5 ноября 2009 Уником-Партнёр
Слишком существенных изменений по итогам единственного выходного, можно считать, не произошло. Хотя цены на нефть заметно выросли, опираясь на неожиданно сократившиеся запасы (при прогнозе их роста), однако это повышение можно считать непринципиальным, равно как и попытку отскока евро вверх против доллара США. Американские же рынки пробовали вырасти, но получилось это у них не очень - приятных сюрпризов ожидаемое заседание Комитета ФРС США по открытым рынкам не принесло.
В целом Комитет по открытым рынкам ФРС США на заседании, завершившемся сегодня ночью, принял решение сохранить ставку по федеральным фондам в диапазоне 0-1/4%. Данное решение было ожидаемо и не вызвало серьёзной реакции рынков. Что же касается текста комментария Комитета к состоявшемуся решению, то значительных изменений в тексте, способных повлиять на ситуацию, или каких-либо намёков на скорое повышение ставки, мы не увидели. Наиболее важным является заявление о том, что объёмы программ по выкупу проблемных активов будут плавно завершены к концу I квартала 2010 года, а также более точное обозначения условий, которые будут необходимы и достаточны для повышения ставки. В качестве таких условий отмечены безработица и уровень инфляции.
Таким образом, в итоге может оказаться, что пессимизм, показанный на российском рынке в понедельник и вторник, был несколько чрезмерным, и мы в начале торгов сегодня можем увидеть некоторый отскок вверх хотя бы на закрытии коротких позиций. Однако вопрос в том, будут ли открываться вновь длинные позиции - остаётся открытым. И, по нашему мнению, такого желания покупать может и не возникнуть, учитывая вялую динамику западных площадок, а также постоянно публикуемые на последних неделях прогнозы о возможности сдутия вновь образовавшегося очевидного пузыря и новой волне падения цен на активы.
С технической же точки зрения нам необходимо удержаться выше отметки в 1200 пунктов по ММВБ - её пробитие вниз откроет дорогу на 1.100, в область основного восходящего тренда.
P.S. Отдельно хочется остановиться на новостях вокруг АвтоВАЗа. Агентство Reuters сообщило, что Россия может передать контроль над АвтоВАЗом концерну Renault, уже владеющему 25% акций. Эта новость может привести к значительному росту котировок АвтоВАЗа в течение нескольких торговых сессий. Однако вопросом остаётся ещё момент, захочет ли Renault инвестировать деньги в задавленное долгами, хронически убыточное и безнадёжно отсталое производство с низкой производительностью труда и вытекающими отсюда гигантскими социальными проблемами, которые возникнут при увольнении персонала. Кроме того, официально эта информация не подтверждена, а потому ещё может последовать её опровержение. Как бы то ни было, любая игра на бумагах АвтоВАЗа сейчас может носить исключительно спекулятивный характер.
Сегодня
Ведущие мировые рынки в среду выросли: немецкий DAX +1,70%, британский FTSE +1,40%, DJIA +0,31%. Азиатские рынки сегодня утром падают, при этом японский Nikkei225 показывает -1,29%. Фьючерсы на S&P500 падают на -0,36.
Пара EUR/USD находится в области ?/$1,4833, а USD/JPY - в области $/¥90,40. Золото стоит $1.086,26 за тройскую унцию, серебро - $17,28 за тройскую унцию, медь - $6.523, а никель - $17.790 за метрическую тонну.
Доходность по UST-2 0,90; по UST-10 3,51.
Цены на нефть за последние 48 часов выросли на $1,75 до $78,27 за баррель сорта Brent.
Фьючерс RIZ9 на ночной сессии закрылся на уровне 132.125 пунктов (+2,56%).
В 9.30 GMT в Великобритании выйдут данные по изменению объёма промышленного производства (Industrial Production, прогноз 1,20%). В 10.00 GMT в ЕС выйдут данные по изменению объёмов розничной торговли Еврозоны (Euro-Zone Retail Sales, прогноз +0,20% (м/м) и -2,40% (г/г)). В 12.00 GMT в Великобритании выйдет решение по ставкам Банка Англии (прогноз 0,50%, ставка без изменений). В 12.45 GMT в ЕС выйдет решение по ставкам ЕЦБ (прогноз 1,00%, ставка без изменений). В 13.30 GMT в США выйдут данные по числу первичных заявок на пособие по безработице (Initial Jobless Claims, прогноз 522К). В 13.30 GMT также состоится выступление главы ЕЦБ Трише на ежемесячной пресс-конференции.
Таким образом, сегодня мы ждём разнонаправленного изменения котировок ценных бумаг с вероятностью их роста.
MICEX (Daily)
В целом Комитет по открытым рынкам ФРС США на заседании, завершившемся сегодня ночью, принял решение сохранить ставку по федеральным фондам в диапазоне 0-1/4%. Данное решение было ожидаемо и не вызвало серьёзной реакции рынков. Что же касается текста комментария Комитета к состоявшемуся решению, то значительных изменений в тексте, способных повлиять на ситуацию, или каких-либо намёков на скорое повышение ставки, мы не увидели. Наиболее важным является заявление о том, что объёмы программ по выкупу проблемных активов будут плавно завершены к концу I квартала 2010 года, а также более точное обозначения условий, которые будут необходимы и достаточны для повышения ставки. В качестве таких условий отмечены безработица и уровень инфляции.
Таким образом, в итоге может оказаться, что пессимизм, показанный на российском рынке в понедельник и вторник, был несколько чрезмерным, и мы в начале торгов сегодня можем увидеть некоторый отскок вверх хотя бы на закрытии коротких позиций. Однако вопрос в том, будут ли открываться вновь длинные позиции - остаётся открытым. И, по нашему мнению, такого желания покупать может и не возникнуть, учитывая вялую динамику западных площадок, а также постоянно публикуемые на последних неделях прогнозы о возможности сдутия вновь образовавшегося очевидного пузыря и новой волне падения цен на активы.
С технической же точки зрения нам необходимо удержаться выше отметки в 1200 пунктов по ММВБ - её пробитие вниз откроет дорогу на 1.100, в область основного восходящего тренда.
P.S. Отдельно хочется остановиться на новостях вокруг АвтоВАЗа. Агентство Reuters сообщило, что Россия может передать контроль над АвтоВАЗом концерну Renault, уже владеющему 25% акций. Эта новость может привести к значительному росту котировок АвтоВАЗа в течение нескольких торговых сессий. Однако вопросом остаётся ещё момент, захочет ли Renault инвестировать деньги в задавленное долгами, хронически убыточное и безнадёжно отсталое производство с низкой производительностью труда и вытекающими отсюда гигантскими социальными проблемами, которые возникнут при увольнении персонала. Кроме того, официально эта информация не подтверждена, а потому ещё может последовать её опровержение. Как бы то ни было, любая игра на бумагах АвтоВАЗа сейчас может носить исключительно спекулятивный характер.
Сегодня
Ведущие мировые рынки в среду выросли: немецкий DAX +1,70%, британский FTSE +1,40%, DJIA +0,31%. Азиатские рынки сегодня утром падают, при этом японский Nikkei225 показывает -1,29%. Фьючерсы на S&P500 падают на -0,36.
Пара EUR/USD находится в области ?/$1,4833, а USD/JPY - в области $/¥90,40. Золото стоит $1.086,26 за тройскую унцию, серебро - $17,28 за тройскую унцию, медь - $6.523, а никель - $17.790 за метрическую тонну.
Доходность по UST-2 0,90; по UST-10 3,51.
Цены на нефть за последние 48 часов выросли на $1,75 до $78,27 за баррель сорта Brent.
Фьючерс RIZ9 на ночной сессии закрылся на уровне 132.125 пунктов (+2,56%).
В 9.30 GMT в Великобритании выйдут данные по изменению объёма промышленного производства (Industrial Production, прогноз 1,20%). В 10.00 GMT в ЕС выйдут данные по изменению объёмов розничной торговли Еврозоны (Euro-Zone Retail Sales, прогноз +0,20% (м/м) и -2,40% (г/г)). В 12.00 GMT в Великобритании выйдет решение по ставкам Банка Англии (прогноз 0,50%, ставка без изменений). В 12.45 GMT в ЕС выйдет решение по ставкам ЕЦБ (прогноз 1,00%, ставка без изменений). В 13.30 GMT в США выйдут данные по числу первичных заявок на пособие по безработице (Initial Jobless Claims, прогноз 522К). В 13.30 GMT также состоится выступление главы ЕЦБ Трише на ежемесячной пресс-конференции.
Таким образом, сегодня мы ждём разнонаправленного изменения котировок ценных бумаг с вероятностью их роста.
MICEX (Daily)
http://x.elitetrader.ru/img/clip3940866_12Kb.jpg
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба