4 октября 2009 Альпари
По итогам уходящей недели евро сдала позиции почти по всем парам. Против американского доллара европейская валюта снизилась на 0,8%, против канадского доллара на 1,83% и британского фунта на 0,74%. Против швейцарского франка евро осталась практически на том же уровне, что и неделей ранее. EURCHF своим снижением к 1,5087 опять провоцирует ЦБ провести очередную валютную интервенцию. Теперь остается найти ответ на вопрос: Какое время на этот раз будет выбрано для интервенции?
Ключевым событием пятницы стал отчет по рынку труда Non-Farm Payrolls (NFP). После выхода отчета NFP доллар укрепился, но рост продолжения не получил. В течение 30 минут быки по доллару пытались переломить ситуацию, но у большинства участников рынка сдали нервы и трейдеры начали закрывать длинные позиции по доллару. К пятничному дню еще вернемся, а сейчас все по порядку.
В прошлую пятницу торги на фоне смешанных данных по США завершились разнонаправленным движением (коррекцией). Драгметаллы и фондовые индексы закрылись снижением. В понедельник все азиатские фондовые индексы ушли в минус в среднем на 1,5%, чем спровоцировали резкое снижение кроссов по йене и укрепление йены против доллара. Из-за снижения склонности к риску ослабли к доллару высокодоходные валюты. Индекс доллара пробил сопротивление 77,05 и двинулся к линии U3.
EURUSD прошел отметку $1.4611 и ускорился до $1.4572. Европейские участники не поддержали утренний рост доллара и от 1,4564 начался откат к линии Lb. Вечером индекс доллара просел до отметки 76,63, а курс EURUSD достиг уровня $1,4678. Максимум по евро был зафиксирован на фоне роста фондовых индексов США, а падение до $1,4587 вызвано резким снижением евро против канадского и новозеландского доллара, которые при росте цен на нефть восстанавливали свои потери.
Во вторник торги в Азии проходили ровно, но движение EURUSD получилось разнонаправленным. На европейской сессии курс EURUSD снизился до $1.4558. Резкое снижение было спровоцировано позитивным отчетом по Британии, после которого, кросс EURGBP резко снизился с 0.9200 до 0.9100. Реакция фунта на отчет по розничным продажам смешала все карты. Британец укреплялся против доллара США, евро и франк снижались.
На американской сессии европейская валюта снизилась до $1,4527. Разочаровывающее значение индекса потребительского доверия оказало давление на фондовые индексы и цены на нефть, что в свою очередь облегчило долларовым быкам двигаться дальше.
Индекс потребительского доверия Conference Board снизился в сентябре до 53,1 с 54,5 в августе. Экономисты ожидали роста показателя до 57,0.
В среду EURUSD пробил линию тренда и сформировал бычий сигнал. Перед открытием американской сессии курс EURUSD достигал 1,4673. В 16:15 мск. вышел отчет ADP, а Швейцарский Банк своей интервенцией, сделал этот день незабываемый. В качестве жертвы была выбрана пара EURCHF.
Отчет ADP не порадовал участников рынка. Число рабочих мест в частном секторе США в сентябре сократилось на 254 000 (прогноз 240 000). Для месячного показателя значение остается высоким.
В 16:30 мск. окончательная оценка ВВП США за 2 квартал резко меняет настроение на фондовых площадках. Согласно последней оценке, ВВП США во 2-м квартале сократился на 0,7% годовых. Ранее сообщалось о том, что ВВП во 2-м квартале сократился на 1,0% годовых.
Индекс деловой активности в Чикаго в сентябре снизился до 46,1 (прогноз 52,1). Экономическая активность в Чикаго замедлилась.
Резкое падение франка помогло доллару на время отыграть потери до линии LB, но индекс доллара вновь снизился к закрытию дня. Давление на американский доллар оказывали цены на нефть, которые по итогам дня выросли почти на 4 доллара. Одной из причин подорожания нефти стала публикация данных об экономическом развитии США во втором квартале 2009 года, которые оказались лучше прогноза. Также росту цен на нефть способствовало неожиданное сокращение запасов бензина в США.
В итоге после торгов картина по EURUSD получилась смешанная. В четверг EURUSD снизился до $1,4550. Падение до указанного уровня связали с сообщением агентства Reuters о том, что комиссар ЕС Альмуния сказал о предстоящем обсуждении европейскими властями укрепления евро в ходе подготовки встречи Большой семерки. Снижение евро также совпало по времени с выходом слабых данных по розничным продажам в Германии, поэтому давление на евро только усилилось. Позднее выходили отчеты по деловой активности в производственной сфере Германии и Еврозоне. В Еврозоне в сентябре индекс вырос до 49,3, в Германии до 49,6.
На американской сессии снижение евро продолжилось. На фоне снижения индекса деловой активности в производственной сфере и роста числа заявлений на пособие по безработице, превысившего прогнозы, фондовые индексы США развернулись вниз и потянули за собой кроссы по йене, что в свою очередь отразилось на высокодоходных валютах.
Число первичных заявок на пособие по безработице в США на прошлой неделе увеличилось на 17 000 до 551 000. Экономисты ожидали роста на 5000.
Личные доходы в августе выросли на 0,2% по сравнению с июлем, а потребительские расходы повысились на 1,3% (прогноз 0,1% и 1,1%). Опубликованные в четверг данные также свидетельствовали об умеренном росте личных доходов и расходов американских потребителей.
Институт управления поставками ISM США в сентябре составил 52,6 (прогноз 54). К закрытию европейской сессии курс EURUSD снизился до уровня 1,4517.
В пятницу цена в Азии снизилась $1,4501 и рынок до 16:30 ушел в боковик. Основным событием пятницы стал отчет по рынку занятости в США.
Согласно опубликованным данным, число рабочих мест вне сельского хозяйства США снизилось на 263к (прогноз -175к), при этом уровень безработицы вырос с 9,6% до 9,8%. Наиболее значительные сокращения рабочих мест наблюдались в строительном секторе, обрабатывающей промышленности, в розничной торговле и государственном секторе.
После выхода отчета курс EURUSD снизился $1,4483, но продолжения я не увидел. Торги проходили неровно. Участники в течение 30 минут не могли определиться, что делать и после того, как закрылся час, спекулянты перед выходными днями начали покидать короткие позиции.
В 16:25 мск я выставил два ордера. Сработал ордер на продажу SellStop $1.4510, sl $1.4570. После того как открылась позиция, я спокойно отменил ордер BuyStop и выставил на открытую позицию трейлинг 50 пунктов. При +100 пунктах прибыли надо было изменить трейлинг с 50 на 30 пунктов, но я видел на открытой позиции не более 30 пунктов, поэтому стоп остался стоять на $1,4570 и в 15:35 (терминал) или 17:35 мск. получил убыток 60 пунктов. Пейролс получился минусовой.
Считаю, что реакция рынка на новости была адекватная, без резких реверсивных движений. Плохо то, что медведи не смогли протащить цену вниз на 50 пунктов, чтобы поставить безубытку и то, что не получилось того движения, которое ожидал.
После неспособности рынком переписать минимум 1,4483, курс отскочил до 1,4645 и к закрытию вернулся на линию LB. Причиной снижения можно назвать отчет по пром. заказам в США, который почему-то не был отражен в календаре, и встреча G7.
Согласно опубликованным данным, производственные заказы в августе упали на 0,8%, что оказалось выше прогноза в 0,6%. Согласно пересмотренным данным, в июле производственные заказы выросли на 1,4%. Ранее сообщалось о росте заказов в июле на 1,3%.
Ситуация на фондовом и сырьевом рынке остается неопределенной. Индекс DJA закрылся снижением, фьючерс на легкую нефть закрылся на отметке в $69,60.
Рис. 1 МА каналы для часового графика
Смотрю старшие таймфреймы. На дневном графике цена снизилась до линии поддержки. Прокол был, но на пейролсе медведи не смогли достигнуть стопы, чтобы закрепиться ниже уровня 1,4450. На днях курс EURUSD готов к отскоку, поэтому в первую половину недели может формироваться разворотная модель для роста. Над дневным графиком командует недельный, а там стохастик (5,3,3) сформировал медвежий сигнал, по АС зеленый столбец сменился на красный. Т.е. техническая картина старших таймфреймов указывает на снижение евро. Т.е. получается так, что все откаты спекулянты будут использовать для шортов. Это надо принять во внимание. А так как на днях индикаторы готовы к росту, то откат может получиться глубоким.
На часовом графике пятничная модель получилась разворотной. Если бы цена закрылась у линии D2, в этом случаем модель можно считать нейтральной. Через вершины провожу линию сопротивления. Она то и будет выступать ключевым сопротивлением на понедельник. При пробое линии жду роста EURUSD до линии U3. На понедельник рассматриваю колебания в диапазоне пятничного дня, но это не означает, что цене нельзя выходить за границы пятничного рэнджа.
Рис. 2 МА каналы для дневного графика
Разворотная модель по свечам не подвела. Курс EURUSD на минувшей неделе снижался до 1,4483. Но смотрите, получилась очень интересная ситуация. Стохастик (5,3,3) и АС на дневной дают бычьи сигналы по закрытию пятницы, а на недельном они же, дают медвежьи. Как быть? Придерживаться надо недельного графика. Чтобы отменить недельные сигналы, необходимо как минимум две недели. Т.е. на эту неделю приоритет нужно отдать коротким позициям, но пока на днях бычьи сигналы можно работать и в бай с фиксированным тейкпрофитом и стопом. Цель по снижению находится на линии LB – 1,4300, через этот уровень проходит и линия поддержки. На этом уровне пока и остановлюсь. Следим за трендовой линией на недельном графике.
Рис.3 Недельный график
После завершения недельных торгов и появления новой свечи сформировалось два сигнала на продажу. Первый сигнал по стохастику и второй по АС. Если еще и новая неделя закроется снижением, то получим третий сигнал по АО. Сильная поддержка прослеживается на 1,4360. Если быки смогут отбиться на этом уровне, то есть вероятность для нового ралли, а так пока видится цель 1.3950
https://alpari.com/ru (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Ключевым событием пятницы стал отчет по рынку труда Non-Farm Payrolls (NFP). После выхода отчета NFP доллар укрепился, но рост продолжения не получил. В течение 30 минут быки по доллару пытались переломить ситуацию, но у большинства участников рынка сдали нервы и трейдеры начали закрывать длинные позиции по доллару. К пятничному дню еще вернемся, а сейчас все по порядку.
В прошлую пятницу торги на фоне смешанных данных по США завершились разнонаправленным движением (коррекцией). Драгметаллы и фондовые индексы закрылись снижением. В понедельник все азиатские фондовые индексы ушли в минус в среднем на 1,5%, чем спровоцировали резкое снижение кроссов по йене и укрепление йены против доллара. Из-за снижения склонности к риску ослабли к доллару высокодоходные валюты. Индекс доллара пробил сопротивление 77,05 и двинулся к линии U3.
EURUSD прошел отметку $1.4611 и ускорился до $1.4572. Европейские участники не поддержали утренний рост доллара и от 1,4564 начался откат к линии Lb. Вечером индекс доллара просел до отметки 76,63, а курс EURUSD достиг уровня $1,4678. Максимум по евро был зафиксирован на фоне роста фондовых индексов США, а падение до $1,4587 вызвано резким снижением евро против канадского и новозеландского доллара, которые при росте цен на нефть восстанавливали свои потери.
Во вторник торги в Азии проходили ровно, но движение EURUSD получилось разнонаправленным. На европейской сессии курс EURUSD снизился до $1.4558. Резкое снижение было спровоцировано позитивным отчетом по Британии, после которого, кросс EURGBP резко снизился с 0.9200 до 0.9100. Реакция фунта на отчет по розничным продажам смешала все карты. Британец укреплялся против доллара США, евро и франк снижались.
На американской сессии европейская валюта снизилась до $1,4527. Разочаровывающее значение индекса потребительского доверия оказало давление на фондовые индексы и цены на нефть, что в свою очередь облегчило долларовым быкам двигаться дальше.
Индекс потребительского доверия Conference Board снизился в сентябре до 53,1 с 54,5 в августе. Экономисты ожидали роста показателя до 57,0.
В среду EURUSD пробил линию тренда и сформировал бычий сигнал. Перед открытием американской сессии курс EURUSD достигал 1,4673. В 16:15 мск. вышел отчет ADP, а Швейцарский Банк своей интервенцией, сделал этот день незабываемый. В качестве жертвы была выбрана пара EURCHF.
Отчет ADP не порадовал участников рынка. Число рабочих мест в частном секторе США в сентябре сократилось на 254 000 (прогноз 240 000). Для месячного показателя значение остается высоким.
В 16:30 мск. окончательная оценка ВВП США за 2 квартал резко меняет настроение на фондовых площадках. Согласно последней оценке, ВВП США во 2-м квартале сократился на 0,7% годовых. Ранее сообщалось о том, что ВВП во 2-м квартале сократился на 1,0% годовых.
Индекс деловой активности в Чикаго в сентябре снизился до 46,1 (прогноз 52,1). Экономическая активность в Чикаго замедлилась.
Резкое падение франка помогло доллару на время отыграть потери до линии LB, но индекс доллара вновь снизился к закрытию дня. Давление на американский доллар оказывали цены на нефть, которые по итогам дня выросли почти на 4 доллара. Одной из причин подорожания нефти стала публикация данных об экономическом развитии США во втором квартале 2009 года, которые оказались лучше прогноза. Также росту цен на нефть способствовало неожиданное сокращение запасов бензина в США.
В итоге после торгов картина по EURUSD получилась смешанная. В четверг EURUSD снизился до $1,4550. Падение до указанного уровня связали с сообщением агентства Reuters о том, что комиссар ЕС Альмуния сказал о предстоящем обсуждении европейскими властями укрепления евро в ходе подготовки встречи Большой семерки. Снижение евро также совпало по времени с выходом слабых данных по розничным продажам в Германии, поэтому давление на евро только усилилось. Позднее выходили отчеты по деловой активности в производственной сфере Германии и Еврозоне. В Еврозоне в сентябре индекс вырос до 49,3, в Германии до 49,6.
На американской сессии снижение евро продолжилось. На фоне снижения индекса деловой активности в производственной сфере и роста числа заявлений на пособие по безработице, превысившего прогнозы, фондовые индексы США развернулись вниз и потянули за собой кроссы по йене, что в свою очередь отразилось на высокодоходных валютах.
Число первичных заявок на пособие по безработице в США на прошлой неделе увеличилось на 17 000 до 551 000. Экономисты ожидали роста на 5000.
Личные доходы в августе выросли на 0,2% по сравнению с июлем, а потребительские расходы повысились на 1,3% (прогноз 0,1% и 1,1%). Опубликованные в четверг данные также свидетельствовали об умеренном росте личных доходов и расходов американских потребителей.
Институт управления поставками ISM США в сентябре составил 52,6 (прогноз 54). К закрытию европейской сессии курс EURUSD снизился до уровня 1,4517.
В пятницу цена в Азии снизилась $1,4501 и рынок до 16:30 ушел в боковик. Основным событием пятницы стал отчет по рынку занятости в США.
Согласно опубликованным данным, число рабочих мест вне сельского хозяйства США снизилось на 263к (прогноз -175к), при этом уровень безработицы вырос с 9,6% до 9,8%. Наиболее значительные сокращения рабочих мест наблюдались в строительном секторе, обрабатывающей промышленности, в розничной торговле и государственном секторе.
После выхода отчета курс EURUSD снизился $1,4483, но продолжения я не увидел. Торги проходили неровно. Участники в течение 30 минут не могли определиться, что делать и после того, как закрылся час, спекулянты перед выходными днями начали покидать короткие позиции.
В 16:25 мск я выставил два ордера. Сработал ордер на продажу SellStop $1.4510, sl $1.4570. После того как открылась позиция, я спокойно отменил ордер BuyStop и выставил на открытую позицию трейлинг 50 пунктов. При +100 пунктах прибыли надо было изменить трейлинг с 50 на 30 пунктов, но я видел на открытой позиции не более 30 пунктов, поэтому стоп остался стоять на $1,4570 и в 15:35 (терминал) или 17:35 мск. получил убыток 60 пунктов. Пейролс получился минусовой.
Считаю, что реакция рынка на новости была адекватная, без резких реверсивных движений. Плохо то, что медведи не смогли протащить цену вниз на 50 пунктов, чтобы поставить безубытку и то, что не получилось того движения, которое ожидал.
После неспособности рынком переписать минимум 1,4483, курс отскочил до 1,4645 и к закрытию вернулся на линию LB. Причиной снижения можно назвать отчет по пром. заказам в США, который почему-то не был отражен в календаре, и встреча G7.
Согласно опубликованным данным, производственные заказы в августе упали на 0,8%, что оказалось выше прогноза в 0,6%. Согласно пересмотренным данным, в июле производственные заказы выросли на 1,4%. Ранее сообщалось о росте заказов в июле на 1,3%.
Ситуация на фондовом и сырьевом рынке остается неопределенной. Индекс DJA закрылся снижением, фьючерс на легкую нефть закрылся на отметке в $69,60.
Рис. 1 МА каналы для часового графика
Смотрю старшие таймфреймы. На дневном графике цена снизилась до линии поддержки. Прокол был, но на пейролсе медведи не смогли достигнуть стопы, чтобы закрепиться ниже уровня 1,4450. На днях курс EURUSD готов к отскоку, поэтому в первую половину недели может формироваться разворотная модель для роста. Над дневным графиком командует недельный, а там стохастик (5,3,3) сформировал медвежий сигнал, по АС зеленый столбец сменился на красный. Т.е. техническая картина старших таймфреймов указывает на снижение евро. Т.е. получается так, что все откаты спекулянты будут использовать для шортов. Это надо принять во внимание. А так как на днях индикаторы готовы к росту, то откат может получиться глубоким.
На часовом графике пятничная модель получилась разворотной. Если бы цена закрылась у линии D2, в этом случаем модель можно считать нейтральной. Через вершины провожу линию сопротивления. Она то и будет выступать ключевым сопротивлением на понедельник. При пробое линии жду роста EURUSD до линии U3. На понедельник рассматриваю колебания в диапазоне пятничного дня, но это не означает, что цене нельзя выходить за границы пятничного рэнджа.
Рис. 2 МА каналы для дневного графика
Разворотная модель по свечам не подвела. Курс EURUSD на минувшей неделе снижался до 1,4483. Но смотрите, получилась очень интересная ситуация. Стохастик (5,3,3) и АС на дневной дают бычьи сигналы по закрытию пятницы, а на недельном они же, дают медвежьи. Как быть? Придерживаться надо недельного графика. Чтобы отменить недельные сигналы, необходимо как минимум две недели. Т.е. на эту неделю приоритет нужно отдать коротким позициям, но пока на днях бычьи сигналы можно работать и в бай с фиксированным тейкпрофитом и стопом. Цель по снижению находится на линии LB – 1,4300, через этот уровень проходит и линия поддержки. На этом уровне пока и остановлюсь. Следим за трендовой линией на недельном графике.
Рис.3 Недельный график
После завершения недельных торгов и появления новой свечи сформировалось два сигнала на продажу. Первый сигнал по стохастику и второй по АС. Если еще и новая неделя закроется снижением, то получим третий сигнал по АО. Сильная поддержка прослеживается на 1,4360. Если быки смогут отбиться на этом уровне, то есть вероятность для нового ралли, а так пока видится цель 1.3950
https://alpari.com/ru (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу