2 ноября 2009 Альпари
Индекс доллара завершает неделю ростом. Еще одна такая неделя и начнется масштабная коррекция по всем парам. В четверг после выхода данных по ВВП США за 3 квартал была попытка завалить доллар, но в пятницу на фоне падения американского фондового рынка и кроссов по йене курс EURUSD вновь приблизился к азиатскому минимуму четверга $1.4682. Я по EURUSD и USDCHF с открытыми позициями как раз попал в переходную фазу, и считаю, что понедельник будет для валютного рынка определяющим.
В понедельник рынок открылся ростом по доллару, но буквально через два часа настроение резко изменилось. Было две причины такому развороту. Позитивные отчеты китайских компаний и статья в газете, в которой говорилось о необходимости диверсифицировать валютные резервы Китая в пользу евро и японской иены.
Европейские участники решили не рисковать одни и дожидались американских участников. До открытия американской сессии цена по евро зависала над балансовой линией в ожидании открытия американских рынков. По итогам дня доллару удалось вернуть часть потерь. Падение американских акций заставило евробыков закрывать длинные позиции и переходить в отступление. Такое поведения стоило ожидать, так как в пятницу сильно свалился фунт, и для баланса рынка выравнивания позиций был необходим откат.
А помогали расти доллару чиновники, которые высказались по поводу высоких курсов национальных валют. К Еврозоне и Канаде присоединился премьер-министр и министр финансов Новой Зеландии, которые тоже обеспокоены высоким курсом новозеландского доллара.
Курс EURUSD с уровня $1,5015 снизился до линии D3 - $1,4844, и был только первый день отката на уходящей неделе. Во вторник после отката к $1,4926 падение единой валюты продолжилось. На американской сессии доллар США продолжил свое восхождение и ближе к закрытию европейской сессии достиг линии U3. Причиной роста доллара США стал слабый «Consumer confidence». Настрой американских потребителей в октябре стал пессимистичным, так как людей тревожит тяжелая ситуация с занятостью и опасения по поводу работы. А это скажется на будущих расходах и других макро данных США.
Индекс доверия потребителей в США за октябрь составил 47.7 (прогноз был 53.2, предыдущее значение пересмотрено с 53.1 до 53.4).
Индекс цен на жилье для 10 мегаполисов США в августе снизился на 10,6% по сравнению с тем же периодом предыдущего года и вырос на 1,3% по сравнению с июлем. Индекс цен на жилье для 20 мегаполисов упал на 11,3% по сравнению с августом 2008 года и вырос на 1,2% по сравнению с предыдущим месяцем.
В среду события развивались по шаблону вторника. Азия откатывает курс евро до $1,4840, а Европа с Америкой при поддержке кроссов гонят курс к $1,4730. Медведи не остановились на достигнутом уровне, и пошли толпой ниже к бидам быков. До $1,4682 снесли все, что попалось. Индекс доллара вырос, но доллар США в этот день ослаблялся против британского фунта и йены.
В четверг на европейской сессии курс EURUSD откатился до $1,4750, где рынок дожидался данных по США. На фоне данных по еврозоне, откат оказался глубже прогноза, который я делал на этот день.
Число безработных в октябре снизилось на 26 000 по сравнению с сентябрем против -15 000 в сентябре (прогноз +15к).
Индекс деловых настроений в Еврозоне за октябрь 86.2 (прогноз 84.3, предыдущее значение 82.8). Индикатор делового климата за октябрь -1.78 (прогноз -1.90, предыдущее значение -2.07).
В 15:30 мск. после выхода данных по США индекс доллара снизился. Рост ВВП за 3 квартал превзошел, все ожидания экспертов и повысил у трейдеров склонность к риску. Рост ВВП до 3,5% был обусловлен потребительскими расходами, которые выросли на 3,4% против 0,9% во 2 квартале.
Европейская валюта отреагировала ростом на данные по США, но из-за кроссов рост был ограничен уровнем $1,4849. В пятницу до американской сессии евро провела около уровня $1,4836. Рынок снова ждал данные по США, только после публикации реакция была очень слабой. Макроданные оказались в пределах прогнозных значений, поэтому участники переключились на фондовый рынок.
Личные доходы в США в сентябре остались без изменений по сравнению с августом месяцем, а личные расходы в США в сентябре продемонстрировали снижение. Согласно опубликованным данным, личные расходы снизились на 0,5%, что соответствовало прогнозу.
Окончательный индекс потребительских настроений Мичиганского университета/Reuters в октябре составил 70,6 против 73,5 в сентябре (Прогноз 69,8).
Валюты торговались почти без изменений после выхода данных по личным доходам и расходам в США и движения начались, когда открылся американский фондовый рынок.
Рис. 1 МА каналы для часового графика
Посмотрим, что получается по часовому графику. В четверг курс EURUSD вырос до $1,4858, а в пятницу на фоне снижения американских фондовых индексов снизился к $1,47030. Пятничным снижением отменяется рост четверга. Это что, значит падение продолжится? А давайте и рассмотрим, что указывает на снижение, а что за рост евро. Фундамент тут уже не стоит учитывать, так как это кратскорочные колебания и что выходило, отработалось.
Если смотреть по часовому графику, то прослеживается незавершенная модель «Двойное основание». Подтверждение этой модели начнет уже проявляться при росте EURUSD до линии LB. Это лишь проявление модели, которую, уже можно идентифицировать. Но при отскоке до линии LB, рынок может начать формировать треугольник. С другой стороны, это может быть не треугольник, а боковой трехдневный флэт. Еще один фактор указывающий на возможный рост EURUSD, это цена на дневном графике находится около линии поддержки.
А что указывает на снижение курса? Недельная свеча, которая перекрыла своим телом последние две недели. Обычно после такой свечи падение продолжается. Т.е. сейчас наблюдаем переходную фазу, либо отскок от недельной линии тренда, либо пробой и глубокая коррекция.
В последнем сессионном обзоре я написал, что отменил ордер по евро, который находился у линии LB. После выхода новостей, я с уровня $1,4791 купил евро по рынку. Также продал доллар против франка после проведения интервенции по еврофранку. По интервенции не точная информация, но такие резкие движения от chf1,5080 связывают только с интервенциями.
Европейская валюта пятницу ходила за индексом Доу Джонс. Специально сравнивал минутные графики EURUSD и DJI. Там корреляция наверно была 0,9999. По итогам недели получился плюс, и если даже по открытой позе EURUSD сработает защитный стоп $1,4690, то неделя всеравно будет в положительной зоне.
Рис. 2 МА каналы для дневного графика
За четыре дня курс EURUSD снизился с 1,5061 до 1,4682. Линия тренда проведенная по основаниям 1,4177 и 1,4483 пробита, поэтому у быков есть повод для волнения. 1,4626, но здесь уже будет пробита основная линия тренда, которая начинается от 04.03.2009-1,2456. Стохастик и АС находятся в зоне покупок доллара. CCI в четверг после выхода сильного отчета по ВВП США дал сигнал к закрытию коротких позиций (пересек снизу вверх -100). Получается, что для роста больше факторов, чем для снижения, поэтому пока цена торгуется выше 1,4920, быки будут делать все, чтобы не дать возможность пробить этот уровень. Иначе там уже вступают в силу медвежьи правила.
Рис.3 Недельный график
Выше я уже сказал, что последняя недельная свеча перекрыла предыдущие две недели, но цена остается выше линии тренда. Если на этой неделе курс EURUSD закрепится ниже 1,4629, то можно считать, что пробой состоялся. Прогноз пока не меняю, но уже можно подкорректировать.
https://alpari.com/ru (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
В понедельник рынок открылся ростом по доллару, но буквально через два часа настроение резко изменилось. Было две причины такому развороту. Позитивные отчеты китайских компаний и статья в газете, в которой говорилось о необходимости диверсифицировать валютные резервы Китая в пользу евро и японской иены.
Европейские участники решили не рисковать одни и дожидались американских участников. До открытия американской сессии цена по евро зависала над балансовой линией в ожидании открытия американских рынков. По итогам дня доллару удалось вернуть часть потерь. Падение американских акций заставило евробыков закрывать длинные позиции и переходить в отступление. Такое поведения стоило ожидать, так как в пятницу сильно свалился фунт, и для баланса рынка выравнивания позиций был необходим откат.
А помогали расти доллару чиновники, которые высказались по поводу высоких курсов национальных валют. К Еврозоне и Канаде присоединился премьер-министр и министр финансов Новой Зеландии, которые тоже обеспокоены высоким курсом новозеландского доллара.
Курс EURUSD с уровня $1,5015 снизился до линии D3 - $1,4844, и был только первый день отката на уходящей неделе. Во вторник после отката к $1,4926 падение единой валюты продолжилось. На американской сессии доллар США продолжил свое восхождение и ближе к закрытию европейской сессии достиг линии U3. Причиной роста доллара США стал слабый «Consumer confidence». Настрой американских потребителей в октябре стал пессимистичным, так как людей тревожит тяжелая ситуация с занятостью и опасения по поводу работы. А это скажется на будущих расходах и других макро данных США.
Индекс доверия потребителей в США за октябрь составил 47.7 (прогноз был 53.2, предыдущее значение пересмотрено с 53.1 до 53.4).
Индекс цен на жилье для 10 мегаполисов США в августе снизился на 10,6% по сравнению с тем же периодом предыдущего года и вырос на 1,3% по сравнению с июлем. Индекс цен на жилье для 20 мегаполисов упал на 11,3% по сравнению с августом 2008 года и вырос на 1,2% по сравнению с предыдущим месяцем.
В среду события развивались по шаблону вторника. Азия откатывает курс евро до $1,4840, а Европа с Америкой при поддержке кроссов гонят курс к $1,4730. Медведи не остановились на достигнутом уровне, и пошли толпой ниже к бидам быков. До $1,4682 снесли все, что попалось. Индекс доллара вырос, но доллар США в этот день ослаблялся против британского фунта и йены.
В четверг на европейской сессии курс EURUSD откатился до $1,4750, где рынок дожидался данных по США. На фоне данных по еврозоне, откат оказался глубже прогноза, который я делал на этот день.
Число безработных в октябре снизилось на 26 000 по сравнению с сентябрем против -15 000 в сентябре (прогноз +15к).
Индекс деловых настроений в Еврозоне за октябрь 86.2 (прогноз 84.3, предыдущее значение 82.8). Индикатор делового климата за октябрь -1.78 (прогноз -1.90, предыдущее значение -2.07).
В 15:30 мск. после выхода данных по США индекс доллара снизился. Рост ВВП за 3 квартал превзошел, все ожидания экспертов и повысил у трейдеров склонность к риску. Рост ВВП до 3,5% был обусловлен потребительскими расходами, которые выросли на 3,4% против 0,9% во 2 квартале.
Европейская валюта отреагировала ростом на данные по США, но из-за кроссов рост был ограничен уровнем $1,4849. В пятницу до американской сессии евро провела около уровня $1,4836. Рынок снова ждал данные по США, только после публикации реакция была очень слабой. Макроданные оказались в пределах прогнозных значений, поэтому участники переключились на фондовый рынок.
Личные доходы в США в сентябре остались без изменений по сравнению с августом месяцем, а личные расходы в США в сентябре продемонстрировали снижение. Согласно опубликованным данным, личные расходы снизились на 0,5%, что соответствовало прогнозу.
Окончательный индекс потребительских настроений Мичиганского университета/Reuters в октябре составил 70,6 против 73,5 в сентябре (Прогноз 69,8).
Валюты торговались почти без изменений после выхода данных по личным доходам и расходам в США и движения начались, когда открылся американский фондовый рынок.
Рис. 1 МА каналы для часового графика
Посмотрим, что получается по часовому графику. В четверг курс EURUSD вырос до $1,4858, а в пятницу на фоне снижения американских фондовых индексов снизился к $1,47030. Пятничным снижением отменяется рост четверга. Это что, значит падение продолжится? А давайте и рассмотрим, что указывает на снижение, а что за рост евро. Фундамент тут уже не стоит учитывать, так как это кратскорочные колебания и что выходило, отработалось.
Если смотреть по часовому графику, то прослеживается незавершенная модель «Двойное основание». Подтверждение этой модели начнет уже проявляться при росте EURUSD до линии LB. Это лишь проявление модели, которую, уже можно идентифицировать. Но при отскоке до линии LB, рынок может начать формировать треугольник. С другой стороны, это может быть не треугольник, а боковой трехдневный флэт. Еще один фактор указывающий на возможный рост EURUSD, это цена на дневном графике находится около линии поддержки.
А что указывает на снижение курса? Недельная свеча, которая перекрыла своим телом последние две недели. Обычно после такой свечи падение продолжается. Т.е. сейчас наблюдаем переходную фазу, либо отскок от недельной линии тренда, либо пробой и глубокая коррекция.
В последнем сессионном обзоре я написал, что отменил ордер по евро, который находился у линии LB. После выхода новостей, я с уровня $1,4791 купил евро по рынку. Также продал доллар против франка после проведения интервенции по еврофранку. По интервенции не точная информация, но такие резкие движения от chf1,5080 связывают только с интервенциями.
Европейская валюта пятницу ходила за индексом Доу Джонс. Специально сравнивал минутные графики EURUSD и DJI. Там корреляция наверно была 0,9999. По итогам недели получился плюс, и если даже по открытой позе EURUSD сработает защитный стоп $1,4690, то неделя всеравно будет в положительной зоне.
Рис. 2 МА каналы для дневного графика
За четыре дня курс EURUSD снизился с 1,5061 до 1,4682. Линия тренда проведенная по основаниям 1,4177 и 1,4483 пробита, поэтому у быков есть повод для волнения. 1,4626, но здесь уже будет пробита основная линия тренда, которая начинается от 04.03.2009-1,2456. Стохастик и АС находятся в зоне покупок доллара. CCI в четверг после выхода сильного отчета по ВВП США дал сигнал к закрытию коротких позиций (пересек снизу вверх -100). Получается, что для роста больше факторов, чем для снижения, поэтому пока цена торгуется выше 1,4920, быки будут делать все, чтобы не дать возможность пробить этот уровень. Иначе там уже вступают в силу медвежьи правила.
Рис.3 Недельный график
Выше я уже сказал, что последняя недельная свеча перекрыла предыдущие две недели, но цена остается выше линии тренда. Если на этой неделе курс EURUSD закрепится ниже 1,4629, то можно считать, что пробой состоялся. Прогноз пока не меняю, но уже можно подкорректировать.
https://alpari.com/ru (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу