Швейцарский банк, помогая своей стране, оказал поддержку и доллару США

        На американской сессии индекс доллара повышался до отметки в 77 пунктов. Адреналинчика добавил Швейцарский Банк. Хоть со стороны ЦБ не последовало комментариев, и так понятно, что банк провел на валютном рынке интервенцию. В качестве жертвы была выбрана евро в кроссе EURCHF, по остальным парам это следствие от проведенной интервенции. Время выбрали удачное, после новостей по США. Лучше не придумаешь.

        В 16:15 мск. отчет ADP не порадовал участников рынка. Темпы увольнений в сентябре лишь незначительно замедлились. Число рабочих мест в частном секторе США в сентябре сократилось на 254 000 (прогноз 240 000).

        Окончательная оценка ВВП США за 2 квартал порадовала рынок. Во 2-м квартале темп снижения ВВП сократился менее значительно, чем предполагалось ранее. Согласно последней оценке, ВВП США во 2-м квартале сократился на 0,7% годовых. Ранее сообщалось о том, что ВВП во 2-м квартале сократился на 1,0% годовых.

        Индекс деловой активности в Чикаго в сентябре снизился до 46,1 (прогноз 52,1). Экономическая активность в Чикаго замедлилась.

        Резкое падение франка помогло на время отыграть потери до линии LB, но индекс доллара снова снизился к закрытию дня. Давление на бакс оказывали цены на нефть, которые по итогам дня выросли почти на 4 доллара. Одной из причин подорожания нефти стала публикация данных об экономическом развитии США во втором квартале 2009 года, которые оказались лучше прогноза. Также росту цен на нефть способствовало неожиданное сокращение запасов бензина в США. Ростом на повышающиеся цены на черное золото, отреагировали австралийский и новозеландский доллар. А когда эти две пары растут, то о росте доллара в других парах говорить не приходится. Как видим, рынок разбалансирован, и на синхронизацию или выравнивание позиций необходимо дополнительное время. Сегодняшнего дня хватит, а завтра пейролс. Сегодня опять плотный новостной блок, поэтому волатильность будет высокая. Реакцию на новости показал прогнозными барами. У быков есть шанс уйти вверх, но активность быков будет сильно зависеть от направления фондовых индексов и цен на нефть.

Скачать шаблон с индикаторами от 28.04.09

        Евро своим снижением к 1,4575 отменила вчерашний пробой, но при поддержке кроссов евробыки смогли вернуть часть потерь. В итоге по результатам торгов картина по EURUSD смешанная со смещением преимущества в бычью сторону. В разделе DXY я сказал, что рынок разбалансирован и пока валюты все вместе не встанут на линию старта (линия LB), продолжительных импульсов ожидать не стоит.

        Медвежий сценарий оставил вчерашний. Отлично вписывается в текущую ситуацию. Если смотреть на фунт, то после вчерашнего резкого падения до 1,5944 (-180 пунктов), бычье настроение сменилось на медвежье. Если цены на нефть с драгметаллами не смогут удержаться на вчерашних максимумах, то в этом случае рост доллара возобновится с новой силой. Именно поэтому по красному сценарию ожидаю тест 1,4528 (S4). А так как завтра пейролс, то при сильном отклонении, она будет возвращаться к линии LB.

Сопротивление: 1.4648 | 1.4686 | 1.4723 | 1.4746 | 1.4784
Поддержка: 1.4625 | 1.4588 | 1.4551 | 1.4527 | 1.4490

Скачать шаблон с индикаторами от 28.04.09

        Не ожидал, что фунт с 1,6124 так резко снизится. Отчет ADP cпровоцировал быков закрывать длинные позиции, а когда Швейцарский Банк провел интервенцию, падение ускорилось, так как отбило все желание покупать фунт. Несмотря на то, что фунт пользовался спросом в паре GBPCHF, это не помогло быкам вернуть свои потери.

        Цена находится у линии LB, но настроение пока медвежье. Я оцениваю саму модель и вчерашнее падение. Чтобы изменить её, быкам необходимо совершить подвиг и доказать, что они сильнейшие. Это сегодня переписать максимум 1,6124. Вряд ли сегодня найдутся такие данные, которые смогут вызвать резкие колебания. По красному сценарию я рассматриваю падение к минимуму 29.09.

Сопротивление: 1.6028 | 1.6097 | 1.6166 | 1.6209 | 1.6278
Поддержка: 1.5985 | 1.5916 | 1.5847 | 1.5804 | 1.5735

Скачать шаблон с индикаторами от 28.04.09

        На 15 минутном графике от 89,38 вижу четкий восходящий треугольник. Модель спорная, поэтому выход может и вверх и вниз. Считаю, что в точке 89,99 она завершилась. Если это окажется бычий треугольник открывается дорога до 90,83 (по времени достижение 01.10 / 13:45 время по терминалу). По прогнозам я рассматриваю прорыв вниз, так как поведение в кроссах по йене и на фондовых площадках в Азии указывает мне именно на этот сценарий.

Сопротивление: 89.91 | 90.55 | 91.20 | 91.60 | 92.24
Поддержка: 89.51 | 88.87 | 88.22 | 87.82 | 87.18

Скачать шаблон с индикаторами от 28.04.09

        На американской сессии после выхода отчета ADP, курс USDCHF резко вырос до 1,0380, EURCHF до 1,5170. После рост продолжился, USDCHF до 1,0448, EURCHF – 1,5237. Хоть Швейцарский банк воздержался от комментариев по случаю ослабления франка против доллара и евро, и так понятно, что это валютная интервенция, проведенная в интересах ЦБ банком международных расчетов.

       Руководство Швейцарского национального банка 17 сентября, объявляя свое ежеквартальное решение по ключевой процентной ставке, отметило, что будет противодействовать укреплению франка. Это стоило ожидать, так как EURCHF снизился ниже отметки в 1,5100, а об интервенции уже говорят на протяжении последних 5 дней. Время было выбрано удачно, на слабых данных ADP. После проведенной интервенции курс USDCHf вернулся к линии LB, где собственно сейчас и находится. Достаточно посмотреть на прогнозы, чтобы понять чего ожидаю от франка. Мне кажется, что франк проведет в диапазоне вчерашнего дня до 16:30 мск пятницы.

Сопротивление: 1.0377 | 1.0440 | 1.0503 | 1.0542 | 1.0606
Поддержка: 1.0338 | 1.0274 | 1.0211 | 1.0172 | 1.0108

Скачать шаблон с индикаторами от 28.04.09

Запланированные события (время московское):

10:00 GER - Розничные продажи - Retail Sales август
11:55 GER - Индекс деловой активности в производственном секторе - PMI сентябрь
12:00 EU - Индекс деловой активности в производственном секторе - PMI сентябрь
12:30 GBR - Индекс деловой активности в производственном секторе - CIPS manufacturing index сентябрь
13:00 EU - Уровень безработицы - Unemployment rate август
16:30 USA - Заявки на пособие по безработице - Jobless claims за неделю до 26 сентября
16:30 USA - Личные доходы - Personal income август
16:30 USA - Личные расходы - Personal spending август
16:30 USA - Индекс расходов на личное потребление - PCE Deflator август
16:30 USA - Основной индекс расходов на личное потребление - PCE Core август
17:00 USA - Выступление главы ФРС Б.Бернанке
18:00 USA - Индекс деловой активности в производственном секторе - ISM Mfg business index сентябрь
18:00 USA - Расходы на строительство - Construction spending август
18:00 USA - Незаконченные сделки по продаже недвижимости - Pending Home Sales август