11 января 2024 БКС Экспресс Мамонтов Андрей
В этом обзоре разберем техническую картину по бумагам двух российских компаний. Цели падения выставляются краткосрочные, безопасные на дневном и часовом графике.
Цель текущих сделок — хеджирование длинных позиций в портфеле из-за увеличенного риска отката на российском рынке. Потенциал еще одной волны роста с целями 3186,1–3209,5 по индексу ММВБ (IMOEX2) есть, поэтому стоп-лосс устанавливаем короткий с прицелом на перезаход в шорт при реализации этого роста и формировании нового сетапа на шорт.
Риск-менеджмент
Для оптимального управления позициями используется метод расчета среднего размера одной сделки. Каждый инвестор применяет параметры согласно своему риск-профилю.
В этом разделе используются оптимальные параметры:
• процент риска на сделку — 4%
• максимальная просадка по портфелю — 20%
• размер текущего баланса брокерского счета — 100 000 руб.
Формула: средний размер одной сделки = (Текущий баланс)*(Процент риска на сделку/ Максимальная просадка по портфелю =100 000*4%/20% = 20 000 руб.
В случае указания двух целей (тейк-профит) на каждой из них закрывается 50% позиции.
Два игрока на шорт
Банк Санкт-Петербург (BSPB)
Техническая картина. Дневной график в восходящем тренде, но в моменте бумаги перегреты, как многие акции на РФ рынке. Цель — снижение к трендовой отметке для теста сил покупателей.
Торговый план:
- Цена входа: 256–257 руб.
- Короткий стоп-лосс: 264,1 руб.
- Тейк-профит: 236,8–234 руб., потенциал +7,8–8,9%.
- Соотношение риск/прибыль — 1 к 3,2.
TCS Group (TCSG)
Техническая картина. Дневная структура графика указывает на достижение безопасных целей роста 3247–3328. В случае коррекции на всем рынке бумаги имеют потенциал для отката. Короткую позицию оптимально собрать в два подхода: 50% — от одной средней сделки по текущей цене 3285 и увеличить до полноценного объема, если цена достигнет отметки 3310. За счет этого средняя цена позиции составит 3297,5.
Торговый план:
- Цена входа: 3285–3286 руб.
- Короткий стоп-лосс: 3330 руб.
- Тейк профит: 3150 руб., потенциал +4,4%.
- Соотношение риск/прибыль средней позиции — 1 к 4,5.
Как шортить
Чтобы открыть короткую позицию (short) и сыграть на понижение, действуйте по тому же алгоритму, по которому совершается продажа в торговом терминале QUIK или в приложении БКС Мир инвестиций. Чтобы закрыть шорт, нужно купить необходимое количество акций — они автоматически погасят заем у брокера.
Поскольку маржинальная торговля связана с рисками, неквалифицированный инвестор сначала должен пройти тест на проверку знаний. В приложении БКС Мир инвестиций тест находится здесь: Профиль — Квалификации и тесты — Тестирование НКИ — Необеспеченные сделки.
После прохождения теста можно подключить услугу: Профиль — Управление счетами (выбрать номер счета) — Тарифы и услуги — Необеспеченные сделки.
Также услугу можно подключить в личном кабинете БКС Мир инвестиций в разделе Сервисы — Счета и Тарифы — Необеспеченные сделки и маржинальная торговля.
Важно отметить, что позиции шорт могут сработать не сразу, а лишь спустя время или вовсе после новой волны роста при появлении драйверов. Шорт стоит использовать с осторожностью, а для контроля рисков применять стоп-заявки.
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Цель текущих сделок — хеджирование длинных позиций в портфеле из-за увеличенного риска отката на российском рынке. Потенциал еще одной волны роста с целями 3186,1–3209,5 по индексу ММВБ (IMOEX2) есть, поэтому стоп-лосс устанавливаем короткий с прицелом на перезаход в шорт при реализации этого роста и формировании нового сетапа на шорт.
Риск-менеджмент
Для оптимального управления позициями используется метод расчета среднего размера одной сделки. Каждый инвестор применяет параметры согласно своему риск-профилю.
В этом разделе используются оптимальные параметры:
• процент риска на сделку — 4%
• максимальная просадка по портфелю — 20%
• размер текущего баланса брокерского счета — 100 000 руб.
Формула: средний размер одной сделки = (Текущий баланс)*(Процент риска на сделку/ Максимальная просадка по портфелю =100 000*4%/20% = 20 000 руб.
В случае указания двух целей (тейк-профит) на каждой из них закрывается 50% позиции.
Два игрока на шорт
Банк Санкт-Петербург (BSPB)
Техническая картина. Дневной график в восходящем тренде, но в моменте бумаги перегреты, как многие акции на РФ рынке. Цель — снижение к трендовой отметке для теста сил покупателей.
Торговый план:
- Цена входа: 256–257 руб.
- Короткий стоп-лосс: 264,1 руб.
- Тейк-профит: 236,8–234 руб., потенциал +7,8–8,9%.
- Соотношение риск/прибыль — 1 к 3,2.
TCS Group (TCSG)
Техническая картина. Дневная структура графика указывает на достижение безопасных целей роста 3247–3328. В случае коррекции на всем рынке бумаги имеют потенциал для отката. Короткую позицию оптимально собрать в два подхода: 50% — от одной средней сделки по текущей цене 3285 и увеличить до полноценного объема, если цена достигнет отметки 3310. За счет этого средняя цена позиции составит 3297,5.
Торговый план:
- Цена входа: 3285–3286 руб.
- Короткий стоп-лосс: 3330 руб.
- Тейк профит: 3150 руб., потенциал +4,4%.
- Соотношение риск/прибыль средней позиции — 1 к 4,5.
Как шортить
Чтобы открыть короткую позицию (short) и сыграть на понижение, действуйте по тому же алгоритму, по которому совершается продажа в торговом терминале QUIK или в приложении БКС Мир инвестиций. Чтобы закрыть шорт, нужно купить необходимое количество акций — они автоматически погасят заем у брокера.
Поскольку маржинальная торговля связана с рисками, неквалифицированный инвестор сначала должен пройти тест на проверку знаний. В приложении БКС Мир инвестиций тест находится здесь: Профиль — Квалификации и тесты — Тестирование НКИ — Необеспеченные сделки.
После прохождения теста можно подключить услугу: Профиль — Управление счетами (выбрать номер счета) — Тарифы и услуги — Необеспеченные сделки.
Также услугу можно подключить в личном кабинете БКС Мир инвестиций в разделе Сервисы — Счета и Тарифы — Необеспеченные сделки и маржинальная торговля.
Важно отметить, что позиции шорт могут сработать не сразу, а лишь спустя время или вовсе после новой волны роста при появлении драйверов. Шорт стоит использовать с осторожностью, а для контроля рисков применять стоп-заявки.
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter