Продолжаем серию обзоров по акциям, которые дают максимум сигналов на покупку в моменте. Сегодня отбираем бумаги с российского рынка.
Как собирали топ
Среди всех торгуемых фишек РФ, включая второй и третий эшелоны, берем список компаний, чьи акции находятся в растущем тренде на коротком, среднем и/или длинном горизонте, а также имеют позитивные сигналы по осцилляторам на покупку с прицелом на один месяц роста.
Основные три показателя для определения тренда: простые скользящие средние для 20, 50 и 200 торговых дней. Это стандартные для анализа индикаторы. Акция получает по одному баллу, если выше одной, двух или всех трех линий.
Моментум (темпы прироста цены за последние 10 сессий) — показатель, который либо подтверждает наличие тренда, либо ставит его под сомнение. Также использованы MACD (12 и 26 дней) и RSI (14 дней). Первый измеряет силу тренда, второй степень перекупленности (если она есть).
Как это работает
Аналогичный обзор на основе акций Гонконга вывел в топ четыре бумаги, все из которых со дня публикации пока держатся лучше рынка: индекс Hang Seng скорректировался за неделю более чем на 1%, акции показали рост до 2,5% либо отыграли нейтрально.
С момента обзора по американскому рынку прошло чуть менее недели. В лидерах теханализа попало пять фишек. Там — зеркальная картина: рынок по S&P 500 неожиданно вырос на 4,5%, а отобранные бумаги сейчас отстают с нулевым средним результатом (от -1,7% до +1,7%).
Месяц еще не закончился, и динамика, конечно, может меняться. Но общий вывод в следующем: теханализ — вспомогательный инструмент, а не основной. Брать акции только на базе их собственной динамики не стоит. Важно общее направление рынка, состояние компании и новостной поток вокруг нее.
Что получилось
Из почти 240 акций российских компаний набралось восемь таких, которые в сумме дают преобладающие сигналы на покупку, несмотря на просадку широкого рынка. Из крупных в их числе ТМК и Банк Санкт-Петербург.
Если оценить индикаторы более пристально, то две фишки имеют признаки перегрева в моменте: Ашинский метзавод (AMEZ) и Иркут (IRKT) — у них RSI вышла за планку 70. Еще три не дают подтверждение тренда по MACD.
Трое оставшихся — основные кандидаты на покупку: они имеют максимум позитивных сигналов в моменте. Это Квадра, ЮТэйр и Владимирский химзавод. Первая растет на новостях о выкупе акций, две другие не имеют явных драйверов.
Ключевые уровни
Квадру не имеет смысла брать дороже 0,0131153064 — это цена жесткой оферты. Акции будут выведены с рынка по предложенной Росатомом цене, но пока в них остается около 6% дисконта, поскольку инвесторы всегда закладывают риск отмены сделки.
Акции ЮТэйр уже много живут в отрыве от индексов. В этом году преимущественно растут. Из последних новостей была отмена дивиденда (он и так был символическим), а также господдержка перелетов. Фишка более десятка раз заходила в зону 9–9,5 (до +8% от текущей цены).
ВХЗ — совсем темная лошадка. На чем растут его бумаги, знают только те, кто их покупает. Акции завода держится в стабильном плюсе с начала года. ВХЗ четырежды сходила к уровню 80. Это открывает потенциал до +10% от сегодняшней точки входа.
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Как собирали топ
Среди всех торгуемых фишек РФ, включая второй и третий эшелоны, берем список компаний, чьи акции находятся в растущем тренде на коротком, среднем и/или длинном горизонте, а также имеют позитивные сигналы по осцилляторам на покупку с прицелом на один месяц роста.
Основные три показателя для определения тренда: простые скользящие средние для 20, 50 и 200 торговых дней. Это стандартные для анализа индикаторы. Акция получает по одному баллу, если выше одной, двух или всех трех линий.
Моментум (темпы прироста цены за последние 10 сессий) — показатель, который либо подтверждает наличие тренда, либо ставит его под сомнение. Также использованы MACD (12 и 26 дней) и RSI (14 дней). Первый измеряет силу тренда, второй степень перекупленности (если она есть).
Как это работает
Аналогичный обзор на основе акций Гонконга вывел в топ четыре бумаги, все из которых со дня публикации пока держатся лучше рынка: индекс Hang Seng скорректировался за неделю более чем на 1%, акции показали рост до 2,5% либо отыграли нейтрально.
С момента обзора по американскому рынку прошло чуть менее недели. В лидерах теханализа попало пять фишек. Там — зеркальная картина: рынок по S&P 500 неожиданно вырос на 4,5%, а отобранные бумаги сейчас отстают с нулевым средним результатом (от -1,7% до +1,7%).
Месяц еще не закончился, и динамика, конечно, может меняться. Но общий вывод в следующем: теханализ — вспомогательный инструмент, а не основной. Брать акции только на базе их собственной динамики не стоит. Важно общее направление рынка, состояние компании и новостной поток вокруг нее.
Что получилось
Из почти 240 акций российских компаний набралось восемь таких, которые в сумме дают преобладающие сигналы на покупку, несмотря на просадку широкого рынка. Из крупных в их числе ТМК и Банк Санкт-Петербург.
Если оценить индикаторы более пристально, то две фишки имеют признаки перегрева в моменте: Ашинский метзавод (AMEZ) и Иркут (IRKT) — у них RSI вышла за планку 70. Еще три не дают подтверждение тренда по MACD.
Трое оставшихся — основные кандидаты на покупку: они имеют максимум позитивных сигналов в моменте. Это Квадра, ЮТэйр и Владимирский химзавод. Первая растет на новостях о выкупе акций, две другие не имеют явных драйверов.
Ключевые уровни
Квадру не имеет смысла брать дороже 0,0131153064 — это цена жесткой оферты. Акции будут выведены с рынка по предложенной Росатомом цене, но пока в них остается около 6% дисконта, поскольку инвесторы всегда закладывают риск отмены сделки.
Акции ЮТэйр уже много живут в отрыве от индексов. В этом году преимущественно растут. Из последних новостей была отмена дивиденда (он и так был символическим), а также господдержка перелетов. Фишка более десятка раз заходила в зону 9–9,5 (до +8% от текущей цены).
ВХЗ — совсем темная лошадка. На чем растут его бумаги, знают только те, кто их покупает. Акции завода держится в стабильном плюсе с начала года. ВХЗ четырежды сходила к уровню 80. Это открывает потенциал до +10% от сегодняшней точки входа.
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу