пятёрки можно убрать выпуск ВЭБ ПБО1Р8, так как он будет погашен в конце 2022 г.
Сравнение доходностей еврооблигаций с валютными банковскими вкладами в РФ
https://journal.open-broker.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Еврооблигации — это облигации, выпущенные в валюте, которая является иностранной для эмитента — государства или компании. Более подробно всю специфику еврооблигаций можно прочитать здесь.
В данной статьей мы рассмотрим, какие бумаги были допущены к торгам и какие из них могут заинтересовать российских инвесторов.
Начнём обзор с технической составляющей — режима торгов еврооблигаций. Московская биржа утвердила следующее расписание торгов:
c 9:50 до 18:50 в режиме основных торгов (9:50–10:00 — аукцион открытия, 10:00–18:40 — торговый период, 18:40–18:50 — аукцион закрытия);
с 9:30 до 19:00 в режиме РПС / РПС с ЦК.
Режим переговорных сделок (РПС) — это возможность заключить сделку без предварительного депонирования средств с отложенной датой исполнения. В этом формате есть возможность заключать адресные и безадресные сделки. Более подробно с режимом торгов РПС с ЦК можно ознакомиться здесь.
Мосбиржа также подтвердила, что торги данными инструментами будут проводиться с расчётом в валюте номинала, то есть в долларах США и евро, а также в рублях, как это и происходило ранее, до приостановки торгов. Ликвидность еврооблигаций на торгах будет обеспечиваться маркетмейкерами.
Разблокированные еврооблигации
Московская биржа допустила к торгам 17 долговых бумаг, 14 из которых были выпущены Минфином РФ, а три — госкорпорацией «ВЭБ.РФ». Торги остальными корпоративными еврооблигациями могут быть возобновлены сразу после того, как они письменно подтвердят своё намерение осуществлять выплаты по таким инструментам в рублях или обменять такие инструменты на облигации, выпущенные по российскому праву.
Облигация № 1. RUS−28
Общие сведения:
Эмитент — Минфин России.
ISIN выпуска: XS0088543193.
Номинал — 1000 долл.
Размер лота — 1 облигация.
Дата погашения: 24.06.2028.
Доходность к дате погашения: 3,65%.
Купон: фиксированный, каждые 182 дня, 63,75 долл., 12,75% годовых.
Стоимость одной облигации на 15 июля 2022: 1480 долл.
График выплаты купонов
Облигация № 2. RUS−30
Общие сведения:
Эмитент — Минфин России.
ISIN выпуска: XS0114288789.
Номинал — 0,165 долл.
Размер лота — 1000 облигаций.
Дата погашения: 31.03.2030.
Доходность к дате погашения: 0,42%.
Купон: фиксированный, каждые 182 дня, 0,0061 долл., 7,5% годовых.
Стоимость одной облигации на 15 июля 2022: 19,3 долл.
Облигация № 3. RUS−42
Общие сведения:
Эмитент — Минфин России.
ISIN выпуска: XS0767473852.
Номинал — 200 000 долл.
Размер лота — 1 облигация.
Дата погашения: 04.04.2042.
Доходность к дате погашения: 3,38%.
Купон: фиксированный, каждые 182 дня, 5625 долл., 5,625% годовых.
Стоимость одной облигации на 15 июля 2022: 208 000 долл.
График ближайших выплат
Облигация № 4. RUS−23
Общие сведения:
Эмитент — Минфин России.
ISIN выпуска: XS0971721450.
Номинал — 200 000 долл.
Размер лота — 1 облигация.
Дата погашения: 16.09.2023.
Доходность к дате погашения: —2,27%.
Купон: фиксированный, каждые 182 дня, 4875 долл., 4,875% годовых.
Стоимость одной облигации на 15 июля 2022: 217 000 долл.
График выплаты купонов
Облигация № 5. RUS−43
Общие сведения:
Эмитент — Минфин России.
ISIN выпуска: XS0971721963.
Номинал — 200 000 долл.
Размер лота — 1 облигация.
Дата погашения: 16.09.2043.
Доходность к дате погашения: 3,3%.
Купон: фиксированный, каждые 182 дня, 5875 долл., 5,875% годовых.
Стоимость одной облигации на 15 июля 2022: 277 000 долл.
График ближайших выплат
Облигация № 6. RUS−26
Общие сведения:
Эмитент — Минфин России.
ISIN выпуска: RU000A0JWHA4.
Номинал — 200 000 долл.
Размер лота — 1 облигация.
Дата погашения: 27.05.2026.
Доходность к дате погашения: 1,52%.
Купон: фиксированный, каждые 182 дня, 4750 долл., 4,75% годовых.
Стоимость одной облигации на 15 июля 2022: 224 000 долл.
График выплаты купонов
Облигация № 7. RUS−27
Общие сведения:
Эмитент — Минфин России.
ISIN выпуска: RU000A0JXTS9.
Номинал — 200 000 долл.
Размер лота — 1 облигация.
Дата погашения: 23.06.2027.
Доходность к дате погашения: 2,91%.
Купон: фиксированный, каждые 182 дня, 4750 долл., 4,75% годовых.
Стоимость одной облигации на 15.07.2022: 212 000 долл.
График выплаты купонов
Облигация № 8. RUS−47
Общие сведения:
Эмитент — Минфин России.
ISIN выпуска: RU000A0JXU14.
Номинал — 200 000 долл.
Размер лота — 1 облигация.
Дата погашения: 23.06.2047.
Доходность к дате погашения: 4,56%.
Купон: фиксированный, каждые 182 дня, 5250 долл., 5,25% годовых.
Стоимость одной облигации на 15.07.2022: 220 000 долл.
График ближайших выплат
Облигация № 9. RUS−29
Общие сведения:
Эмитент — Минфин России.
ISIN выпуска: RU000A0ZYYN4.
Номинал — 200 000 долл.
Размер лота — 1 облигация.
Дата погашения: 21.03.2029.
Доходность к дате погашения: 3,51%.
Купон: фиксированный, каждые 182 дня, 4375 долл., 4,375% годовых.
Стоимость одной облигации на 15 июля 2022: 210 000 долл.
График выплаты купонов
Облигация № 10. RUS−25 EUR
Общие сведения:
Эмитент — Минфин России.
ISIN выпуска: RU000A0ZZVE6.
Номинал — 100 000 евро.
Размер лота — 1 облигация.
Дата погашения: 04.12.2025.
Доходность к дате погашения: 4,33%.
Купон: фиксированный, каждый 365 день, 2875 евро, 2,875% годовых.
Стоимость одной облигации на 15 июля 2022: 100 500 евро.
График выплаты купонов
Облигация № 11. RUS−35
Общие сведения:
Эмитент — Минфин России.
ISIN выпуска: RU000A1006S9.
Номинал — 200 000 долл.
Размер лота — 1 облигация.
Дата погашения: 28.03.2035.
Доходность к дате погашения: 3,16%.
Купон: фиксированный, каждые 182 дня, 5100 долл., 5,1% годовых.
Стоимость одной облигации на 15 июля 2022: 239 800 долл.
График ближайших выплат
Облигация № 12. RUS−27 EUR
Общие сведения:
Эмитент — Минфин России.
ISIN выпуска: RU000A102CK5.
Номинал — 100 000 евро.
Размер лота — 1 облигация.
Дата погашения: 20.11.2027.
Доходность к дате погашения: 2,59%.
Купон: фиксированный, каждый 365 день, 1125 евро, 1,125% годовых.
Стоимость одной облигации на 15 июля 2022: 98 460 евро.
График выплаты купонов
Облигация № 13. RUS−32 EUR
Общие сведения:
Эмитент — Минфин России.
ISIN выпуска: RU000A102CL3.
Номинал — 100 000 евро.
Размер лота — 1 облигация.
Дата погашения: 20.11.2032.
Доходность к дате погашения: 1,85%.
Купон: фиксированный, каждый 365 день, 1850 евро, 1,85% годовых.
Стоимость одной облигации на 15 июля 2022: 100 000 евро.
График выплаты купонов
Облигация № 14. RUS−36 EUR
Общие сведения:
Эмитент — Минфин России.
ISIN выпуска: RU000A1034K8.
Номинал — 100 000 евро.
Размер лота — 1 облигация.
Дата погашения: 27.05.2036.
Доходность к дате погашения: 3,1%.
Купон: фиксированный, каждый 365 день, 2650 евро, 2,65% годовых.
Стоимость одной облигации на 15 июля 2022: 85 222 евро.
График выплаты купонов
Облигация № 15. ВЭБ ПБО1Р8
Общие сведения:
Эмитент — «ВЭБ.РФ».
ISIN выпуска: RU000A0JXU48.
Номинал — 1000 долл.
Размер лота — 1 облигация.
Дата погашения: 15.12.2022.
Доходность к дате погашения: 1,8%.
Купон: фиксированный, каждые 182 дня, 21,19 долл., 4,25% годовых.
Стоимость одной облигации на 15 июля 2022: 1010 долл.
График выплаты купонов
Облигация № 16. ВЭБ1P−23В
Общие сведения:
Эмитент — «ВЭБ.РФ».
ISIN выпуска: RU000A102K96.
Номинал — 1000 долл.
Размер лота — 1 облигация.
Дата погашения: 17.12.2025.
Доходность к дате погашения: 3,12%.
Купон: фиксированный, каждые 182 дня, 16,21 долл., 3,25% годовых.
Стоимость одной облигации на 15 июля 2022: 1005 долл.
График выплаты купонов
Облигация № 17. ВЭБ1P−30В
Общие сведения:
Эмитент — «ВЭБ.РФ».
ISIN выпуска: RU000A103FY7.
Номинал — 1000 долл.
Размер лота — 1 облигация.
Дата погашения: 23.07.2026.
Доходность к дате погашения: 3,41%.
Купон: фиксированный, каждые 182 дня, 16,85 долл., 3,38% годовых.
Стоимость одной облигации на 15 июля 2022: 1000 долл.
График выплаты купонов
Что в итоге?
Из представленных 17 еврооблигаций частным инвесторам могут быть интересны пять: RUS−28, RUS−30, ВЭБ ПБО1Р8, ВЭБ1P−23В, ВЭБ1P−30В, потому что для их покупки требуется около 1000 долл., в то время как остальные 12 инструментов стоят от 100 000 евро. Кроме того, из этой пятёрки можно убрать выпуск ВЭБ ПБО1Р8, так как он будет погашен в конце 2022 г.
Сравнение доходностей еврооблигаций с валютными банковскими вкладами в РФ
https://journal.open-broker.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter