На пределе падения. К каким акциям уже стоит присмотреться » Элитный трейдер
Элитный трейдер


На пределе падения. К каким акциям уже стоит присмотреться

7 декабря 2023 БКС Экспресс Зельцер Михаил

Просто переходите по ссылке, бот сам вас добавит в notcoin squad "Элитный трейдер". Увеличили количество бустов, видимо хотят чтобы быстрее набралось 21 трлн общих очков и раздать дроп Получи подарок 100K немонет или 1 лям если у вас премиум
Реклама
Индекс МосБиржи на высокой скорости падает к первому статистическому пределу риска на декабрь. Вероятность торможения падения высокая, и есть вариант сыграть в отскок в отдельных волатильных бумагах.

У первого предела

Ранее мы оценивали статистические пределы падения индекса МосБиржи на декабрь. По результатам расчетов тогда были получены два уровня, ниже которых с вероятностью 95% и 99% дальнейшее снижение индекса выглядело маловероятным. Шанс падения ниже 3039 п. оценивался в 5%, а уход под 2960 п. вообще имел вероятность в процент.

Итак, индекс подлетает к первому расширению по риску — на минимуме сессии 7 декабря было 3041 п. То есть лимиты риска все еще соблюдены, и индекс вплотную подошел к динамической планке. Вероятность отскока рынка и самых турбулентных акций, причем сильного, видится высокой. А продолжать шортить теперь уже рискованно.

Акции в фокусе

Также мы делали оценку чувствительности акций на случай развития коррекции широкого рынка, по результат которой наивысший риск падения был в секторе финансов, с бетой более 1. Представители сектора — акции ВТБ и TCS Group — уже показали опережающий темп падения относительно индекса. А в последние дни к ним, как и ожидалось, присоединились бумаги Сбера. В целом оценки оправдались.

Сейчас акции ВТБ упали на 2,2 коп., расписки TCS Group на падении протестировали 3070 руб., а акции Сбера спикировали на 263 руб. На этапе отскока широкого рынка именно данные акции способны показать самое стремительное, пусть и временное, восстановление стоимости.

С соблюдением риск-менеджмента, используя защитные стоп-заявки, минимальными ориентирами по бумагам вверх с локального дна могут быть следующие уровни:

• ВТБ — 2,3 коп, или +4,5%
• TCS Group — 3200 руб., или +4%
• Сбер — 270 руб., или +2,5%.

Подчеркнем: данный моделирующий подход ни в коем случае не прогнозирует само снижение (рост) того или иного инструмента, а лишь на основе статистических параметров риска, доходности, волатильности и заданного срока наблюдения оценивает предел, ниже (выше) которого с подавляющей вероятностью не стоит ждать изменения цены актива.

http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter