Торги на американском фондовом рынке завершились накануне преимущественно ростом. Индекс NASDAQ на вчерашнем пике скорректировал 61,8% падения предыдущего дня.
В прошлом при неудачных попытках развить успех после коррекции на 61,8% обычно возобновлялись тренды предыдущего дня.
Поэтому, если на рынке началась коррекция, сегодня индекс должен снизиться и пробить минимум 17 810.
NASDAQ – дневной таймфрейм
Пауэлл вчера почти ничего не сказал о траектории денежно-кредитной политики. Было много вопросов о банках и Базеле III, а также о требованиях к капиталу.
Возможно, он будет готов поговорить о денежно-кредитной политике сегодня. Вчера Пауэлл лишь указал, что ему хотелось бы увидеть больше таких же месячных показателей инфляции, как в конце 2023 года, потому что он знает, что годовые показатели появятся со временем.
Однако январский ИПЦ был явно не таким, а февральский ИПЦ сейчас прогнозируется на уровне 0,4%, что выше январского значения. Так что остается надеяться, что сегодня Пауэлл внесет некоторую ясность в этом вопросе.
Тем временем, подразумеваемая волатильность 1-недельного опциона на S&P 500 с дельтой 50 вчера выросла примерно до 13, где в прошлом находился уровень сопротивления.
Сегодня будет важно посмотреть, продолжит ли волатильность расти. Ее увеличение будет говорить о растущем интересе рынка к вариантам хеджирования в краткосрочном периоде.
SPX BVOL Index
Акции Tesla (NASDAQ:TSLA), возможно, продолжат ослабевать, если не смогут удержаться выше поддержки в районе $177.
На приведенном ниже графике видно, что пробой этой поддержки может привести к дальнейшему снижению еще на 14%, как минимум до следующего важного уровня поддержки.
Tesla – дневной таймфрейм
И наконец, давайте взглянем на соотношение QQQ к SPY. Его текущий уровень весьма любопытен. На графике появился паттерн «растущий флаг».
Интересно также то, что соотношение вернулось на уровни февраля 2021 года и ноября 2021 года, а это были два ключевых периода для рынка.
В феврале 2021 года сформировали пики биотехнологический сектор и биржевой фонд ARKK, то есть долгосрочные активы роста.
В ноября 2021 года, конечно же, сформировал пик NASDAQ, после чего последовал его обвал 2022 года. Кроме того, соотношение QQQ к SPY тогда начало изменяться в тандеме с ценами облигаций, и эта корреляция сохранялась до января 2023 года.
Соотношение QQQ к SPY — дневной таймфрейм
Если сравнивать с соотношением NDX к SPX, выше, чем сейчас, соотношение QQQ к SPY было только во время пузыря доткомов.
Соотношение NDX к SPX – недельный таймфрейм
http://www.investing.com/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
В прошлом при неудачных попытках развить успех после коррекции на 61,8% обычно возобновлялись тренды предыдущего дня.
Поэтому, если на рынке началась коррекция, сегодня индекс должен снизиться и пробить минимум 17 810.
NASDAQ – дневной таймфрейм
Пауэлл вчера почти ничего не сказал о траектории денежно-кредитной политики. Было много вопросов о банках и Базеле III, а также о требованиях к капиталу.
Возможно, он будет готов поговорить о денежно-кредитной политике сегодня. Вчера Пауэлл лишь указал, что ему хотелось бы увидеть больше таких же месячных показателей инфляции, как в конце 2023 года, потому что он знает, что годовые показатели появятся со временем.
Однако январский ИПЦ был явно не таким, а февральский ИПЦ сейчас прогнозируется на уровне 0,4%, что выше январского значения. Так что остается надеяться, что сегодня Пауэлл внесет некоторую ясность в этом вопросе.
Тем временем, подразумеваемая волатильность 1-недельного опциона на S&P 500 с дельтой 50 вчера выросла примерно до 13, где в прошлом находился уровень сопротивления.
Сегодня будет важно посмотреть, продолжит ли волатильность расти. Ее увеличение будет говорить о растущем интересе рынка к вариантам хеджирования в краткосрочном периоде.
SPX BVOL Index
Акции Tesla (NASDAQ:TSLA), возможно, продолжат ослабевать, если не смогут удержаться выше поддержки в районе $177.
На приведенном ниже графике видно, что пробой этой поддержки может привести к дальнейшему снижению еще на 14%, как минимум до следующего важного уровня поддержки.
Tesla – дневной таймфрейм
И наконец, давайте взглянем на соотношение QQQ к SPY. Его текущий уровень весьма любопытен. На графике появился паттерн «растущий флаг».
Интересно также то, что соотношение вернулось на уровни февраля 2021 года и ноября 2021 года, а это были два ключевых периода для рынка.
В феврале 2021 года сформировали пики биотехнологический сектор и биржевой фонд ARKK, то есть долгосрочные активы роста.
В ноября 2021 года, конечно же, сформировал пик NASDAQ, после чего последовал его обвал 2022 года. Кроме того, соотношение QQQ к SPY тогда начало изменяться в тандеме с ценами облигаций, и эта корреляция сохранялась до января 2023 года.
Соотношение QQQ к SPY — дневной таймфрейм
Если сравнивать с соотношением NDX к SPX, выше, чем сейчас, соотношение QQQ к SPY было только во время пузыря доткомов.
Соотношение NDX к SPX – недельный таймфрейм
http://www.investing.com/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter