26 октября 2009 Derivative Expert
На российских биржах в пятницу, 23 октября, наблюдалась вялотекущая динамика торгов. День начался с заметного гэпа вверх. Оставшуюся часть дня на фоне повышенной волатильности и пониженных оборотов торгов этот гэп нивелировался. Индекс РТС закрылся на отметке в 1461,3 пункта (+0,89%), индекс ММВБ к закрытию составил 1365,09 пунктов (+0,44%).
На рынке FORTS в дневную сессию наибольшая активность среди фьючерсов на акции пришлась на декабрьские контракты на об. акции Сбербанка, котировки которых потеряли 0,1%. Ближние фьючерсы на акции Газпрома выглядели лучше рынка, и выросли на 0,6% вслед за спотом. Фьючерс на индекс РТС с поставкой в декабре вырос на 0,49%, но закрылся в бэквардации с базисом в -8,5 пунктов. На рынке опционных контрактов инвесторов интересовали 1500 и 1600 декабрьские " коллы " на опционы на индекс, открытый интерес по ним вырос днем на 3038 и 1638 контрактов соответственно. Кривая волатильности декабрьских опционов на индекс продолжает сохранять значительную обратную " ухмылку ". На вечерней сессии наблюдалось планомерное падение большинства котировок на фоне легкого усиления доллара и коррекции цен на нефтяные фьючерсы. В итоге ближний фьючерс на индекс РТС подешевел на 1,23%, котировки декабрьских фьючерсов на об. акции Сбербанка, Газпрома и Лукойла снизились на 1,38%, 0,96% и 1,02% соответственно. Почти на 2% сократилось число открытых позиций на контрактах на индекс: вечером некоторые игроки поняли, что не готовы работать с направленными позициями на фоне нарастающей неопределенности, и закрыли их. Также заметное падение открытого интереса наблюдалась и по фьючерсам на " голубую фишку" — об. акции Сбербанка. Фьючерсы на доллар подорожали на 0,19%. По итогам вечерней сессии большинство фьючерсов на акции обратилось вслед за индексом в бэквардацию, с таким масштабом это происходит впервые с момента экспирации сентябрьских контрактов.
Американские индексы закрылись в существенном минусе, индексы DJ Industrial и S&P 500 упали на 1,08% и 1,22% соответственно. К 10-00 по мск. декабрьские фьючерсы на нефть марки Brent на NYMEX снижаются на 0,51% и котируются по 78,52 $/ баррель. Сегодня нас ожидает негативное открытие с гэпом вниз по индексу РТС в районе 0,2-0,4%.
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311023552_derex_logo.gif (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
На рынке FORTS в дневную сессию наибольшая активность среди фьючерсов на акции пришлась на декабрьские контракты на об. акции Сбербанка, котировки которых потеряли 0,1%. Ближние фьючерсы на акции Газпрома выглядели лучше рынка, и выросли на 0,6% вслед за спотом. Фьючерс на индекс РТС с поставкой в декабре вырос на 0,49%, но закрылся в бэквардации с базисом в -8,5 пунктов. На рынке опционных контрактов инвесторов интересовали 1500 и 1600 декабрьские " коллы " на опционы на индекс, открытый интерес по ним вырос днем на 3038 и 1638 контрактов соответственно. Кривая волатильности декабрьских опционов на индекс продолжает сохранять значительную обратную " ухмылку ". На вечерней сессии наблюдалось планомерное падение большинства котировок на фоне легкого усиления доллара и коррекции цен на нефтяные фьючерсы. В итоге ближний фьючерс на индекс РТС подешевел на 1,23%, котировки декабрьских фьючерсов на об. акции Сбербанка, Газпрома и Лукойла снизились на 1,38%, 0,96% и 1,02% соответственно. Почти на 2% сократилось число открытых позиций на контрактах на индекс: вечером некоторые игроки поняли, что не готовы работать с направленными позициями на фоне нарастающей неопределенности, и закрыли их. Также заметное падение открытого интереса наблюдалась и по фьючерсам на " голубую фишку" — об. акции Сбербанка. Фьючерсы на доллар подорожали на 0,19%. По итогам вечерней сессии большинство фьючерсов на акции обратилось вслед за индексом в бэквардацию, с таким масштабом это происходит впервые с момента экспирации сентябрьских контрактов.
Американские индексы закрылись в существенном минусе, индексы DJ Industrial и S&P 500 упали на 1,08% и 1,22% соответственно. К 10-00 по мск. декабрьские фьючерсы на нефть марки Brent на NYMEX снижаются на 0,51% и котируются по 78,52 $/ баррель. Сегодня нас ожидает негативное открытие с гэпом вниз по индексу РТС в районе 0,2-0,4%.
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311023552_derex_logo.gif (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter