26 января 2024 БКС Экспресс Покровский Никита
Рубрика «Срочный рынок» — главное о крупнейших мировых рынках, доступных для торговли через фьючерсы на Мосбирже. Макродрайверы, специальные исследования и торговые рекомендации — все это поможет инвестору в принятии решений.
Главное
• Слабый отчет Intel перекрыл позитив от роста ВВП на американских площадках.
• ЕЦБ оставил ключевую ставку без изменений.
• Котировки природного газа под давлением на ожиданиях в ближайшие недели температур выше средних на территории Северной Америки.
• Нефть, газ и золото: используем симуляцию Монте-Карло для расчета вероятной стоимости в ближайшие дни.
Макродрайверы
• Фьючерсы на американские индексы S&P 500 (SPYF-3.24) и NASDAQ (NASD-3.24) показывают умеренное снижение, несмотря на выход позитивных макроданных.
ВВП США в IV квартале вырос на 3,3% кв/кв, что выше ожиданий в +2% кв/кв. Новые заказы на капитальные товары, за исключением самолетов и запчастей, в декабре увеличились на 0,3% м/м, превысив ожидания в +0,1% м/м. Продажи новых домов в декабре также были лучше прогноза.
Давление на котировки сегодня оказывает слабый отчет Intel. Прогноз компании на ближайший год — ниже ожиданий.
Сегодня трейдеры ждут выхода индекса Core CPE за декабрь. Консенсус: рост 0,2% м/м против 0,1 м/м в ноябре.
• Европейский рынок (STOX-3.24) демонстрирует рост на позитивном отчете luxury-гиганта LVMH. Компания отчиталась о увеличении прибыли на 10% г/г. На Мосбирже фьючерс показывает отрицательную динамику.
Вчера ЕЦБ, как и ожидалось, оставил ключевую ставку без изменений — 4,5%. Регулятор не планирует смены ДКП до лета.
• Фьючерс на EUR/USD (ED-3.24) торгуется на уровне прошлого дня.
• Фьючерс на гонконгский Hang Seng (HANG-3.24) корректируется под давлением снижения целевых таргетов по бенчмарку от Morgan Stanley и отсутствия значимых драйверов.
• Nikkei 225 (NIKK-3.24) продолжает техническую коррекцию. Выхода макростатистики не было.
• Золото (GOLD-3.24) торгуется в плюсе на слабости в долларе и падении доходностей государственных облигаций США.
• Нефть (BR-2.24) формирует техническую коррекцию после достижения первой цели роста. На Мосбирже котировки продолжают удерживаться в зеленой зоне.
Сегодня трейдеры ожидают выхода данных о буровой активности от Baker Hughes.
• Цены на фьючерсы на природный газ (NG-1.24) под давлением на ожиданиях в ближайшие недели температур значительно выше средних на территории Северной Америки.
Поиграем с Монте-Карло
Подробнее о методе можно прочитать отдельно. Расчет произведем для трех ликвидных фьючерсов на Мосбирже: на нефть, газ и золото. Полученные данные будут отражать наиболее вероятную динамику цены в товарах.
В итоге, исходя из метода, можно ожидать, что нефть с вероятностью 72% будет торговаться в районе $82,5 в ближайшие дни. Природный газ покажет умеренное снижение в район $2,5 с вероятностью 80%, до смены контракта на мартовский. Золото продемонстрирует умеренный рост до уровня $2070 c вероятностью 74%.
Безусловно, этот метод расчетов — не панацея, как и любой из вероятностях методов, но «поиграться» иногда можно.
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Главное
• Слабый отчет Intel перекрыл позитив от роста ВВП на американских площадках.
• ЕЦБ оставил ключевую ставку без изменений.
• Котировки природного газа под давлением на ожиданиях в ближайшие недели температур выше средних на территории Северной Америки.
• Нефть, газ и золото: используем симуляцию Монте-Карло для расчета вероятной стоимости в ближайшие дни.
Макродрайверы
• Фьючерсы на американские индексы S&P 500 (SPYF-3.24) и NASDAQ (NASD-3.24) показывают умеренное снижение, несмотря на выход позитивных макроданных.
ВВП США в IV квартале вырос на 3,3% кв/кв, что выше ожиданий в +2% кв/кв. Новые заказы на капитальные товары, за исключением самолетов и запчастей, в декабре увеличились на 0,3% м/м, превысив ожидания в +0,1% м/м. Продажи новых домов в декабре также были лучше прогноза.
Давление на котировки сегодня оказывает слабый отчет Intel. Прогноз компании на ближайший год — ниже ожиданий.
Сегодня трейдеры ждут выхода индекса Core CPE за декабрь. Консенсус: рост 0,2% м/м против 0,1 м/м в ноябре.
• Европейский рынок (STOX-3.24) демонстрирует рост на позитивном отчете luxury-гиганта LVMH. Компания отчиталась о увеличении прибыли на 10% г/г. На Мосбирже фьючерс показывает отрицательную динамику.
Вчера ЕЦБ, как и ожидалось, оставил ключевую ставку без изменений — 4,5%. Регулятор не планирует смены ДКП до лета.
• Фьючерс на EUR/USD (ED-3.24) торгуется на уровне прошлого дня.
• Фьючерс на гонконгский Hang Seng (HANG-3.24) корректируется под давлением снижения целевых таргетов по бенчмарку от Morgan Stanley и отсутствия значимых драйверов.
• Nikkei 225 (NIKK-3.24) продолжает техническую коррекцию. Выхода макростатистики не было.
• Золото (GOLD-3.24) торгуется в плюсе на слабости в долларе и падении доходностей государственных облигаций США.
• Нефть (BR-2.24) формирует техническую коррекцию после достижения первой цели роста. На Мосбирже котировки продолжают удерживаться в зеленой зоне.
Сегодня трейдеры ожидают выхода данных о буровой активности от Baker Hughes.
• Цены на фьючерсы на природный газ (NG-1.24) под давлением на ожиданиях в ближайшие недели температур значительно выше средних на территории Северной Америки.
Поиграем с Монте-Карло
Подробнее о методе можно прочитать отдельно. Расчет произведем для трех ликвидных фьючерсов на Мосбирже: на нефть, газ и золото. Полученные данные будут отражать наиболее вероятную динамику цены в товарах.
В итоге, исходя из метода, можно ожидать, что нефть с вероятностью 72% будет торговаться в районе $82,5 в ближайшие дни. Природный газ покажет умеренное снижение в район $2,5 с вероятностью 80%, до смены контракта на мартовский. Золото продемонстрирует умеренный рост до уровня $2070 c вероятностью 74%.
Безусловно, этот метод расчетов — не панацея, как и любой из вероятностях методов, но «поиграться» иногда можно.
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter