Короткие продажи по доллару набирают популярность после великого разворота ФРС
Популярность ставок против доллара растет после того, как Федеральная резервная система шокировала рынки, просигнализировав об окончании кампании по ужесточению денежно-кредитной политики.
Согласно данным CFTC, собранным Bloomberg, некоммерческие трейдеры — группа, в которую входят хедж-фонды, управляющие активами и другие спекулятивные игроки рынка — увеличили свои медвежьи ставки на доллар на неделе, завершившейся во вторник. Согласно данным, более 39 000 контрактов сейчас связаны с ожиданиями падения американской валюты, что более чем на 10 000 больше, чем неделю назад, когда ФРС готовилась к встрече.
Валюта пережила явный спад после того, когда ФРС опубликовала обновленные экономические прогнозы, предсказывающие смягчение денежно-кредитной политики в следующем году на 75 базисных пунктов. Это привело к тому, что спотовый индекс доллара Bloomberg упал до самого низкого уровня с июля и снизился более чем на 2% с начала года, что является худшим годовым результатом с 2020 года.
Но удивительно то, что при том, что количество шортов (ставка на ослабление доллара - прим. ProFinance.ru) стало больше, долларовая стоимость этих контрактов в совокупности фактически снизилась до 5,5 млрд долларов, что немного меньше, чем на прошлой неделе.
Доллар продолжил свое падение в пятницу после того, как предпочтительный показатель базовой инфляции ФРС показал сдержанный рост цен, подтверждая курс центрального банка на снижение процентных ставок в следующем году.
Швейцарский франк вырос до самого высокого уровня по отношению к валюте США с 2015 года, а евро и норвежская крона выросли до самого высокого уровня с августа.
Спрос на опционы, которые принесут прибыль в случае роста курса доллара, упал до минимума с июня по сравнению с опционами, которые выйдут в плюс в случае ослабления доллара, согласно индексу однолетних разворотов рисков, что указывает на еще большую слабость американской валюты в следующем году.
Фонды с кредитным плечом скорректировали чистые позиции следующим образом:
Сократили чистые короткие позиции по иене на 3,563 контракта до 62,251.
Увеличение чистой короткой позиции по евро на 15 736 контрактов до 25 828
Чистая длинная позиция по фунту стерлингов увеличилась на 15 854 контракта до 29 949.
Позиция по австралийскому доллару изменилась на чистую длинную 2,365 с чистой короткой 1,626
Позиция по новозеландскому доллару изменилась на нетто-длинную 2,461 с нетто-короткой 7,300
Чистая короткая позиция по CAD увеличилась на 14,264 контрактов до 51,971
Позиция по CHF изменилась на нетто-лонг 33 с нетто-шорта 3,244
Чистая длинная позиция по MXN увеличилась на 1 775 контрактов до 25 352.
Управляющие активами изменили чистые позиции следующим образом:
Позиция по иене изменилась на нетто-длинную 13 704 с нетто-короткой 3 071
Уменьшение чистой длинной позиции по евро на 1 454 контракта до 379 612
Увеличение чистой короткой позиции по GBP на 9 499 контрактов до 42 979
Сокращение чистой короткой позиции по AUD на 9 122 контракта до 64 891
Сокращение чистой короткой позиции по NZD на 2,723 контракта до 9,356
Сокращение чистой короткой позиции по CAD на 21 885 контрактов до 27 295
Сокращение чистой короткой позиции по швейцарскому франку на 3 571 контракт до 3 686
Увеличение чистой длинной позиции по MXN на 5 422 контракта до 139 357.
http://www.bloomberg.com/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу