Денежный рынок: ожидание санкций, хуже самих санкций (много графиков в т.ч. swap) » Элитный трейдер
Элитный трейдер

Денежный рынок: ожидание санкций, хуже самих санкций (много графиков в т.ч. swap)

3 октября 2022 smart-lab.ru smoketrader
Днем 30.09.22 мне прислали скрин по долларовому свопу (USD_TODTOM) с котировкой -0,404 (что дает доходность -85,4101% на 3 дня — через выходные).

Сегодняшние торги свопами, тоже «пронизаны» ожиданием...

Денежный рынок: ожидание санкций, хуже самих санкций (много графиков в т.ч. swap)


Вы все сами видите в «стакане»...

Вообще, изначально, свопы считались самым надежным инструментом. Деньги vs Деньги. С более низкими ставками на манимаркете.
Затем шло РЕПО, деньги vs бумаги (с дисконтами и пределами). Сначала междилерка, потом ЦК и КСУ.
Затем — МБК — бланковые (беззалоговые) деньги — риски/доходность выше всех.

Сейчас, давление неопределенности задирает/занижает свопы до нерыночных котировок, что Вы уже видели в моих постах...
Повторю на сегодня — свопы выходят далеко за рамки «нормальности»:



В секции РЕПО с ЦК с КСУ доходности несколько подросли.



Стаканы КСУ (обл и все — в лотах, 1;2w и 1;6м — в деньгах):



Твердые котировки ОТС межбанк на прошлой неделе:
26.09 — 7,70%
27.09 — 8,15%
28.09 — 8,25%
29.09 — 8,27%
30.09 — 8,28%

G-curve:



Key Rate — 7,5%

Валюты:



РЕПО с ЦК с КСУ (on):
КСУ обл. — 8,20/8,22%
КСУ акц. — 7,01/8,44%
КСУ все. — 8,21/8,40%

Кривые доходностей RUSFAR:


/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter